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1、浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2010年第1季度報告浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2010年第1季度報告2010年3月31日基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司基金托管人：中國工商銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一〇年四月二十一日第1頁共14頁浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2010年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年4月16日復核了本報告
2、中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)鹬鞔a519111基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2008年12月30日報告期末基金份額總額85,123,942.12份本基金通過對宏觀經(jīng)濟運
3、行狀況、金融市場的運行趨勢進行自上而下的分析，通過信用分析為基礎進行自下而上的精選個券，在嚴格控制投資風險的基投資目標礎上，主要對固定收益市場各種資產(chǎn)定價不合理產(chǎn)生的投資機會進行充分挖掘，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略本基金在宏觀經(jīng)濟和債券市場自上而下和自下而2浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2010年第1季度報告上分析的基礎上，把握市場利率的趨勢性變化與不同債券的價值差異，通過久期配置、收益率曲線策略等方法，實施積極的債券投資策略。同時，在比較債券類資產(chǎn)與權益類資產(chǎn)投資價值的基礎上，通過大類資產(chǎn)配置的調(diào)整以獲得超越業(yè)績比較基
4、準的投資收益。業(yè)績比較基準中信標普全債指數(shù)本基金為債券型證券投資基金，屬于證券投資基金中的較低收益、較低風險品種。一般情形下，其風風險收益特征險和收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣型基金。本基金力爭在科學的風險管理的前提下，謀求實現(xiàn)基金財產(chǎn)的安全和增值?；鸸芾砣似帚y安盛基金管理有限公司基金托管人中國工商銀行股份有限公司浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)帚y安盛優(yōu)化收益?zhèn)聦賰杉壔鸬幕鸷喎QAC下屬兩級基金的交易代碼519111519112報告期末下屬兩級基金的份83,571,951.21份1,551,990.91份額總額§3主要財務指標和基
5、金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元報告期(2010年1月1日-2010年3月31日)主要財務指標浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌1.本期已實現(xiàn)收益-659,564.282,527.542.本期利潤-568,360.53-333.553浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2010年第1季度報告3.加權平均基金份額本期利-0.0062-0.0005潤4.期末基金資產(chǎn)凈值83,423,112.411,546,975.605.期末基金份額凈值0.9980.997注：1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購、申購或贖回基金等各項交易費
6、用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額。3、本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。4、浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金于2009年9月18日刊登公告，自2009年9月22日起增加一種新的收費模式-C類收費模式，該類別收取銷售服務費，不收取申購贖回費。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較1、浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉：業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準凈值增較基準階段長率標收益率①－③②
7、－④長率①收益率準差②標準差③④過去三個月-0.60%0.14%1.70%0.05%-2.30%0.09%注：本基金于2009年9月22日開始分為A、C兩類。2、浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌：業(yè)績比業(yè)績比凈值增凈值增較基準較基準階段長率標①－③②－④長率①收益率收益率準差②③標準差4浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金2010年第1季度報告④過去三個月-0.70%0.14%1.70%0.05%-2.40%0.09%注：本基金于2009年9月22日開始分為A、C兩類。3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動
8、的比較浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖1．浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉：2．浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌：5浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)妥C券投資基金201
