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《基于決策樹與Logistic回歸的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)比較分析》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、基于決策樹與Logistic回歸的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)比較分析余華銀雷雅慧安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)與數(shù)學(xué)學(xué)院摘要：P2P網(wǎng)貸行業(yè)在屮國發(fā)展迅速，其背后的風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。文章旨在研究P2P網(wǎng)貸平臺(tái)存在的信用風(fēng)險(xiǎn)，參考銀行對(duì)中小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法以及國內(nèi)相關(guān)文獻(xiàn)的評(píng)價(jià)指標(biāo)，構(gòu)建了P2P網(wǎng)貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。運(yùn)用兩種決策樹模型和Logistic回歸對(duì)529家網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行了實(shí)證分析，建立了網(wǎng)貸平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。結(jié)果表明，3種模型都具有較好的信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力，其中決策樹的預(yù)測(cè)能力更優(yōu)，具有更好的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞：P2P網(wǎng)貸平臺(tái);決策樹;Logistic;信用風(fēng)險(xiǎn);作者
2、簡(jiǎn)介：余華銀(1962-)，男，安徽全椒人，教授，主要從事金融與投資統(tǒng)計(jì)研究。收稿日期：2017-07-11基金：安徽省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目(AHSKY2015D53)ComparativeAnalysisonCreditRiskEvaluationofP2PNetworkLoanPlatformBasedonDecisionTreeandLogisticRegressionYUHuayinLEIYahuiInstituteofStatisticsandAppliedMa/thematics,AnhuiFinanceandEconomicsUniversity;Abstr
3、act：P2PnetworkloanindustrygrowsrapidlyinChina,andthecreditriskproblemsoftheplatformareincreasinglyapparent.ThispaperaimstoexplorethecreditriskproblemsofP2Pnetworkloanplatform,andconstruetsanevaluationindexsystembydrawingreferencesfrombanks'creditriskevaluationonsmallandmiddlcsizcdcntcrpri
4、scsandevaluationindexesindomesticrelatedliterature.Empiricalanalysison529networkloanplatformsismadebyusingthetwodecisiontreemodelsandLogisticregressionandthecreditriskmodelisestablished.TheresuItsshowthatthethreemodelshavestrongabilitytopredictcreditrisks,andamongwhichtheeffeetofdecisiont
5、reeissuperior,havingbetterapplicationprospect.Keyword：P2Pnetworkloanplatfonn;decisiontree;Logistic;creditrisk;Received：2017-07-11長期以來，我國屮小企業(yè)和個(gè)人貸款難度高、大眾小額理財(cái)?shù)男枨罅看?，在這種背景下，近年來P2P網(wǎng)貸的優(yōu)勢(shì)H益突出，在國內(nèi)得到了迅速發(fā)展。P2P網(wǎng)貸融入互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，給民間借貸帶來了新思維，受到了借貸雙方的普遍歡迎，成為互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的代表模式之一。然而，我國投資者普遍風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)較弱、投資缺乏理性，很容易被網(wǎng)貸華麗的“包裝”所迷
6、惑。近些年，P2P在國內(nèi)日益蓬勃發(fā)展，看似欣欣向榮的表彖下，其潛在的風(fēng)險(xiǎn)也口益顯現(xiàn)。2016年，全年出現(xiàn)因經(jīng)營不善、攜款跑路、黑客攻擊等原因使網(wǎng)站無法止常運(yùn)營而停業(yè)的平臺(tái)就有一千余家?？梢?，平臺(tái)的信用風(fēng)險(xiǎn)是投資者甄選平臺(tái)的重要依據(jù)，因此，選用恰當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)平臺(tái)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是網(wǎng)貸領(lǐng)域研究的焦點(diǎn)。國內(nèi)外學(xué)者以網(wǎng)貸平臺(tái)真實(shí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域展開了研究。孫同陽和謝朝陽從網(wǎng)貸個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)角度，運(yùn)用決策樹模型進(jìn)行實(shí)證分析，發(fā)現(xiàn)網(wǎng)貸平臺(tái)對(duì)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方而存在嚴(yán)重問題山。王丹和張洪潮參考了傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)方法，運(yùn)用AHP和模糊數(shù)學(xué)綜合評(píng)價(jià)法對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行了信用
7、評(píng)級(jí)②。嚴(yán)復(fù)雷和李浩然利用Logit模型對(duì)87家網(wǎng)貸平臺(tái)進(jìn)行回歸分析,得出了對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)有著重要影響的指標(biāo)RL潘爽和魏建國運(yùn)用信號(hào)傳遞模型探索了分散網(wǎng)貸平臺(tái)信用風(fēng)險(xiǎn)的有效方式趙1。董梁和胡明雅對(duì)新進(jìn)的借款人進(jìn)行研究，以借款人年齡、借款用途、收入等指標(biāo)為依據(jù)，運(yùn)用Logistic回歸模型建立了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。實(shí)證分析結(jié)果表明，擴(kuò)大評(píng)價(jià)指標(biāo)類型和加大對(duì)平臺(tái)的審核力度是防范借款人信用風(fēng)險(xiǎn)的有效方法[5]oLaura等人對(duì)P2P借款者在貸款時(shí)的描述性語言展開了研究，并使用LI-WC軟件對(duì)20萬余個(gè)借款請(qǐng)求進(jìn)行了分析。借款請(qǐng)求中
