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1、上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基金2018年第3季度報告上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基金2018年第3季度報告2018年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：二〇一八年十月二十四日第14頁共14頁上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基金2018年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2018年10月23日復核了本報
2、告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2018年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱上投摩根現(xiàn)金管理貨幣基金主代碼000685交易代碼000685基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2014年8月19日報告期末基金份額總額242,115
3、.65份投資目標在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上，力爭獲得高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。投資策略1、資產(chǎn)配置策略第14頁共14頁上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基金2018年第3季度報告本基金根據(jù)宏觀經(jīng)濟運行狀況、貨幣政策、信用狀況、利率水平和市場預期、資金供求變化等的綜合分析，并結(jié)合各類資產(chǎn)的估值水平、流動性特征、風險收益特征，決定各類資產(chǎn)的配置比例，并適時進行動態(tài)調(diào)整。2、久期管理策略本基金將深入分析國家貨幣政策、短期資金市場利率波動、資本市場資金面的情況和流動性的變化，形成對未來短期利率走勢的研判，結(jié)合基金資產(chǎn)流動性的要
4、求動態(tài)調(diào)整組合久期。3、類屬配置策略本基金將通過對各類短期金融工具的市場規(guī)模、交易活躍程度、收益率水平、供求關系、流動性等因素的研究分析，決定各類資產(chǎn)的配置比例；再通過評估各類資產(chǎn)的流動性和收益性利差，確定不同期限類別資產(chǎn)的具體資產(chǎn)配置比例。4、個券選擇策略在具體的券種選擇上，本基金將在考慮安全性因素的前提下，積極發(fā)掘價格被低估的且符合流動性要求的投資品種。5、流動性管理策略根據(jù)對市場資金面以及本基金申購贖回的動態(tài)預測，通過所投資債券品種的期限結(jié)構和債券回購的滾動操作，動態(tài)調(diào)整并有效分配本基金的現(xiàn)金流。業(yè)績比較基準活期存款
5、利率（稅后）。風險收益特征本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金和債券型基金。本基金風險收益特征會定期評估并在公司網(wǎng)站發(fā)布，請投資者關注?；鸸芾砣松贤赌Ω鸸芾碛邢薰镜?4頁共14頁上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基金2018年第3季度報告基金托管人中國建設銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2018年7月1日-2018年9月30日）1.本期已實現(xiàn)收益825,077.912.本期利潤825,077.91
6、3.期末基金資產(chǎn)凈值242,115.65注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。上述基金業(yè)績指標不包括交易基金的各項費用（例如基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值收益率①凈值收益率標準差②業(yè)績比較基準收
7、益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月1.8474%0.0185%0.0894%0.0000%1.7580%0.0185%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基金累計凈值收益率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖第14頁共14頁上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基金2018年第3季度報告（2014年8月19日至2018年9月30日）注：本基金建倉期自2014年8月19日至2015年2月18日，建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。本基
8、金合同生效日為2014年8月19日，圖示時間段為2014年8月19日至2018年9月30日?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期孟晨波2014-08-19-9年（金融領域從業(yè)經(jīng)驗23年）第14頁共14頁上投摩根現(xiàn)金管理貨幣市場基
