天治核心成長股票型證券投資基金季度報告.pdf

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1、天治核心成長股票型證券投資基金季度報告(2006年第4季度)一、重要提示本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2007年1月17日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投

2、資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告期間為2006年10月1日至2006年12月31日。二、基金產(chǎn)品概況基金簡稱：天治核心基金代碼：163503基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2006年1月20日報告期末基金份額總額：80,765,647.10份投資目標：通過將部分資產(chǎn)投資于品質(zhì)優(yōu)良、成長潛力高于平均水平的中小型上市公司股票，并將部分資產(chǎn)用于復制大型上市公司股票指數(shù)（新華富時中國A200指數(shù)）的業(yè)績表現(xiàn)，在控制相對市場風險的前提下，追求中長期的資本增值。投資策略：本基金以股票品種為主要投資

3、標的，以“核心－衛(wèi)星”策略作為股票投資的總體策略?！昂诵模l(wèi)星”策略是指將股票資產(chǎn)分為核心組合和衛(wèi)星組合，核心組合通過跟蹤指數(shù)進行被動投資，控制投資組合相對于市場的風險；衛(wèi)星組合通過優(yōu)選股票進行主動投資，追求超越市場平均水平的收益。本基金的核心組合用于跟蹤大型公司股票指數(shù)（新華富時中國A200指數(shù)），衛(wèi)星組合用于優(yōu)選中小型成長公司股票。業(yè)績比較基準：新華富時中國A全指×75%＋新華富時中國國債指數(shù)×25%風險收益特征：本基金為具有中等風險、中高收益的股票型基金，風險收益特征介于大盤平衡型基金和小盤成長型基金之間。基金管

4、理人：天治基金管理有限公司基金托管人：交通銀行股份有限公司1三、主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)（一）主要財務(wù)指標（未經(jīng)審計）指標名稱2006年第4季度基金本期凈收益16,173,724.99元基金份額本期凈收益0.3047元期末基金資產(chǎn)凈值91,955,693.23元期末基金份額凈值1.1385元注：上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。（二）基金凈值表現(xiàn)1、基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率比較表凈值凈值增長率業(yè)績比較基準業(yè)績比較基準階段（1）-（3）（2

5、）-（4）增長率（1）標準差（2）收益率（3）收益率標準差（4）2006年第4季度22.48%1.55%25.98%1.03%-3.50%0.52%2、自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的走勢對比圖75.00%65.00%55.00%45.00%35.00%25.00%15.00%5.00%-5.00%2006-1-202006-3-202006-5-202006-7-202006-9-202006-11-20天治核心成長基金基金基準注1：按照本基金合同規(guī)定，本基金在資產(chǎn)配置中股票投資比例

6、為基金凈資產(chǎn)的60％-95％，其中，核心組合的投資比例為股票資產(chǎn)凈值的55％-65％，衛(wèi)星組合的投資比例為股票資產(chǎn)凈值的35％-45%；債券投資比例為基金凈資產(chǎn)的0％－40％，現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券等短期金融工具不低于基金凈資產(chǎn)的5%。本基金應自2006年1月20日基金合同生效日起六個月內(nèi)，達到本基金合同第17條規(guī)定的投資比例限制。截至本報告期末，本基金符合上述要求。注2：自基金合同生效日至本報告期末,本基金運作時間未滿一年。2四、管理人報告（一）基金經(jīng)理簡介余明元先生：經(jīng)濟學博士，證券投資從業(yè)經(jīng)驗7年。曾

7、任職于國元證券研發(fā)中心、投資部、天治基金管理有限公司投資管理部，期間主要從事證券分析、研究和投資管理等工作?，F(xiàn)任天治核心成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。吳鵬先生：經(jīng)濟學碩士,證券、基金從業(yè)經(jīng)驗6年。歷任東北證券有限責任公司研究員、投資經(jīng)理，亞洲證券有限責任公司研究員，湘財證券有限責任公司資深研究員，天治基金管理有限公司研究發(fā)展部研究員、天治核心成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任天治基金管理有限公司研究發(fā)展部副總監(jiān)兼天治核心成長股票型證券投資基金基金經(jīng)理。（二）基金運作的遵規(guī)守信情況說明在本報告期內(nèi),本基金管理人嚴

8、格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《天治核心成長股票型證券投資基金基金合同》、《天治核心成長股票型證券投資基金招募說明書》的約定,本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產(chǎn)，為基金份額持有人謀求利益。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強內(nèi)部管理，規(guī)范基金運作。本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，