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《多因子系列報(bào)告之八：高頻因子，日內(nèi)分時(shí)成交量蘊(yùn)藏玄機(jī)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、2017-11-23金融工程目錄1、成交量日內(nèi)模式探索.................................................................................................................51.1、關(guān)注度高的尾盤30分鐘..................................................................................................
2、.......................51.2、日內(nèi)分鐘成交量呈周期性“W”型..............................................................................................................51.3、5分鐘成交量占比因子預(yù)測性顯著.................................................................................
3、.........................62、日內(nèi)成交量占比因子的構(gòu)建......................................................................................................82.1、開盤30分鐘成交量比值因子構(gòu)造............................................................................................
4、...............82.2、因子特征分析........................................................................................................................................103、VR因子具有較顯著預(yù)測能力...........................................................................
5、.......................113.1、加權(quán)方式對VR因子有效性影響小........................................................................................................113.2、月度平均VR因子表現(xiàn)突出........................................................................................
6、...........................123.3、VR因子單調(diào)性較好，分層效應(yīng)尚可.....................................................................................................143.4、剔除相關(guān)因子后仍具備選股能力....................................................................................
7、.......................163.5、沖擊成本較高時(shí)，60日移動(dòng)平均VR因子更優(yōu)....................................................................................18風(fēng)險(xiǎn)提示..................................................................................................................
8、......................20敬請參閱最后一頁特別聲明-2-證券研究報(bào)告2017-11-23金融工程圖目錄圖1：某股票尾盤放量拉升的日內(nèi)價(jià)格走勢圖.........................................................................................................5圖2：上證綜指日內(nèi)分鐘成交量呈周期性明顯的“W”型.........
