利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理-論文.pdf

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1、財(cái)稅經(jīng)貿(mào)2014年5月(中)利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理王璐(中央民族大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院。北京100081)摘要：利率市場(chǎng)化的意思就是。由市場(chǎng)的供給和需求，包括利率決定、傳導(dǎo)、結(jié)構(gòu)以及管理等各個(gè)方面來(lái)決定的貨幣市場(chǎng)環(huán)境下，金融機(jī)構(gòu)的操作融資的水平。在本文中，主要是研究我國(guó)利率市場(chǎng)化背景下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的管理情況，并分析出如何防范利率風(fēng)險(xiǎn)。1．我國(guó)利率市場(chǎng)化的發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展到2011年，已經(jīng)有38．4％了，到2012所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)也隨之上升，我國(guó)商業(yè)銀行不中央人民銀行在2003年的時(shí)候，開(kāi)始年年初，達(dá)到了41％的占有率。這些數(shù)據(jù)向得不

2、面對(duì)并去解決這個(gè)難題，這些問(wèn)題主要實(shí)行對(duì)物價(jià)的調(diào)整，為了不使市場(chǎng)有過(guò)大波我們表明，在央行實(shí)行一些有關(guān)于存款利率表現(xiàn)在：動(dòng)，決定主要以發(fā)行票據(jù)。和將法定存款準(zhǔn)的政策的時(shí)候，對(duì)于融資來(lái)說(shuō)，其成本是非(1)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)備金率往上提高的方法來(lái)減小這些問(wèn)題對(duì)常高的，．因此，想要將融資的成本降下來(lái)，在利率變動(dòng)幅度比較大的時(shí)候，如果銀經(jīng)濟(jì)的刺激。2011年央行再次調(diào)整存準(zhǔn)率，利率水平的控制是非常有必要的。行的資金和其負(fù)債的結(jié)構(gòu)分配不當(dāng)?shù)脑?，其下方的中小銀行一般都是19．5％，央行調(diào)高2．利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)商業(yè)銀行所受到利率風(fēng)險(xiǎn)的影響就會(huì)更大?，F(xiàn)

3、階段，銀到了21．5％。這樣一來(lái)，各大銀行所持有的面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)行的存貸款期限與結(jié)構(gòu)是我國(guó)商業(yè)銀行所由央行代理開(kāi)出的票據(jù)也隨之上漲，在國(guó)民我國(guó)利率市場(chǎng)化發(fā)展不斷進(jìn)步，國(guó)家多面臨的重新定價(jià)的主要問(wèn)題(如表1所示)。經(jīng)濟(jì)總值中所占的比例也發(fā)生了變化，在次通過(guò)調(diào)控利率來(lái)進(jìn)行宏觀調(diào)控，這樣做就1997年到2002年，這一期間才只有17．5％，會(huì)使商業(yè)銀行的利率變動(dòng)幅度非常大，利率表12007—2013年金融機(jī)構(gòu)本外幣信貸收支表單位：人民幣億元項(xiàng)目，年份企業(yè)、儲(chǔ)蓄存活期存款定期存款活期存款占短、中長(zhǎng)期貸短期貸款中長(zhǎng)期貸款中長(zhǎng)期貸款款總額比(％

4、)款總額占比(％)20071586067438O8422649．6128554768225173240．2420o8187480898049767647．9154605873986725243．492o092156341O4634ll100048．52171818908088101047．1520102488O411636013244446．771840989l1579294149．52201l285468138852l4764248．8221470810169811301047．372012321027l6437915664851

5、．8225747911889813858146．1820133858891815672O432247．O529273112857116461O56．O82007年到2013年這段時(shí)間里，我國(guó)商進(jìn)行融資。由于銀行問(wèn)的競(jìng)爭(zhēng)是非常激烈展情況所制定的利率水平，那么下方的一些業(yè)銀行的活期存款占比例一直都保持上升的，為了長(zhǎng)期發(fā)展這些信譽(yù)情況較好的客分支行機(jī)構(gòu)，在這一規(guī)定制定的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)?shù)内厔?shì)，中長(zhǎng)期貸款也是一樣的，發(fā)展到戶。只能放低銀行的貸款底線。根據(jù)實(shí)際條件進(jìn)行變動(dòng)，因?yàn)槊總€(gè)分支行所2013年更是達(dá)到了一個(gè)高峰期，占百分比達(dá)(4)道德風(fēng)險(xiǎn)處的

6、市場(chǎng)環(huán)境都不一樣，因此應(yīng)該根據(jù)其實(shí)到了56．08％。這個(gè)時(shí)候，利率敏感性資金比道德風(fēng)險(xiǎn)的意思是銀行在沒(méi)有清楚的際情況，在定價(jià)的時(shí)候有一個(gè)較為寬松的變負(fù)債要小，銀行就會(huì)出現(xiàn)利率敏感性負(fù)缺了解到貸款客戶的一些信譽(yù)基本情況的條動(dòng)環(huán)境，這樣才會(huì)有利于整個(gè)金融機(jī)構(gòu)的發(fā)口。在這之前一個(gè)降息周期完成以后：又開(kāi)件下，其所承受的未知的可能收不回來(lái)本金展。始進(jìn)入下一個(gè)階段，利息又會(huì)漸漸回升，這和利息的風(fēng)險(xiǎn)。在市場(chǎng)利率化之后，由于商第三，對(duì)于需要貸款的客戶企業(yè)應(yīng)該有種不斷變化的利息周期直到2013年的10月業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日益自熱化，所以提高利一個(gè)較為全

7、面的信用評(píng)價(jià)體系，這樣的話，份，這中間中央銀行對(duì)其存貸款基準(zhǔn)利率往率是各大銀行為了競(jìng)爭(zhēng)所采用慣用方式。在各個(gè)金融機(jī)構(gòu)在接收到客戶的貸款申請(qǐng)的上調(diào)動(dòng)8次。這個(gè)時(shí)候?？紤]到利差的收益能夠順利回時(shí)候都會(huì)清楚的掌握到其是否具有貸款的(2)基差風(fēng)險(xiǎn)收，銀行就會(huì)提高貸款利率。同時(shí)，那些需條件。對(duì)于降低貸款風(fēng)險(xiǎn)有一定的作用。基本風(fēng)險(xiǎn)是指在相同的情況下，周期、要貸款的客戶就會(huì)選擇放棄收益較小，相對(duì)(2)制定利率策略資產(chǎn)的基準(zhǔn)利率、負(fù)債的成本收益的計(jì)算是的風(fēng)險(xiǎn)也較低的項(xiàng)目，變?yōu)槿ミx擇那些風(fēng)險(xiǎn)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)中存在的一個(gè)關(guān)鍵就是不同的，當(dāng)變化發(fā)生不同程度的

8、基準(zhǔn)利率為比較高的項(xiàng)目，因?yàn)橐苍S其帶來(lái)的收益會(huì)更在短時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)不了銀行整體趨勢(shì)上，利率基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的大。這樣的話，借款者中信用情況較好的就風(fēng)險(xiǎn)的變化，所以，新的利率策略的制定對(duì)基礎(chǔ)是人民銀行公布的存貸款利率是不