商業(yè)銀行風險管理與合規(guī)經(jīng)營

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1、8/4/20210商業(yè)銀行風險管理與合規(guī)經(jīng)營主講：張老師8/4/20211加強全面風險管理的必要性和緊迫性商業(yè)銀行全面風險管理的基本內(nèi)容商業(yè)銀行風險管理的“三駕馬車”商業(yè)銀行風險防范必須樹立的幾個觀點商業(yè)銀行風險防范的措施（管理層面）123458/4/20212（一）金融在國民經(jīng)濟中的重要作用日益突出金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，是整個經(jīng)濟運行的中樞神經(jīng)，是國民經(jīng)濟的命脈。（二）金融是一個高負債、高風險的行業(yè)1.商業(yè)銀行的負債率是很高的（據(jù)統(tǒng)計2005年末，我國四大國有商業(yè)銀行負債率為95.4%。2011年末，我國境內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額為111.5184萬

2、億元，負債總額為104.3269萬億元，資產(chǎn)負債率93.55%），其資本收益撬動資產(chǎn)的杠桿作用是很大的。一、加強全面風險管理的必要性和緊迫性銀行是經(jīng)營風險的企業(yè)，銀行也是風險管理的產(chǎn)物，風險對于銀行來說是與生俱來的。因此，每個銀行經(jīng)營者都必須明白加強風險管理對于銀行生存與發(fā)展的重要意義。2.商業(yè)銀行經(jīng)營的是信用、是風險。馬克思說“銀行家經(jīng)營的是信用本身，而銀行券不過是流通的信用符號”。銀行在向無數(shù)個經(jīng)營主體承諾它的兌現(xiàn)的同時，也要求確認另外無數(shù)個經(jīng)營主體兌現(xiàn)它的承諾。它在向全社會承諾信用又向全社會要求信用，這是很危險的，因為承諾在前，兌現(xiàn)在后，承諾容易

3、兌現(xiàn)難。信用是美好的，但卻是脆弱的。3.在社會經(jīng)濟生活的種種風險中，金融風險可能是最集中最有潛在破壞力的風險。金融風險不可消滅但可以控制?？刂频霓k法就是管理。４.商業(yè)銀行經(jīng)營的貨幣，而貨幣具有一般等價物的職能，對人們的誘惑是巨大的。因此，商業(yè)銀行經(jīng)營的高風險具有先天性，也可以說是與生俱來的。5.我國商業(yè)銀行經(jīng)營面臨三大挑戰(zhàn)。（1）存貸利差收窄；（2）金融脫媒；在《2011年全國銀行家調(diào)研報告》中反映，各級銀行經(jīng)營者中對金融脫媒趨勢加快所帶來的資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)流失感受到巨大壓力的占比達到48.9%。（3）利率市場化。利率市場化給中國銀行業(yè)帶來的挑戰(zhàn)是顯

4、著的：一是利率市場化之后利差將收窄，銀行盈利將受到影響；二是加大了銀行市場風險和流動風險；三是競爭加劇、價格戰(zhàn)、銀行的破產(chǎn)倒閉等都可能出現(xiàn)。關(guān)于推進利率市場化的時間窗口，55%的銀行家認為，是未來的三到五年，與中國人民銀行提出的，在十二五期間有規(guī)劃、有步驟，堅定不移的推動利率市場化的思路一致。我國的商業(yè)銀行經(jīng)營將進入微利時期。8/4/20218（三）商業(yè)銀行經(jīng)營風險的防范必須依靠嚴密科學(xué)的風險管理1、一切經(jīng)營風險的發(fā)生都可以在風險管理的不完善上找到原因，因此抓住了風險管理就抓住了防范風險的源頭。案例：1995年巴林銀行因其新加坡分行的交易員里森違規(guī)操作

5、而灰飛煙滅。2005年1月中國銀行哈爾濱分行河松街支行行長高山卷逃10.3億元。2007年中國農(nóng)業(yè)銀行河北省邯鄲分行5100萬庫款被盜。2007年全球金融界最大的違規(guī)操作，法國興業(yè)銀行交易員凱維埃爾從事非法交易給興業(yè)銀行造成49億歐元的巨額損失。美國次貸風暴引發(fā)的全球金融危機。自2006年至2011年2月11日，江西省鄱陽縣財政局經(jīng)濟建設(shè)股股長李華波伙同縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城區(qū)分社主任徐德堂等人利用職務(wù)之便，通過私刻偽造公章、采取私刻公章，提供虛假對帳單等手段，五年時間套取財政基本建設(shè)專戶資金9400萬元后出逃。2010年11月，海南省公安廳破獲海南“1

6、·29”特大地下錢莊案，地下錢莊洗錢727億元，涉案資金來自29省份重慶地下錢莊2007年以來，4年洗錢620億，18名成員被提起公訴2012年2月8日，煙臺銀行內(nèi)鬼監(jiān)守自盜4.36億元票據(jù)案2、風險管理中決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、監(jiān)督反饋系統(tǒng)、各部門、各崗位間的相互制衡可以最大限度地使各類經(jīng)營風險得到規(guī)避。（四）風險管理對于銀行的重要意義1.風險管理能力是銀行業(yè)的核心競爭力之一2.風險管理是銀行產(chǎn)品定價的基礎(chǔ)3.風險管理是商業(yè)銀行持續(xù)運營的基石4.風險管理是全面成本管理的需要和前提5.風險管理是科學(xué)考核的基礎(chǔ)6.風險管理是銀行開拓市場的前提二、商業(yè)銀行全面

7、風險管理的基本內(nèi)容（一）風險管理的目標、程序與策略1.風險管理的目標總體來說，一是在收益一定的條件下，確保風險的最小化；二是在風險一定的條件下，實現(xiàn)受益的最大化。具體地說就是降低銀行的風險，減少銀行的損失。這又包含三層含義：一是，風險發(fā)生之前，銀行運用一定的技術(shù)識別運營過程中潛在的風險，進而采取防范、規(guī)避措施；二是，風險發(fā)生時，銀行采取一定的措施控制或降低風險給銀行造成的損失；三是，風險發(fā)生之后，銀行采取一定的補救措施，將損失降到最低。8/4/202115（1）風險識別。（2）風險評估。（3）風險控制。（4）風險管理評價。2.風險管理的程序3.風險管理

8、策略（1）風險規(guī)避。（2）風險分散。（3）風險轉(zhuǎn)嫁。（4）風險抑制。（5）風險補償。（6）風險