畢業(yè)論文-我國(guó)城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制研究

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1、DissertationoftheProgrammebetweenUOGandYNFE第一章導(dǎo)論1.1.研究背景與應(yīng)用意義眾所周知，信貸風(fēng)險(xiǎn)是銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。2008年席卷全球的金融危機(jī)，世界各大銀行因信貸風(fēng)險(xiǎn)而遭遇重創(chuàng)，使得銀行業(yè)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)更加關(guān)注。就損失的程度而言，信貸風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)之無(wú)愧為商業(yè)銀行的首要風(fēng)險(xiǎn)，而產(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要原因，歸結(jié)于銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理水平。信貸風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源首先是商業(yè)銀行本身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和其內(nèi)在脆弱性，而我國(guó)金融市場(chǎng)以間接融資為主的融資結(jié)構(gòu)又導(dǎo)致了信貸風(fēng)險(xiǎn)在商業(yè)銀行的過(guò)度集中，成為

2、信貸風(fēng)險(xiǎn)的高發(fā)區(qū)。在此形勢(shì)下，伴隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，商業(yè)銀行面臨信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的難度和復(fù)雜性也不斷加大。就商業(yè)銀行自身而言，要在復(fù)雜的金融形勢(shì)下保持競(jìng)爭(zhēng)力，必須正視信貸風(fēng)險(xiǎn)，借鑒國(guó)際上先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)的管理，采用先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和預(yù)防技術(shù)，將信貸風(fēng)險(xiǎn)降至最低。城市商業(yè)銀行作為我國(guó)金融體制改革的重要表現(xiàn)，對(duì)于完善我國(guó)金融體系，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展起著重要的作用。從十四屆三中全會(huì)，到今天的二十幾多年時(shí)間里，城市商業(yè)銀行從無(wú)到有，從弱到強(qiáng)，經(jīng)歷了不斷發(fā)展壯大的過(guò)程，這個(gè)曾被被成為國(guó)有四大銀

3、行和12家股份制銀行的“第三梯隊(duì)”，近年來(lái)更是取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)各地級(jí)市都有自己的商業(yè)銀行。截至2009年底，全國(guó)210多家城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過(guò)36000億元，成為我國(guó)金融體系中一支充滿活力的生力軍，其中9家城市商業(yè)銀行被《銀行家》雜志列入世界1000強(qiáng)銀行排名。實(shí)踐證明，城市商業(yè)銀行的組建，對(duì)于有效地化解歷史形成的金融風(fēng)險(xiǎn)，確保地方金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。但是，也應(yīng)該看到，城市商業(yè)銀行由于發(fā)展的時(shí)間還不長(zhǎng)，在管理尤其是應(yīng)對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理上還沒(méi)有足夠的經(jīng)驗(yàn)。信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

4、存在較多薄弱環(huán)節(jié)，如信貸管理體制不健全，內(nèi)部控制機(jī)制薄弱，信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法簡(jiǎn)單等，在信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和計(jì)量上還缺乏科學(xué)的辦法。在當(dāng)前復(fù)雜金融環(huán)境先，城市商業(yè)銀行要提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，必須要實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)化管理。國(guó)外由J.P.摩根銀行開(kāi)發(fā)的CreditMetries19DissertationoftheProgrammebetweenUOGandYNFE模型，在信貸風(fēng)險(xiǎn)度量化與管理方面應(yīng)用的非常成功，該模型以衡量貸款組合在險(xiǎn)價(jià)值（VAR)為核心的動(dòng)態(tài)量化風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠動(dòng)態(tài)地對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)作出比較準(zhǔn)確

5、的估計(jì)，很好解決了信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)量化的問(wèn)題。而這套模型系統(tǒng)在我國(guó)商業(yè)銀行卻沒(méi)有深入研究，如何借鑒該模型系統(tǒng)，結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)際，探索一套先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量和預(yù)測(cè)機(jī)制，對(duì)于優(yōu)化城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，提高城市商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，必將有著重要的意義。1.2.研究的目的和目標(biāo)本文研究目的在于，在當(dāng)前信貸風(fēng)險(xiǎn)不斷增加的情況下，針對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作現(xiàn)狀，研究分析我國(guó)城市商業(yè)銀行具體信用風(fēng)險(xiǎn)狀況，及目前正使用的防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的手段。探討CreditMetries模型在我國(guó)城市商

6、業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制中的應(yīng)用前景。本文研究目標(biāo)以深圳城商行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制為例，介紹了CreditMetries模型的基本思想、理論基礎(chǔ)以及計(jì)算方法，包括單項(xiàng)信貸資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的計(jì)算，兩種信貸資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的計(jì)算以及多項(xiàng)信用資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算。以求達(dá)到加強(qiáng)城商行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。1.3.理論預(yù)設(shè)本文介紹了我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查的方式總結(jié)了信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題產(chǎn)生的內(nèi)、外部原因進(jìn)行了分析。從實(shí)踐和發(fā)展的角度出發(fā)，信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量、信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略兩個(gè)方面，就如何加強(qiáng)城商

7、行信貸風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略展開(kāi)研究，得出以下結(jié)論:通過(guò)實(shí)證分析，在基于VaR框架和CreditMetries模型技術(shù)的基礎(chǔ)上，探討了深圳市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)分析和度量的方法，給出了采用CreditMetries模型技術(shù)計(jì)算單筆貸款、組合貸款VAR值的例子。探討了CreditMetries模型在我國(guó)城市商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理控制中的應(yīng)用前景。1.4.研究?jī)?nèi)容19DissertationoftheProgrammebetweenUOGandYNFE本文在介紹我國(guó)城商行信貸風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)理論的基礎(chǔ)上，以CreditMetries

8、模型為基礎(chǔ)，提出基于CreditMetries模型的信貸風(fēng)險(xiǎn)度量分析，其中計(jì)算組合貸款的聯(lián)合分布概率的理論基礎(chǔ)就是默頓模型。研究單筆貸款和兩筆貸款是重點(diǎn)，兩筆以上貸款由于計(jì)算復(fù)雜需用計(jì)算機(jī)得出結(jié)果。根據(jù)以上研究，采用實(shí)證分析方法，以深圳城商行信貸風(fēng)險(xiǎn)為例，具體研究單筆貸款和兩筆貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)VAR，分析兩類貸款存在信用風(fēng)險(xiǎn)的狀況。之后，探討CreditMetries模型在我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用前景。1.5.研究的主要