風險管理與風險管理決策課件.ppt

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1、第七章風險管理與風險管理決策第一節(jié)風險管理的原則、框架和流程風險管理原則風險管理框架及框架設計風險管理流程一、風險管理原則ISO31000提出了風險主體必須遵循的十條風險管理原則。1）風險管理創(chuàng)造價值。2）風險管理是整個組織流程的組成部分。3）風險管理是組織決策的內容。4）風險管理是系統(tǒng)的、有組織的、及時的。5）風險管理基于適當?shù)挠行畔ⅰ?）風險管理是定制的。7）風險管理考慮人類和文化因素。8）風險管理是透明的和包容的。9）風險管理是動態(tài)的、迭代的和適應環(huán)境變遷的。10)風險管理有利于組織的持續(xù)改進。二、風險管理框架及框架設計在明確了組織的風險管

2、理原則后，一個組織的風險管理工作是通過風險管理框架的設計來啟動的.風險管理框架是指：風險主體旨在為設計、實施、監(jiān)控、檢查或持續(xù)改進風險管理而做出的基礎性和組織性安排。這里的基礎性安排指：風險主體在風險管理的政策、目標、任務和承諾方面的安排；這里的組織性安排則主要指：風險主體在風險管理的計劃、職責、資源、流程和活動等方面的安排。圖7-1風險管理框架及其改進循環(huán)三、風險管理流程為將風險管理的政策、程序、方法系統(tǒng)地應用于具體的風險管理活動，需做出一系列行動的程序性安排，這就是風險管理流程。風險管理流程是組織管理工作的組成部分。風險管理流程應根據(jù)組織的業(yè)

3、務流程制定。圖7-2風險管理流程第二節(jié)決策的基本問題一、決策要素所謂決策就是選擇。決策一般涉及誰決策（決策者）、決策什么（決策變量）、決策的后果、如何決策等要素。1、決策者就選擇作出決定的人，就是決策者。在風險管理方面，就是風險主體。但須注意，不同層次的風險有不同的風險主體，從而有不同的決策者。決策者只能在授權的范圍內進行決策。在企業(yè)中，決策者在授權范圍內的決策，只要決策時遵循科學原則，決策者個人不應承擔不利后果的責任。不利后果的承擔者也只能接受不利的后果。2、決策變量決策變量就是決策的內容-----決策者就其取值作出決定就是決策。它是決策者可以完

4、全控制的指標，決策者選定決策變量的一個具體值，就是做出了決策。決策變量的一個具體取值就是一個具體的決策方案。決策變量可以按5W1H分類。3、環(huán)境狀態(tài)與后果決策者可就決策變量進行決策，但決策者的目標實現(xiàn)程度并不完全由決策者的決策決定。未來環(huán)境狀態(tài)在很大程度上決定著決策者目標的實現(xiàn)程度。如果未來環(huán)境狀態(tài)可以用一個指標表示，那么，一個具體的未來環(huán)境狀態(tài)值和一個具體的決策變量值就決定了一個決策的后果-----目標實現(xiàn)值。比如，買彩票，選擇哪一組數(shù)字，是決策變量；中獎號碼是多少是未來環(huán)境變量。彩民（決策者）選擇的一組具體數(shù)字和彩池開出的一組中獎號碼就決定了一

5、個決策的后果（中多少獎）。4、決策標準選取決策變量值的標準就是決策標準。決策標準規(guī)定了決策者為什么選取決策變量的這個具體值，而不是其他值。決策標準的選定本身也是一個決策問題。二、決策問題1、決策后果的表達一般可以用決策矩陣表示決策后果。A=其中：表示第i個決策方案在第j種狀態(tài)下的后果。更一般地，后果R可以看作是決策變量D和環(huán)境狀態(tài)變量I的函數(shù)。R=F（D，I）所謂決策問題就是R的選優(yōu)問題。所謂決策標準就是選優(yōu)標準。2、決策種類1）、定型決策如果I是確定的，則R僅與D有關，這是確定型決策問題。按決策標準選取D的值即可。2）、不確定型決策問題如果知道I

6、的取值（定義域），但不知道I取值的概率分布，決策問題就變成不確定型決策問題。3）、風險型決策問題如果知道I的取值（定義域），且知道I取值的概率分布P，則決策問題就變成風險型決策問題。R是我們關心的風險指標，因I是隨機變量，所以R也是隨機變量。這時的決策問題就是選擇最優(yōu)風險狀態(tài)的問題，我們在第四章中討論的評價風險狀態(tài)優(yōu)劣的標準成為決策標準。第三節(jié)風險管理決策、風險型決策和不確定型決策一、風險管理決策與風險型決策風險管理決策是指風險主體就風險管理事務做出決定的行為。它既可以是風險主體就風險狀態(tài)優(yōu)劣的選擇問題作出的決策行為（風險型決策），也可以是風險管理

7、主體就一般管理問題做出的決策行為，如公司就誰將負責分公司一級的風險識別做出的決策行為。所以，風險管理決策可能是確定型決策、也可能是不確定型決策或風險型決策。二、不確定型決策方法與風險型決策問題比較，不確定型決策問題中，我們只知道I的取值，而不知道其概率分布。這使我們對風險狀態(tài)的認識不深入，但同時也使我們只能用相對簡單的決策標準進行決策。客觀上，這樣的決策顯得不精確，但也相對簡單。1、樂觀主義標準（好中選好）2、悲觀主義標準（壞中選好）3、折中主義標準4、等可能性標準將I的每種可能的取值的發(fā)生概率看成是相同的，再按期望值標準選優(yōu)。作業(yè)企業(yè)價值100萬

8、的廠房，一旦發(fā)生火災，廠房將完全損毀。保險公司提供的保險是年保費1.5萬元。請分別用以上四標準作出要否購買保險的決策。f=