上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告.pdf

《上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告.pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。

1、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇〇九年七月二十日第1頁(yè)共12頁(yè)上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊?guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于

2、2009年7月17日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)上投摩根阿爾法股票交易代碼377010基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2005年10月11日?qǐng)?bào)

3、告期末基金份額總額1,352,046,240.64份本基金采用啞鈴式投資技術(shù)(BarbellApproach)，同步以“成長(zhǎng)”與“價(jià)值”雙重量化指標(biāo)進(jìn)行股票選擇。在基于由下而上的擇股流程中，精選個(gè)股，紀(jì)律執(zhí)行，構(gòu)造出相對(duì)均衡的不同風(fēng)格類(lèi)資產(chǎn)組合。同時(shí)投資目標(biāo)結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風(fēng)險(xiǎn)因子等深入分析，對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行適度調(diào)整，努力控制投資組合的市場(chǎng)適應(yīng)性，以求多空環(huán)境中都能創(chuàng)造超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。2上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告本基金充分借鑒摩根富林明資產(chǎn)管理集團(tuán)全球行

4、之有效的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國(guó)資本市場(chǎng)的具體特征，引入集團(tuán)在海外市場(chǎng)成功運(yùn)作的“Dynamic投資策略Fund”基金產(chǎn)品概念。具體而言，本基金將以量化指標(biāo)分析為基礎(chǔ)，通過(guò)嚴(yán)格的證券選擇，積極構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化“啞鈴式”資產(chǎn)組合，結(jié)合嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，不斷謀求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)新華富時(shí)A全指×80％＋同業(yè)存款利率×20％本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)收益特征較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金產(chǎn)品。基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)

5、務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益161,774,804.362.本期利潤(rùn)1,045,497,334.653.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.72204.期末基金資產(chǎn)凈值6,355,367,149.345.期末基金份額凈值4.7006注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持

6、有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低3上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績(jī)比業(yè)績(jī)比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長(zhǎng)率標(biāo)收益率①-③②-④長(zhǎng)率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④2009/4/1-2009/6/3018.36%1.17%18.49%1.21%-0.13%-0.04%注：本基金于2005年10月11日正

7、式成立3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較上投摩根阿爾法股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2005年10月11日至2009年6月30日）注：本基金合同生效日為2005年10月11日，圖示時(shí)間段為2005年10月11日4上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報(bào)告至2009年6月30日。本基金建倉(cāng)期自2005年10月11日至2006年4月10日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。§4管理

8、人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說(shuō)明任職日期離任日期年限男，1968年出生，碩士學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1992年進(jìn)入哈爾濱飛機(jī)制造公司；1997年至2003年間，分別在中興信托投資有限公司上海本基金基證券管理總部及平安證金經(jīng)理，券有限責(zé)任公司擔(dān)任行基金管理業(yè)分析師；2003年3月人投資總進(jìn)入景順長(zhǎng)城基金管理監(jiān)，同時(shí)11年以有限公司，任景順長(zhǎng)城內(nèi)孫延群兼任上投2005-11-152009-7-6上需增長(zhǎng)基金的基金經(jīng)理；摩根