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《2012 馮飛燕 金融10 班實驗報告.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在應用文檔-天天文庫。
1、《計量經(jīng)濟學》上機實驗報告一題目：練習題5.3、5.4和5.5實驗日期和時間：班級：12級金融10班學號：姓名：馮飛燕實驗室：103實驗環(huán)境：WindowsXP;EViews3.1實驗目的：掌握異方差性的檢驗及處理方法實驗內容：5.3（1）試根據(jù)上述數(shù)據(jù)建立2007年我國農(nóng)村居民家庭人均消費支出對人均純收入的線性回歸模型。（2）選用適當方法檢驗模型是否存在異方差，說明存在異方差的理由。（3）如果存在異方差，用適當方法加以修正。5.4（1）建立回歸模型，分析建筑業(yè)企業(yè)利潤總額與建筑業(yè)總產(chǎn)值的關系，并判斷模型是否從異方差，如有異方差，選用最簡單的方法加以修正。5.5（1）作人均交通通信消費支出對人
2、均可支配收入的線性回歸，并檢驗模型是否存在什么問題。（2）用兩種以上的方法檢驗模型是否存在異方差。實驗步驟：5.3（1）在命令窗口輸入LSYCX，得到如下結果：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:12/01/14Time:14:32Sample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C242.4488291.19400.0.4119X1.0.15.744110.0000R-squared0.Meandependentvar4443.526Adj
3、ustedR-squared0.S.D.dependentvar1972.072S.E.ofregression649.1426Akaikeinfocriterion15.85152SumsquaredresidSchwarzcriterion15.94404Loglikelihood-243.6986F-statistic247.8769Durbin-Watsonstat1.Prob(F-statistic)0.可以用規(guī)范行使將擬合結果和參數(shù)估計結果攜程如下形式：方程為：Y=1.2443X+242.4488(0.07903)(291.1940)T=(15.74)(0.833)R2=0.895
4、F=247.88n=31（2）whitet檢驗：結果為：WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic7.Probability0.Obs*R-squared10.52295Probability0.TestEquation:DependentVariable:RESID^2Method:LeastSquaresDate:11/30/14Time:13:06Sample:131Includedobservations:31VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C69872.27.00.0.9140X-72.022
5、21248.7240-0.0.7743X^20.0.0.0.3326R-squared0.Meandependentvar.3AdjustedR-squared0.S.D.dependentvar.3S.E.ofregression.3Akaikeinfocriterion29.16732Sumsquaredresid6.95E+12Schwarzcriterion29.30610Loglikelihood-449.0935F-statistic7.Durbin-Watsonstat2.Prob(F-statistic)0.從上面結果可以看出：nR2=10.52.由white檢驗，在α=0.0
6、5下，查分布表，得臨界值7、5,分別得到如下結果：（一）WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic0.Probability0.Obs*R-squared0.Probability0.（二）WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic0.Probability0.Obs*R-squared1.Probability0.（三）WhiteHeteroskeda
