外匯交易與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理

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1、第五章外匯交易與外匯風(fēng)險(xiǎn)管理一、名詞解釋外匯市場(chǎng).現(xiàn)匯交易.期匯交易.掉期交易.直接套匯間接套匯.抵補(bǔ)套利未抵補(bǔ)套利外匯期貨交易.外匯期權(quán)交易長(zhǎng)頭寸短頭寸敞口頭寸平盤(pán)止損限額交割日升水貼水平倉(cāng)期權(quán)費(fèi)美式期權(quán)歐式期權(quán)看漲期權(quán)看跌期權(quán)保證金交易二、填空題1．外匯市場(chǎng)是由外匯供求者及外匯買(mǎi)賣(mài)中介機(jī)構(gòu)所構(gòu)成的外匯交易________或________。2．即期外匯交易又稱(chēng)________，是指外匯買(mǎi)賣(mài)雙方成交后在________內(nèi)進(jìn)行交割的外匯交易方式。3．遠(yuǎn)期外匯交易又稱(chēng)________交易，即期外匯交易又稱(chēng)________交易。4

2、．直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率加________或減________。5．間接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率加________或減________。6．所謂套匯交易是指利用________貨幣在________的外匯市場(chǎng)上的________差異而進(jìn)行的外匯交易。7．按行使外匯期權(quán)的有效時(shí)間劃分，外匯期權(quán)可分為_(kāi)_______期權(quán)和________期權(quán)。8．外匯期貨交易是通過(guò)買(mǎi)賣(mài)________的外匯期貨合約來(lái)進(jìn)行的外匯交易。9、市場(chǎng)上做市商報(bào)價(jià)，USD/CHF=1.7320/30，是指做市商愿以________價(jià)格買(mǎi)入美

3、元，以________價(jià)格賣(mài)出瑞士法郎。10、市場(chǎng)上GBP/USD=1.5430/40，游客A買(mǎi)入美元的價(jià)格是____，賣(mài)出美元的價(jià)格是______。三、不定項(xiàng)選擇題1．外匯市場(chǎng)的參與者包括：A．進(jìn)出口商B．國(guó)際投資者C．外匯經(jīng)紀(jì)人D．中央銀行E．外匯銀行2．外匯市場(chǎng)包括：A．顧客市場(chǎng)B．同業(yè)市場(chǎng)C．經(jīng)紀(jì)人市場(chǎng)D．證券市場(chǎng)E．中央銀行與外匯銀行之間的交易市場(chǎng)3．以下哪些屬于即期外匯交易的交割日：A．成交的當(dāng)日B．成交后的第一天C．成交后的第二天D．成交后的第1個(gè)營(yíng)業(yè)日E．成交后的第2個(gè)營(yíng)業(yè)日4．以下哪些可以作為遠(yuǎn)期外匯交易的交

4、割日：A．成交的當(dāng)日B．成交后的第2個(gè)營(yíng)業(yè)日C．成交后的第3個(gè)營(yíng)業(yè)日D．成交后的一周E．成交后的一個(gè)月5．直接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率：A．加升水B．減升水C．加貼水D．減貼水E．加遠(yuǎn)期差價(jià)或減遠(yuǎn)期差價(jià)6．間接標(biāo)價(jià)法下，遠(yuǎn)期匯率等于即期匯率：A．加升水B．減升水C．加貼水D．減貼水E．加遠(yuǎn)期差價(jià)或減遠(yuǎn)期差價(jià)7．進(jìn)口商對(duì)未來(lái)進(jìn)口付匯的保值，可以采用：A．買(mǎi)進(jìn)即期外匯B．買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期外匯C．賣(mài)出遠(yuǎn)期外匯D．外匯期貨的多頭套期保值E．外匯期貨的空頭套期保值8．出口商對(duì)未來(lái)出口收匯的保值，可以采用：A．賣(mài)出即期外匯B．買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期外匯C

5、．賣(mài)出遠(yuǎn)期外匯D．外匯期貨的多頭套期保值E．外匯期貨的空頭套期保值9．以下哪些外匯交易可以做投機(jī)：A．即期外匯交易B．現(xiàn)匯交易C．遠(yuǎn)期外匯交易D．期匯交易E．外匯期貨交易10．以下哪些屬于掉期交易：A．買(mǎi)進(jìn)100萬(wàn)即期美元同時(shí)賣(mài)出100萬(wàn)美元B．賣(mài)出2000萬(wàn)即期日元同時(shí)買(mǎi)進(jìn)2000萬(wàn)遠(yuǎn)期日元C．買(mǎi)進(jìn)500萬(wàn)即期美元同時(shí)賣(mài)出600萬(wàn)遠(yuǎn)期美元D．邁進(jìn)500萬(wàn)即期英鎊同時(shí)賣(mài)出500萬(wàn)即期美元E．買(mǎi)進(jìn)500萬(wàn)“T+0”交割的即期美元同時(shí)賣(mài)出“T+1”交割的即期美元11、若今天是6月23日，星期四，那么T+2即期交易日期是______

6、A、6月23日B、6月24日C、6月25日D、6月26日12、在一筆即期外匯交易中，付款風(fēng)險(xiǎn)最大的是哪一天A、今天B、明天C、交割日D、每一天都一樣13、市場(chǎng)上，你獲得四家做市商GBP/USD的報(bào)價(jià)，你將從哪位做市商手中買(mǎi)入美元A、1.6505/15B、1.6507/17C、1.6506/16D、1.6504/1414、市場(chǎng)上，你獲得四家做市商USD/JPY的報(bào)價(jià)，你將從哪位做市商手中買(mǎi)入美元A、129.90/05B、129.93/08C、129.91/06D、129.02/0715、市場(chǎng)上三位做市商USD/JPY報(bào)價(jià)如下：A

7、銀行B銀行C銀行即期152.00/50152.00/25151.90/153月期36/3337/3438/36請(qǐng)問(wèn)從______銀行買(mǎi)入遠(yuǎn)期日元，遠(yuǎn)期匯率為_(kāi)________。16、市場(chǎng)上做市商GBP/USD報(bào)價(jià)如下：A銀行B銀行C銀行即期1.6330/401.6331/391.6332/421個(gè)月39/3642/3839/36請(qǐng)問(wèn)從_______銀行買(mǎi)入遠(yuǎn)期英鎊，遠(yuǎn)期匯率為_(kāi)_________。17、即期匯率USD/DEM=1.6770/80，美元的利率低于馬克的匯率，你認(rèn)為遠(yuǎn)期差價(jià)應(yīng)該：A、加在即期匯率上B、從即期匯率上減

8、C、以上都不是D、信息不足無(wú)法回答18、GBP/FRF的即期匯率報(bào)價(jià)為8.3580/90，3月期的遠(yuǎn)期匯率為8.3930/50。遠(yuǎn)期差價(jià)為A、35/36B、360/350C、350/360D、340/3519、你對(duì)一家銀行的USD/JPY的即期匯率報(bào)價(jià)是129.90/00。他