探析當(dāng)前利率市場化進(jìn)程對(duì)我國商業(yè)銀行的影響.doc

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1、探析當(dāng)前利率市場化進(jìn)程對(duì)我國商業(yè)銀行的影響【摘要】隨著我國利率市場化改革的不斷深化，對(duì)國內(nèi)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制制度等各方面均產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。本文通過對(duì)我國利率市場化改革進(jìn)程的回顧，重點(diǎn)分析了利率市場化給國內(nèi)商業(yè)銀行帶來新的經(jīng)營壓力和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)及發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)而探討了在新形勢下商業(yè)銀行需要采取的應(yīng)對(duì)措施。【關(guān)鍵詞】利率市場化，銀行，影響我國的利率市場化改革起步較晚，一般認(rèn)為，我國自1996年才開始利率市場化的進(jìn)程，整體上而言，采用先外幣后本幣，先貸款后存款，先批發(fā)后零售的漸進(jìn)式利率市場化改革戰(zhàn)略。加入世貿(mào)組織后，我國利率市場化改革的步伐明顯加快。自2004年1月1口起，

2、央行宣布擴(kuò)大金融機(jī)構(gòu)貸款利率浮動(dòng)區(qū)間?，F(xiàn)階段，利率市場化已經(jīng)到了最關(guān)鍵的時(shí)期一一人民幣存款與貸款利率市場化開始走向全血放開階段。一、我國商業(yè)銀行經(jīng)營的現(xiàn)狀首先從國際金融發(fā)展現(xiàn)狀與前景以及結(jié)合當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)狀況來看，我國商業(yè)銀行業(yè)調(diào)整與改革還任重道遠(yuǎn)。雖然我國的銀行體系形成了形式多樣、功能齊全、分工協(xié)作、互為補(bǔ)充的多層次機(jī)構(gòu)體系，并且以國有商業(yè)銀行為主體、其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)相互并存的結(jié)構(gòu)，但銀行業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀不容樂觀。其次是盈利能力方面。與國外銀行相比，我國商業(yè)銀行的盈利能力還存在較大差距。國有獨(dú)資商業(yè)銀行的資木收益率只有5%左右，而且呈逐年下降趨勢，而同期英美國家銀行業(yè)的平均資本收益率都

3、在20%以上，英國甚至達(dá)到了26%。相比較而言，股份制商業(yè)銀行較國有獨(dú)資銀行的盈利能力相對(duì)較強(qiáng)，但即便是我國的5家股份制商業(yè)銀行進(jìn)入2000年世界1000家大銀行榜，其平均資本收益率也僅僅只有11%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國外銀行。再次是資產(chǎn)質(zhì)量方面。截至2004年6月，不良貸款余額比年初下降4.82個(gè)百分點(diǎn)，但仍然高達(dá)1.52萬億元，不良貸款比率為15.59%o截至同年9月，股份制銀行不良貸款余額僅僅只有1689.4億元，雖然較上年底增加72.4億元。不良貸款比率的變化說明了我國商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的H益提高，但也有少部分銀行通過增加長期貸款數(shù)額或擴(kuò)大貸款規(guī)模，亦即通過擴(kuò)大分母的方式，以致降低不良

4、貸款比率。二、利率市場化給我國商業(yè)銀行帶來的影響（-）利率市場化導(dǎo)致我國商業(yè)銀行競爭加劇、利潤下降。一般情況而言，銀行在維持基本存貸利差條件下，商業(yè)銀行尤其是國有銀行為了保證獲取高利潤，選擇控制存、貸款利率上限和下限的方式已經(jīng)得到廣泛利用。一旦利率管制放開，金融機(jī)構(gòu)之間存款與貸款的競爭就會(huì)加劇，銀行利潤也會(huì)因此而下降，對(duì)于業(yè)務(wù)單一、以存貸利差收入為主要利潤來源的商業(yè)銀行來說，這無疑是致命的打擊。（二）傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)不能適應(yīng)利率市場化的發(fā)展。我國商業(yè)銀行的經(jīng)營模式是以傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)為核心，利息收入作為利潤的主要來源，業(yè)務(wù)發(fā)展上過度依賴大中型公司客戶，這導(dǎo)致商業(yè)銀行客戶結(jié)構(gòu)、

5、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、信貸投向嚴(yán)重“同質(zhì)化”。在放開利率管制的情況下，銀行生存的需求再也不能僅僅建立在單一存貸利差收入的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行必須在此基礎(chǔ)上調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營戰(zhàn)略，這會(huì)增加其面臨的風(fēng)險(xiǎn)和壓力。（三）商業(yè)銀行面臨的主耍風(fēng)險(xiǎn)將是利率風(fēng)險(xiǎn)。所謂利率風(fēng)險(xiǎn)，指的是由于利率的變動(dòng)導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值與收益相對(duì)于負(fù)債成本和價(jià)值發(fā)生不對(duì)稱的變化，而造成銀行收入損失和資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。從我國銀行業(yè)的現(xiàn)狀來分析來看，我國商業(yè)銀行由于利率市場化可能面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種：利率結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和收益曲線風(fēng)險(xiǎn)。三、我國商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)利率市場化的對(duì)策建議（-）采取新的資產(chǎn)負(fù)債管理模式，重點(diǎn)以控制利率風(fēng)險(xiǎn)為

6、主。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，管理好利率風(fēng)險(xiǎn)有助于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立，銀行本身的發(fā)展越是平穩(wěn)，其經(jīng)濟(jì)總值必然越大。因此，實(shí)行利率市場化的過程中，我國商業(yè)銀行應(yīng)把首要任務(wù)放在建立以控制利率風(fēng)險(xiǎn)為目的的管理體制上，確立控制利率風(fēng)險(xiǎn)的核心地位。這種新資產(chǎn)負(fù)債管理模式的建立，符合我國商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，有利于商業(yè)銀行迎接利率市場化的到來，有利于商業(yè)銀行抵御系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。（二）建立高效合理的定價(jià)體系。利率市場化要求商業(yè)銀行對(duì)新的金融產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)定價(jià)，同時(shí)也要求調(diào)整傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的定價(jià)，在商業(yè)銀行的運(yùn)作步驟之中，金融產(chǎn)品的定價(jià)是很重要的一個(gè)部分。在定價(jià)過程中，必須全面考慮商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)效益，并且要從客戶的角度

7、思考問題，提高服務(wù)質(zhì)量。商業(yè)銀行的收益評(píng)價(jià)體系，主要依靠客戶信用、貸款期限、派生業(yè)務(wù)等等。其實(shí)，金融產(chǎn)品的定價(jià)對(duì)綜合收益的影響很大，因此應(yīng)建立高效合理的定價(jià)體系。（三）加大中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。我國商業(yè)銀行的主營業(yè)務(wù)是傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，2012年銀行的高收益就是建立在高的存貸利差基礎(chǔ)之上的。這樣依靠壟斷得來的收益是沒有保障的，缺乏市場競爭的實(shí)力，一旦利率市場化后，這種高收益必將逝去，也就是說，利率市場化使商業(yè)銀行本身承擔(dān)很大的風(fēng)險(xiǎn)。開發(fā)高收益和高附加值的中間業(yè)務(wù)