利率市場化背景下商業(yè)銀行發(fā)展研究-論文.pdf

《利率市場化背景下商業(yè)銀行發(fā)展研究-論文.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。

1、Chinabusinessupdate金融黼黼視線利率市場化背景下商業(yè)銀行發(fā)展研究口劉帥帥浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)【摘要】自2000年至今，我國利率市場化逐步進(jìn)入一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期，雖然其在金融深化方面彰顯了一定的積極效用，但利率波動(dòng)幅度和頻率的加大，為商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展帶來了較大風(fēng)險(xiǎn)，故在利率市場化背景之下，商業(yè)銀行進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展勢在必行。對此，本文從利率市場化的利與弊著手，就商業(yè)銀行的創(chuàng)新發(fā)展進(jìn)行了重點(diǎn)探究，以供同行參考?！娟P(guān)鍵詞】利率市場化；商業(yè)銀行；創(chuàng)新發(fā)展對于商業(yè)銀行而言，利率市場化既是良好機(jī)遇，也是困難挑先是確保資金成本的合理性，即基于全面而

2、精確的成本核算數(shù)戰(zhàn)，因此如何在充分把握機(jī)遇的前提下，降低其潛在風(fēng)險(xiǎn)和不利據(jù)，預(yù)測行業(yè)、客戶、部門成本與收益的關(guān)系，以此明確資金轉(zhuǎn)移影響是重中之重，故在此背景下，商業(yè)銀行只有認(rèn)清形勢，并結(jié)合價(jià)格，構(gòu)建差異化收費(fèi)和服務(wù)策略；其次是完善報(bào)價(jià)機(jī)制，可根自身實(shí)際，對現(xiàn)行的經(jīng)營、管理、發(fā)展策略進(jìn)行適時(shí)調(diào)整和創(chuàng)新，據(jù)基準(zhǔn)加點(diǎn)、成本一收益、價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)等定價(jià)方法創(chuàng)新定價(jià)模型和方能提高應(yīng)對能力和競爭實(shí)力，進(jìn)而朝著正確方向健康前進(jìn)。工具得出基本價(jià)格，并以此為定價(jià)基準(zhǔn)，結(jié)合靈活的內(nèi)部報(bào)價(jià)制一、利率市場化背景下商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展的必要性度將自主定價(jià)控制在基準(zhǔn)浮動(dòng)區(qū)間

3、內(nèi)；再者是構(gòu)建評級制度，即之所以在利率市場化背景下強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行進(jìn)行創(chuàng)新發(fā)展，進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)，需要將客戶的信用等級和違約風(fēng)險(xiǎn)納入其中，主要取決于上述提及的雙重影響，換句話說，創(chuàng)新發(fā)展是商業(yè)銀以便實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的合理性，此時(shí)可基于PD和LGD科學(xué)評估行生存發(fā)展的關(guān)鍵所在。貸款風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算分配經(jīng)濟(jì)資本，以降低風(fēng)險(xiǎn)幾率；最后是健全定因?yàn)殚L期以來，我國商業(yè)銀行約有80％的收入來源于傳統(tǒng)價(jià)考評機(jī)制，即通過合理借鑒內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)這一先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，的利息收入，2012年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表明，手續(xù)費(fèi)、傭金等收入在我國對不同產(chǎn)品的定價(jià)及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營績效加以評價(jià)，以明確

4、重點(diǎn)上市商業(yè)銀行營業(yè)收入中的比例基本處于10％一19％之間，而寧業(yè)務(wù)和經(jīng)營方向，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)定價(jià)能力的提升，水平的改善和效益波、北京、南京等城市商業(yè)銀行中非利息收入比例分別為8％、的提高。9％、10％，可想而知，其他中小銀行的實(shí)際占比會(huì)更低。此時(shí)還可3．強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)管理。利率市場化背景下，強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)管理以參考圖1數(shù)據(jù)分析進(jìn)一步了解利率市場化造成商業(yè)銀行凈利也是商業(yè)銀行創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，此時(shí)要求其從三點(diǎn)做起：一是差不斷收窄的現(xiàn)狀和趨勢，并客觀看待美國利差收窄的負(fù)面效根據(jù)實(shí)際需要，對現(xiàn)行的股權(quán)結(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)、部門職責(zé)等進(jìn)行優(yōu)應(yīng)，即在1987

5、年和1991年期間，平均每年約有200家小銀行倒化，以形成科學(xué)制衡的權(quán)利體系和明晰的責(zé)任歸屬，并專設(shè)利率風(fēng)閉，并造成近4000億美元的經(jīng)濟(jì)損失，故若商業(yè)銀行依舊依賴險(xiǎn)管理部門，以便基于完善的內(nèi)控機(jī)制將其滲透于每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，勢必會(huì)對自身利潤收入帶來嚴(yán)重沖擊，進(jìn)而和環(huán)節(jié)；二是充分利用利率風(fēng)險(xiǎn)管理理論、技術(shù)和工具，構(gòu)建實(shí)用、弱化競爭力，加大生存壓力。因此商業(yè)銀行唯有認(rèn)清形勢，進(jìn)行有效而周詳?shù)睦曙L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，用于及時(shí)掌握利率最新動(dòng)態(tài)，進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，才可能適應(yīng)復(fù)雜多變的金融市場和多元化的金融產(chǎn)而加以有效識別、度量、評估和處理；三是

6、積極培育高端人才，其中品，從而避免重蹈美國銀行的覆轍。掌握金融、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)、法律、管理等相關(guān)專業(yè)知識的人才二、利率市場化背景下商業(yè)銀行的創(chuàng)新發(fā)展策略十分匱乏，故商業(yè)銀行應(yīng)基于合理的教育培訓(xùn)制度和激勵(lì)考核制1．準(zhǔn)確進(jìn)行戰(zhàn)略定位。商業(yè)銀行在為應(yīng)對利率市場化進(jìn)行創(chuàng)度，不斷提高利率風(fēng)險(xiǎn)管理人員的綜合能力，如定價(jià)談判、利率預(yù)新發(fā)展時(shí)，除了強(qiáng)化利率風(fēng)險(xiǎn)意識外，更應(yīng)進(jìn)行正確的戰(zhàn)略定位，測、風(fēng)險(xiǎn)管理、專業(yè)技能等，以此幫助商業(yè)銀行降低風(fēng)險(xiǎn)損失。因?yàn)槲覈纳虡I(yè)銀行主要涉及四大國有銀行、股份制以及地方性三、結(jié)束語商業(yè)銀行，且有著不同的特色優(yōu)勢，故建議

7、基于C—A-P模型(即對總之，利率市場化的改革和深化勢必會(huì)對商業(yè)銀行現(xiàn)行的經(jīng)客戶、競爭區(qū)域和產(chǎn)品三維要素的描述)準(zhǔn)確定位自我，以此改變營發(fā)展模式和策略帶來一定的沖擊，但如何消除、減小或轉(zhuǎn)化利率經(jīng)營同質(zhì)化局面，并加快資源的配置優(yōu)化。如綜合型國際商業(yè)銀風(fēng)險(xiǎn)是其需要解決的首要問題和關(guān)鍵所在。這就要求商業(yè)銀行正行可注重選擇國內(nèi)外的中高層個(gè)人或公司客戶作為目標(biāo)客戶，并確看待利率市場化對其的積極影響和消極影響，在此基礎(chǔ)上，采取積極發(fā)展分支行，提供結(jié)算、融資、支付等多類金融產(chǎn)品和服務(wù)；積極有效的創(chuàng)新措施，予以從容應(yīng)對，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)長遠(yuǎn)發(fā)展。大眾類商業(yè)銀行

8、可將國內(nèi)大中作為目標(biāo)客戶，為其提供豐富的零售產(chǎn)品，并注重拓展分支行；中小企業(yè)類商業(yè)銀行可在區(qū)域范圍參考文獻(xiàn)：內(nèi)，應(yīng)盡可能的豐富結(jié)算、融資產(chǎn)品，以滿足區(qū)域范圍內(nèi)中小企業(yè)[1】于成東，辛錫昊』幣0率市場化條件下