華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金 2010 年第3季度報(bào)告.pdf

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1、華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告2010年9月30日基金管理人：華安基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年十月二十七日第1頁(yè)共12頁(yè)華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年10月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈

2、值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱華安行業(yè)輪動(dòng)股票基金主代碼040016交易代碼040016基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2010年5月11日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額928,326,277.93份本基金注重把握行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律

3、，力求通過行業(yè)優(yōu)化配置，對(duì)強(qiáng)勢(shì)行業(yè)的龍頭企業(yè)和具有估值優(yōu)勢(shì)、成長(zhǎng)潛投資目標(biāo)力的股票進(jìn)行重點(diǎn)投資，獲取超額收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。本基金將采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法優(yōu)投資策略化行業(yè)配置，構(gòu)建投資組合，并在投資流程中采用公司開發(fā)的多因子模型等數(shù)量工具進(jìn)行支持，使其更為2華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告科學(xué)和客觀。80%×滬深300指數(shù)收益率＋20%×中國(guó)債券總指數(shù)收業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)益率本基金為股票型基金，基金的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益都要高風(fēng)險(xiǎn)收益特征于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金，屬于證券投資基金中較高

4、風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的品種?；鸸芾砣巳A安基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益27,049,335.412.本期利潤(rùn)101,954,250.983.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.08014.期末基金資產(chǎn)凈值1,001,774,240.235.期末基金份額凈值1.0791注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)

5、、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較3華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告業(yè)績(jī)比業(yè)績(jī)比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長(zhǎng)率標(biāo)收益率①-③②-④長(zhǎng)率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④過去三個(gè)月8.59%0.72%11.66%1.05%-3.07%-0.33%3.2.2自基金合同

6、生效以來基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2010年5月11日至2010年9月30日）注：1.本基金于2010年5月11日成立，截止本報(bào)告期末，本基金成立不滿一年。2.根據(jù)《華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金基金合同》規(guī)定，本基金建倉(cāng)期不超過6個(gè)月。截至本報(bào)告期期末，本基金的投資組合比例已符合基金合同第十四部分“基金的投資”中投資范圍、投資限制的有關(guān)約定。4華安行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告§4管理人報(bào)告4.

7、1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理證券從業(yè)姓名職務(wù)期限說明年限任職日期離任日期經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，16年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任安徽省國(guó)際信托投資公司投資銀行部業(yè)務(wù)主辦、股票自營(yíng)部投資經(jīng)理；華安基金管理有限公司研究發(fā)展部高級(jí)研究員；亞洲證券資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理兼固定收益證券管理總部副總經(jīng)理、研究所副所長(zhǎng)；華富基金管理公司資深研究員、投研本基部副總監(jiān)等職。2006年6月21沈雪金的日至2007年10月27日任華富2010-5-11-16年峰基金貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理，2007經(jīng)理年5月12日至2008年5月17日同時(shí)任華富成

8、長(zhǎng)趨勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2008年6月重新加入華安基金管理公司，2008年10月11日至2010年4月21日任華安寶利配置證券投資基金的基金經(jīng)理，2009年6月25日起擔(dān)任華安中小盤成長(zhǎng)股票基金的基金經(jīng)理，2010年5月11