東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報(bào)告.pdf

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1、東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報(bào)告東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報(bào)告2008年9月30日基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：華夏銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2008年10月24日1東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋巳A夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證

2、復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2008年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱：東吳輪動交易代碼：580003基金運(yùn)作方式：契約型開放式基金合同生效日：2008年4月23日報(bào)告期末基金份額總額：2,740,855,743.39份投資目標(biāo)：本基金為股票型基金，通過對行業(yè)輪動規(guī)律的把握，側(cè)重投資于預(yù)期收益較高的行業(yè)

3、，并重點(diǎn)投資具有成長優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的上市公司股票，追求超額收益。投資策略：本基金采取自上而下策略，根據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產(chǎn)在股票、衍生產(chǎn)品、債券和現(xiàn)金上的配置比例。采取行業(yè)輪動策略，對股票資產(chǎn)在不同行業(yè)之間進(jìn)行適時的行業(yè)輪2東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報(bào)告動，動態(tài)增大預(yù)期收益率較高的行業(yè)配置，減少預(yù)期收益率較低的行業(yè)配置。對于股票投資策略，重點(diǎn)投資具有成長優(yōu)勢、估值優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢的上市公司股票，追求超額收益。業(yè)績比較基準(zhǔn)：75%*滬深300指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基

4、金是一只進(jìn)行主動投資的股票型基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于混合型基金，在證券投資基金中屬于風(fēng)險(xiǎn)較高、預(yù)期收益較高的基金產(chǎn)品。基金管理人：東吳基金管理有限公司基金托管人：華夏銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期（2008年07月01日-2008年9月30日）1.本期利潤-386,533,215.962.本期利潤扣減本期公允價值-363,225,513.15變動損益后的凈額3.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.13014.期末基金資產(chǎn)凈值2,028,110,716.095.期末基金份額凈值0.7400注

5、：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長業(yè)績比較業(yè)績比較基凈值增長階段率標(biāo)準(zhǔn)差基準(zhǔn)收益準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④率①②率③準(zhǔn)差④2008年第三-15.11%1.66%-13.99%2.19%-1.12%-0.53%季度注：比較基準(zhǔn)=75%*滬深300指數(shù)+25%*中信標(biāo)普全債指數(shù)。3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較3東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金200

6、8年第3季度報(bào)告東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2008年4月23日至2008年9月30日）注：東吳行業(yè)輪動基金于2008年4月23日成立?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說明任職日期離任日期年限龐良永先生，雙學(xué)士，曾任申銀萬國證券公司投本基金的資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，平安基金經(jīng)保險(xiǎn)投資管理中心基金十年證券龐良永理，公司2008-04-23-研究員，東吳證券有限公從業(yè)經(jīng)歷投資副總司投資總部副總，東吳基監(jiān)。金管理有限公司投資副總監(jiān)、東吳行業(yè)輪動基金經(jīng)理

7、。4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤4東吳行業(yè)輪動股票型證券投資基金2008年第3季度報(bào)告勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。4.3公平交易專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人按照法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公司公平交易管理制度，確保了公司管理的不同

8、投資組合在授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等投資管理活動和環(huán)節(jié)得到公平對待。4.3