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《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 受約束回歸檢驗(yàn) 、Eviews6.doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告院（系）：數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)學(xué)院學(xué)號(hào)：姓名：實(shí)驗(yàn)課程：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)指導(dǎo)教師:實(shí)驗(yàn)類型（驗(yàn)證性、演示性、綜合性、設(shè)計(jì)性）：綜合性實(shí)驗(yàn)時(shí)間：2017年3月22日一、實(shí)驗(yàn)課題受約束回歸檢驗(yàn)二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵饬x1.表6.1.2是英國(guó)1946～1963年居民儲(chǔ)蓄與收入數(shù)據(jù)，單位是百萬(wàn)英鎊。表6.1.2年份儲(chǔ)蓄收入年份儲(chǔ)蓄收入19460.368.819550.5915.519470.219.419560.9016.719480.0810.019570.9517.719490.2010.619580.8218.619500.1011.019591.0419.719510.121
2、1.919601.5321.119520.4112.719611.9422.819530.5013.519621.7523.919540.4314.319631.9925.2（1）試建立儲(chǔ)蓄關(guān)于收入的回歸模型，并檢驗(yàn)。（2）試分析（1）中建立的模型的參數(shù)穩(wěn)定性。a.構(gòu)造約束回歸的F統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；b.構(gòu)造LR統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；c.構(gòu)造WD統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；d.構(gòu)造LM統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行檢驗(yàn)；e.用Chow檢驗(yàn)法或Chow預(yù)測(cè)檢驗(yàn)法檢驗(yàn)。Ps：要求寫出詳細(xì)操作步驟、計(jì)算結(jié)果及結(jié)果的分析。三、解題思路1、首先畫散點(diǎn)圖，觀察兩變量是否存在一定相關(guān)關(guān)系；再運(yùn)用spss進(jìn)行回歸模型檢驗(yàn)（輸入x、y
3、兩變量—quick—estimateequation—ycx）2、通過(guò)散點(diǎn)圖，明顯發(fā)現(xiàn)該模型存在結(jié)構(gòu)性變化，斷點(diǎn)在1958年；即對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分段參數(shù)檢驗(yàn)。并用F、LR、WD、LM檢驗(yàn)的理論知識(shí)進(jìn)行驗(yàn)算。四、實(shí)驗(yàn)過(guò)程記錄與結(jié)果1、試建立儲(chǔ)蓄關(guān)于收入的回歸模型，并檢驗(yàn)。l散點(diǎn)圖：兩變量為正相關(guān)，所以存在一定關(guān)系。l有條件約束模型：所以回歸模型為：Y=-1.082071+0.117845*X2、試分析（1）中建立的模型的參數(shù)穩(wěn)定性。l無(wú)條件約束模型：（以19658年為斷點(diǎn)）（1）1946-1957年（2）1958-1963年3、Chow檢驗(yàn)：4、Chowforecasttest：五、
4、結(jié)果的討論和分析1、通過(guò)spss檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)該結(jié)構(gòu)具有顯著性的結(jié)構(gòu)變化。（四1）RSSR≈0.572、以1958年為斷點(diǎn)，分別得到兩個(gè)模型。（四2）RSSU=RSS1+RSS2≈0.23+0.14lF檢驗(yàn)：F=*~F(k+1,(n1+n2)-2(k+1),)=*≈3.78~F(2,14)=3.74F>F0.05,即可拒絕原假設(shè)，所以該模型存在結(jié)構(gòu)性變化lLR檢驗(yàn)LR=n*㏑(1+x)~x2(1)x==18*㏑[1+(0.57-0.37)/0.37]≈7.78~x2(1)=3.84通過(guò)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，LR檢驗(yàn)為顯著性檢驗(yàn)，即模型具有結(jié)構(gòu)性變化lWD檢驗(yàn)WD=n*x=9.73>x2
5、(1)通過(guò)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，WD檢驗(yàn)也為顯著性檢驗(yàn)，即模型具有結(jié)構(gòu)性變化lLM檢驗(yàn)LM=n*（x/（1+x））=6.32>x^2（1）通過(guò)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)，LM檢驗(yàn)也為顯著性檢驗(yàn)，即模型具有結(jié)構(gòu)性變化3、Chow檢驗(yàn)法或Chow預(yù)測(cè)檢驗(yàn)法檢驗(yàn)（四（3、4））通過(guò)chow檢驗(yàn)法可以得出用理論知識(shí)手算檢驗(yàn)與用計(jì)算機(jī)檢驗(yàn)所得的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是大致相同的，即該模型存在結(jié)構(gòu)性變化六、實(shí)驗(yàn)小結(jié)通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)，讓我對(duì)四種檢驗(yàn)方法理論有了進(jìn)一步的了解，掌握了每個(gè)檢驗(yàn)方法的統(tǒng)計(jì)思想。其中，三種檢驗(yàn)方法存在一定的聯(lián)系，即LM
