東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報告.pdf

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1、東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報告東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報告2008年9月30日基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：華夏銀行股份有限公司報告送出日期：2008年10月24日1東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋巳A夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證

2、復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2008年7月1日起至9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱：東吳輪動交易代碼：580003基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2008年4月23日報告期末基金份額總額：2,740,855,743.39份投資目標(biāo)：本基金為股票型基金，通過對行業(yè)輪動規(guī)律的把握，側(cè)重投資于預(yù)期收益較高的行業(yè)

3、，并重點投資具有成長優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的上市公司股票，追求超額收益。投資策略：本基金采取自上而下策略，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產(chǎn)在股票、衍生產(chǎn)品、債券和現(xiàn)金上的配置比例。采取行業(yè)輪動策略，對股票資產(chǎn)在不同行業(yè)之間進行適時的行業(yè)輪2東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報告動，動態(tài)增大預(yù)期收益率較高的行業(yè)配置，減少預(yù)期收益率較低的行業(yè)配置。對于股票投資策略，重點投資具有成長優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的上市公司股票，追求超額收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)：75%*滬深300指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)。風(fēng)險收益特征：本基

4、金是一只進行主動投資的股票型基金，其風(fēng)險和預(yù)期收益均高于混合型基金，在證券投資基金中屬于風(fēng)險較高、預(yù)期收益較高的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣耍簴|吳基金管理有限公司基金托管人：華夏銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2008年07月01日-2008年9月30日）1.本期利潤-386,533,215.962.本期利潤扣減本期公允價值-363,225,513.15變動損益后的凈額3.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.13014.期末基金資產(chǎn)凈值2,028,110,716.095.期末基金份額凈值0.7400注

5、：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值增長階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④率①②率③準(zhǔn)差④2008年第三-15.11%1.66%-13.99%2.19%-1.12%-0.53%季度注：比較基準(zhǔn)=75%*滬深300指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)。3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較3東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金200

6、8年第3季度報告東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2008年4月23日至2008年9月30日）注：東吳行業(yè)輪動基金于2008年4月23日成立。§4管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說明任職日期離任日期年限龐良永先生，雙學(xué)士，曾任申銀萬國證券公司投本基金的資銀行部項目經(jīng)理，平安基金經(jīng)保險投資管理中心基金十年證券龐良永理，公司2008-04-23-研究員，東吳證券有限公從業(yè)經(jīng)歷投資副總司投資總部副總，東吳基監(jiān)。金管理有限公司投資副總監(jiān)、東吳行業(yè)輪動基金經(jīng)理

7、。4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實信用、勤4東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報告勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本報告期內(nèi)，本基金管理人按照法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司公平交易管理制度，確保了公司管理的不同

8、投資組合在授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動和環(huán)節(jié)得到公平對待。4.3