天治品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金年度報告摘要(2005年).pdf

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1、天治品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金年度報告摘要（2005年）基金管理人：天治基金管理有限公司基金托管人：中國民生銀行股份有限公司重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊裆y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年3月23日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記

2、載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本年度報告摘要摘自年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告正文。--1--一、基金簡介（一）基金基本資料基金簡稱：天治品質(zhì)優(yōu)選交易代碼：350002基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2005年1月12日報告期末基金份額總額：249,324,659.33份基金合同存續(xù)期：不定期（二）基

3、金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)：在有效控制風(fēng)險的前提下，追求中長期穩(wěn)定且超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。投資策略：本基金以股票品種為主要投資標(biāo)的，以自下而上的股票優(yōu)選策略為主，輔以自上而下的類別資產(chǎn)配置、行業(yè)資產(chǎn)配置，通過綜合運(yùn)用財務(wù)品質(zhì)、經(jīng)營品質(zhì)和市場品質(zhì)三大評估體系，優(yōu)選具有長期發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄竟善边M(jìn)行投資，并在投資運(yùn)作的各個環(huán)節(jié)實(shí)施全面風(fēng)險預(yù)算管理。業(yè)績比較基準(zhǔn)：中信標(biāo)普300指數(shù)×70%＋中信國債指數(shù)×30%風(fēng)險收益特征：本基金屬于證券投資基金中風(fēng)險水平適中的品種，在投資管理全過程中嚴(yán)格實(shí)施風(fēng)險預(yù)算管理，在明確

4、的風(fēng)險預(yù)算目標(biāo)范圍內(nèi)追求穩(wěn)定的超額收益率。（三）基金管理人名稱：天治基金管理有限公司信息披露負(fù)責(zé)人：張麗紅聯(lián)系電話：021-64371155傳真：021-64713618電子信箱：zhanglh@chinanature.com.cn（四）基金托管人名稱：中國民生銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人：辛潔聯(lián)系電話：010-58560666傳真：010-58560794電子信箱：xinjie@cmbc.com.cn（五）本年度報告的披露登載年度報告正文的基金管理人網(wǎng)址：www.chinanature.com.cn本

5、基金年度報告的置備地點(diǎn)：基金管理人及基金托管人的辦公場所--2--二、主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及收益分配情況（一）主要財務(wù)指標(biāo)主要財務(wù)指標(biāo)2005年1月12日至2005年12月31日基金本期凈收益-58,624,934.91元基金份額本期凈收益-0.0958元期末可供分配基金收益-25,219,441.55元期末可供分配基金份額收益-0.1012元期末基金資產(chǎn)凈值239,177,821.77元期末基金份額凈值0.9593元基金加權(quán)平均凈值收益率-10.36%本期基金份額凈值增長率-4.07%基金份額累計

6、凈值增長率-4.07%上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。（二）基金凈值表現(xiàn)1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表凈值凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)業(yè)績比較基準(zhǔn)階段（1）-（3）（2）-（4）增長率（1）標(biāo)準(zhǔn)差（2）收益率（3）收益率標(biāo)準(zhǔn)差（4）過去三個月7.70%0.84%0.44%0.49%7.26%0.35%過去六個月11.62%0.89%4.59%0.61%7.03%0.28%自基金合同生效起至今-4.07%1.00%-0.41%0

7、.79%-3.66%0.21%2、自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的走勢對比圖10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-15.00%-20.00%2005-1-122005-4-122005-7-122005-10-12天治品質(zhì)優(yōu)選基金基金基準(zhǔn)注1、按照本基金合同規(guī)定，本基金在資產(chǎn)配置中股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的40-95%，債券投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0%-55%。本基金應(yīng)自2005年1月12日基金合同生效日起六個月內(nèi)，達(dá)到本基金合同第11條規(guī)

8、定的投資比例限制。截至本報告期末，本基金符合上述要求。--3--注2、自基金合同生效日至本報告期末,本基金運(yùn)作時間未滿一年。3、自基金合同生效以來凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)歷年收益率的對比0.00%-1.00%-2.00%-3.00%-4.00%-5.00%2005年天治品質(zhì)優(yōu)選基金基金基準(zhǔn)注：本圖所列基金合同生效當(dāng)年的凈值增長率，系按當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計算。（三）收益分配情況自基金合同生效日至本報告期末,本基金未進(jìn)行收益分配。三、