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1、大成強(qiáng)化收益?zhèn)突?009年第3季度報(bào)告大成強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第3季度報(bào)告2009年9月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2009年10月27日大成強(qiáng)化收益?zhèn)突?009年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月26日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤
2、導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年7月1日起至2009年9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱大成強(qiáng)化收益?zhèn)灰状a090008前端交易代碼090008后端交易代碼091008基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2008年8月6日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額793,489,107.77份投資目標(biāo)在保持資產(chǎn)流動(dòng)性基礎(chǔ)上通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)
3、定增值，力爭(zhēng)獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績(jī)。投資策略本基金將在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，基于收益的要求，在資產(chǎn)配置、個(gè)券選擇和交易策略層面上實(shí)施積極管理策略，以期在承擔(dān)有限風(fēng)險(xiǎn)的前提下獲得較高投資收益。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債綜合指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金定位于滿足追求較高穩(wěn)定回報(bào)的基金持有人的投資需求，風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合基金和股票基金?；鸸芾砣舜蟪苫鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)吿期（2009年7月1日-2009年9月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益23,735,673
4、.282.本期利潤(rùn)-281,839.843.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.00034.期末基金資產(chǎn)凈值858,211,121.725.期末基金份額凈值1.0816注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。－1－大成強(qiáng)化收益?zhèn)突?009年第3季度報(bào)告3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長(zhǎng)率凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較
5、基準(zhǔn)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收階段①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③益率標(biāo)準(zhǔn)差④過(guò)去三個(gè)月0.23%0.45%-0.41%0.04%0.64%0.41%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖20%16%12%8%4%0%2008-8-62008-11-62009-2-62009-5-62009-8-6大成強(qiáng)化收益?zhèn)饦I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金
6、合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期陳尚前先生本基金基2008年8月--11年經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，曾任中國(guó)金經(jīng)理、固6日平安保險(xiǎn)公司投資管理定收益部中心債券投資室主任、總監(jiān)。招商證券公司研究發(fā)展中心策略部經(jīng)理。2002年加入大成基金管理有限公司，現(xiàn)負(fù)責(zé)公司固定收益證券投資業(yè)務(wù)。具有基金從業(yè)資格。國(guó)籍：中國(guó)。－2－大成強(qiáng)化收益?zhèn)突?009年第3季度報(bào)告注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理
7、人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運(yùn)作中，大成強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒(méi)有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒(méi)有運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理
