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《我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀和對策研究》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀和對策研究 摘要：本文通過分析討論我國商業(yè)銀行主要面臨的三種風(fēng)險，即信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險，并結(jié)合商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀，對我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險提出建議和對策，以期促進銀行持續(xù)健康發(fā)展。關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；風(fēng)險管理；現(xiàn)狀；對策一、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的內(nèi)涵、特點與分類（一）定義商業(yè)銀行風(fēng)險被廣泛認為是在商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中，由于某些無法預(yù)期因素的存在，導(dǎo)致銀行經(jīng)營發(fā)生了與預(yù)期愿望相背離的結(jié)果，使得收益的預(yù)期與現(xiàn)實產(chǎn)生偏離度，銀行具有獲得額外收益或蒙受意外損失的可能性。具體來說，
2、商業(yè)銀行風(fēng)險是指由于不確定性因素的影響，商業(yè)銀行在經(jīng)營活動過程中實際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或獲取額外收益的可能性。從商業(yè)活動層面上，風(fēng)險可以分為經(jīng)營風(fēng)險和行業(yè)風(fēng)險。由于商業(yè)銀行其經(jīng)營的特殊性，風(fēng)險對其來說似乎是與生俱來的，這些風(fēng)險主要包括操作風(fēng)險、信用風(fēng)險、轉(zhuǎn)移風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險和國家風(fēng)險等。7風(fēng)險管理又名危機管理，是指如何在一個肯定有風(fēng)險的環(huán)境里把風(fēng)險減至最低的管理過程。當中包括了對風(fēng)險的量度、評估和應(yīng)變策略。理想的風(fēng)險管理，是一連串排好優(yōu)先次序的過程，使當中的可以引致最大損
3、失及最可能發(fā)生的事情優(yōu)先處理、而相對風(fēng)險較低的事情則押后處理?？缮虡I(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中，由于自身與客戶各種不確定性因素的影響，使其實際經(jīng)營狀況與預(yù)期經(jīng)營狀況產(chǎn)生一定的偏差，從而該商業(yè)銀行資金的效益性或者安全性或者流動性蒙受損失的能性。良好的風(fēng)險管理有助于降低決策錯誤之幾率、避免損失之可能、相對提高企業(yè)本身之附加價值。（二）特點一般來說，銀行風(fēng)險有以下幾個特點：首先體現(xiàn)在各項業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)，而不只是停留于某個層面。同時，銀行從業(yè)人員及客戶都可能把風(fēng)險變現(xiàn)為損失，因此說銀行風(fēng)險具有全面性。其次銀行風(fēng)險傳播性強
4、。當一家銀行發(fā)生風(fēng)險導(dǎo)致?lián)p失時，人們往往會預(yù)期其他銀行也會產(chǎn)生危險，從而產(chǎn)生一系列連鎖反應(yīng)，導(dǎo)致經(jīng)營良好的銀行被擠兌，產(chǎn)生流動性危機，整個銀行業(yè)會在短時間內(nèi)陷入恐慌之中。負外部效應(yīng)的存在使得危機很容易通過其他途徑在銀行系統(tǒng)內(nèi)蔓延，使整個經(jīng)濟陷入危機。最后銀行風(fēng)險與經(jīng)營同在。沒有一家銀行可以把風(fēng)險完全消除，任何業(yè)務(wù)都有發(fā)生風(fēng)險的可能，只要商業(yè)銀行在經(jīng)營就要承受風(fēng)險。回避風(fēng)險的最好辦法就是停止所有業(yè)務(wù)，但這與銀行盈利性的經(jīng)營目的又是完全矛盾的，所以說銀行風(fēng)險與經(jīng)營如影相隨。7（三）分類2004年公布的《新巴塞爾
5、協(xié)議》將商業(yè)銀行風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，即人們?nèi)缃癯Ｕf的商業(yè)銀行三大風(fēng)險。信用風(fēng)險是指銀行交易對手未能履行合約義務(wù)，從而導(dǎo)致銀行蒙受損失的風(fēng)險，它受內(nèi)部因素和外部因素共同影響；市場風(fēng)險是指為了獲利而在市場中持續(xù)買賣金融工具所帶來投資價值損失的風(fēng)險；操作風(fēng)險廣義上是指除信用風(fēng)險和市場風(fēng)險外的一切風(fēng)險，狹義是指銀行在經(jīng)營過程中由于系統(tǒng)、人員、內(nèi)部程序等外部條件的不完善而導(dǎo)致?lián)p失的可能。操作風(fēng)險相比于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，意味著純粹的損失，而后兩者是一中性概念，損失機會和盈利可能并存。操作風(fēng)險具有人
6、為因素強的特點，操作風(fēng)險具有難控制、危害大的特點，操作風(fēng)險事件具有發(fā)生頻率很低、一旦發(fā)生就會造成極大損失，甚至危及到銀行存亡的特點。我國商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險也主要是這三種，這三種風(fēng)險往往不是單獨出現(xiàn)的，而是相伴而生的。二、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀不容樂觀，因為我國目前市場經(jīng)濟和金融體系的發(fā)展還處于初級階段，發(fā)展不成熟且不完善。同時，就目前來看，與國外發(fā)達國家相比，現(xiàn)在我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在許多待解決的問題。7第一，中國商業(yè)銀行處理風(fēng)險管理和創(chuàng)造利潤不當。許多商業(yè)銀行把風(fēng)險和利潤對
7、立起來，純粹把風(fēng)險作為損失來對待，而不是把主動管理風(fēng)險作為創(chuàng)造利潤的主要手段。當前的激烈的金融競爭形勢，商業(yè)銀行要想在競爭中取勝，必須提高風(fēng)險管理水平，管理好其他銀行所不敢承擔(dān)的風(fēng)險，而不是把風(fēng)險作為損失直接將其拒之門外。技術(shù)上缺乏先進的模型和計量工具為特點進行風(fēng)險識別和計量的定量分析，數(shù)據(jù)采集上我國商業(yè)銀行存在數(shù)據(jù)重復(fù)、過時和統(tǒng)計口徑不一致、缺乏必要的IT構(gòu)架和技術(shù)支持等現(xiàn)象，數(shù)據(jù)儲備嚴重不足，且數(shù)據(jù)缺乏規(guī)范性，數(shù)據(jù)質(zhì)量不高，內(nèi)部控制上也存在著監(jiān)督部門不獨立，職責(zé)劃分不清楚，缺乏全面性，上下級之間信息溝通
8、不通暢等問題。第二，國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險案例中，操作風(fēng)險占了很大比重?，F(xiàn)階段國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理中存在許多問題。操作失誤和欺詐是目前中國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的主要表現(xiàn)；國內(nèi)商業(yè)銀行一些管理者缺乏科學(xué)的發(fā)展觀，重業(yè)務(wù)發(fā)展、輕風(fēng)險防范。第三，風(fēng)險管理體系不完善。目前，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理缺乏組織制度的7保障和有效的運作機制。就目前而言，我國大部分的商業(yè)銀行還沒有沒有設(shè)置獨立的風(fēng)險管理部門，那么也就沒有專職的從事風(fēng)險管理
