博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告.pdf

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1、博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告2009年3月31日基金管理人：博時(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年4月20日博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年4月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承

2、諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱：博時(shí)特許價(jià)值股票交易代碼：050010前端交易代碼：050010后端交易代碼：051010基金運(yùn)作方式：契約型開(kāi)放式基金合同生效日：2008年5月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：848,271,468.12份投資目標(biāo)：本基金的投資目標(biāo)在于分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展過(guò)程中那些具有政府壁壘優(yōu)勢(shì)、技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)與

3、品牌壁壘優(yōu)勢(shì)的企業(yè)所帶來(lái)的持續(xù)投資收益，為基金持有人獲取長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。投資策略：本基金實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理下的主動(dòng)型價(jià)值投資策略，即采用以精選個(gè)股為核心的多層次復(fù)合投資策略。在戰(zhàn)略上，強(qiáng)調(diào)自上而下的組合管理；在戰(zhàn)術(shù)上，強(qiáng)調(diào)自下而上的精選個(gè)股。具2博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告體投資策略為：在資產(chǎn)配置和組合管理方面，利用金融工程手段和投資組合管理技術(shù)，保持組合流動(dòng)性；在選股層面，按照價(jià)值投資原則，利用研究人員的專業(yè)研究能力和金融工程的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)處理能力，從品質(zhì)過(guò)濾和價(jià)值精選兩個(gè)階段來(lái)精選個(gè)股，選擇價(jià)值被低估且具有政府壁壘優(yōu)勢(shì)、技術(shù)壁壘優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)壁

4、壘優(yōu)勢(shì)或者品牌壁壘優(yōu)勢(shì)等持續(xù)增長(zhǎng)潛力的股票，作為構(gòu)建股票組合的基礎(chǔ)。本基金的投資策略具有三層結(jié)構(gòu)，即自上而下的資產(chǎn)配置、自上而下的行業(yè)選擇和自下而上的選股或選債策略。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：80%×滬深300指數(shù)收益率＋20%×中國(guó)債券總指數(shù)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為股票型基金，屬于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益較高的基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和混合型基金?；鸸芾砣耍翰r(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2009年1月1日-2009年3月31日

5、）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-9,103,788.002.本期利潤(rùn)191,508,947.873.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.25704.期末基金資產(chǎn)凈值961,181,689.885.期末基金份額凈值1.133本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)凈值增長(zhǎng)業(yè)績(jī)比較業(yè)績(jī)比較

6、基①－③②－④3博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告率①率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益準(zhǔn)收益率標(biāo)②率③準(zhǔn)差④過(guò)去三個(gè)月32.21%2.14%29.30%1.86%2.91%0.28%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較本基金合同于2008年5月28日生效。按照本基金的基金合同規(guī)定,自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十二條（五）投資范圍、（九）投資限制的有關(guān)約定。本基金建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。本基金至報(bào)告期末成立不滿一年。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基

7、金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說(shuō)明任職日期離任日期年限1998年起先后在中信證券金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組、北京玖方量子軟件技術(shù)公司工作。2001年加入博基金經(jīng)理時(shí)公司，歷任金融工程陳亮/數(shù)量組2008-5-28-10師、基金經(jīng)理助理、基金投資總監(jiān)經(jīng)理、數(shù)量組投資總監(jiān)兼任基金經(jīng)理?，F(xiàn)任數(shù)量組投資總監(jiān)、博時(shí)裕澤基金經(jīng)理、博時(shí)特許價(jià)值基金經(jīng)理。4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明4博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金2009年第1季度報(bào)告在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《博時(shí)特許價(jià)值股票型證券投資基金

8、基金合同》和其他相關(guān)法律