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《基于Logistic回歸模型的P2P網(wǎng)貸平臺借款人信用風險評估.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在學術論文-天天文庫。
1、摘要作為互聯(lián)網(wǎng)金融的先行軍，網(wǎng)絡借貸于年開始在中國境內(nèi)興起，這一小微借貸新模式經(jīng)歷了短暫的宣傳與發(fā)展之后，就以迅雷不及掩耳之勢開始為大眾所接受，所依仗無疑是它的髙收益、低門檻與操作簡便。截止年月日，全國運營中的網(wǎng)絡借貸平臺有家，并且仍在以左右的速度增長，單月成交量為億元，可謂規(guī)模盛大且一直在擴張。但無準入門檻、無行業(yè)標準、無監(jiān)管機構的現(xiàn)狀，使得平臺也頻頻上演“跑路”戲碼，截止到年月底，已有家平臺出現(xiàn)問題。不考慮法律的漏洞、監(jiān)管的無力，本文旨在研究在監(jiān)管正規(guī)、法律健全的市場環(huán)境下，平臺健康發(fā)展時，其自身信用風險管控的方法。本文所選作為實證分析的“人人貸”網(wǎng)站是國內(nèi)最早一批提供
2、融資服務的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，并以誠信、公平、透明、創(chuàng)新、高效的特征贏得市場口碑，其網(wǎng)站上每一標的借款人信息披露較為充分，提高了數(shù)據(jù)收集的效率和準確性。網(wǎng)站在國外的發(fā)展歷史也不過十年時間，全面的監(jiān)管和健康的市場環(huán)境使之保持著良性的發(fā)展循環(huán)。網(wǎng)絡借貸公司，因其規(guī)模所限，風險控制能力遠不如傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，所存在的風險有：基本風險如信用風險、法律風險和監(jiān)管風險，以及特定風險如信息不對稱風險、投資風險、自律風險、結算風險和信息安全風險。所面臨最大的風險就是信用風險，且大多數(shù)平臺并未根據(jù)目前互聯(lián)網(wǎng)借貸新的特征而改進信用風險評估模型，而僅是簡單沿用經(jīng)典的、傳統(tǒng)金融模式下的信用風險評估模型。
3、本文從平臺信用風險的角度出發(fā)，研宂借款人這一主體的信用風險，從“人人貸”網(wǎng)站上收集若干組實驗數(shù)據(jù)，并參考商業(yè)銀行個人風險評估體系指標選取，選取出若干備選指標，通過數(shù)據(jù)處理、分類和量化的方法，并借助信息增益技術篩選出最終建模指標，繼而對建模指標進行回歸，得到新的信用風險評估模型。同時收集若干組檢驗數(shù)據(jù)，代入新得到的信用風險評估模型中運算，計算出違約比率，與網(wǎng)站實際存在的違約比率以及現(xiàn)有評估模型計算得到的違約比率進行對比，得出新的評估模型具有較好的解釋力的結論。本文最后根據(jù)基于回歸模型的平臺借款人信用風險評估的研究結論，對完善平臺借款人信用評估體系提出改進意見。本文的主要創(chuàng)新之
4、處使用傳統(tǒng)的回歸模型對新興的平臺的借款人信用風險進行評估，同時運用信息增益以及值引入，得到了很好的研宄結果和結論，并與平臺現(xiàn)有信用風險評估進行對比，檢驗結果也略勝一籌。關鍵詞：網(wǎng)絡借貸、信用風險評估、回歸、信息增益ResearchontheCreditRiskAssessmentofPeer-to-peerLendingBorrowerBasedonLogisticRegressionModelAbstractAstheenforcerofInternetfinance,Peer-to-peerlendingbegantoriseinChinasince2007.Throu
5、ghashortperiodofpromotionanddevelopment,thisnewpatternofsmallprivatelendingbegantobewidelyacceptedbythepublicbecauseofitsadvantagesofhighyield,lowthresholdandconvenientoperation.BytheendofMarch31,2015，，，methodstogetanewcreditriskassessmentmodel.Thelaststepisusinganothervolumeoftestingdatat
6、otesttheaccuracyandaffianceofthenewmodelandcompareitwiththeexistedP2Pcreditrisklevelsystem.Theresultshowsgoodandconvictive.Intheendofthispaper,theauthormakesaconclusionandproposesafewofimprovementsofconstructingacomprehensiveP2Pplatformcreditriskassessmentsystem.Themaininnovationofthispape
7、risusingthetraditionalLogisticregressionmodelfortheemergingP2Pplatformtoevaluatetheborrower'screditrisk，，目錄第章緒論研宄背景及意義國外對網(wǎng)絡借貸行為的研究綜述信息對網(wǎng)貸的影響借貸雙方在網(wǎng)貸平臺的表現(xiàn)借貸雙方在平臺上的相互關系借貸雙方生理特征會影響其行為國內(nèi)對網(wǎng)絡借貸行為的研究綜述個人信用評估發(fā)展情況國外個人信用評估模式國外個人信用評估模式共同點經(jīng)典個人信用評估模型我國個人信用評估現(xiàn)狀我國平臺借款人信用風險評估現(xiàn)
