上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報告.pdf

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1、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報告上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報告2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二〇〇九年七月二十日第1頁共12頁上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于

2、2009年7月17日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年4月1日起至6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱上投摩根阿爾法股票交易代碼377010基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2005年10月11日報

3、告期末基金份額總額1,352,046,240.64份本基金采用啞鈴式投資技術(shù)(BarbellApproach)，同步以“成長”與“價值”雙重量化指標(biāo)進(jìn)行股票選擇。在基于由下而上的擇股流程中，精選個股，紀(jì)律執(zhí)行，構(gòu)造出相對均衡的不同風(fēng)格類資產(chǎn)組合。同時投資目標(biāo)結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風(fēng)險因子等深入分析，對資產(chǎn)配置進(jìn)行適度調(diào)整，努力控制投資組合的市場適應(yīng)性，以求多空環(huán)境中都能創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動管理回報。2上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報告本基金充分借鑒摩根富林明資產(chǎn)管理集團(tuán)全球行

4、之有效的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國資本市場的具體特征，引入集團(tuán)在海外市場成功運(yùn)作的“Dynamic投資策略Fund”基金產(chǎn)品概念。具體而言，本基金將以量化指標(biāo)分析為基礎(chǔ)，通過嚴(yán)格的證券選擇，積極構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化“啞鈴式”資產(chǎn)組合，結(jié)合嚴(yán)密的風(fēng)險監(jiān)控，不斷謀求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報。業(yè)績比較基準(zhǔn)新華富時A全指×80％＋同業(yè)存款利率×20％本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中風(fēng)險收益特征較高風(fēng)險、較高收益的基金產(chǎn)品?；鸸芾砣松贤赌Ω鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司§3主要財

5、務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2009年4月1日-2009年6月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益161,774,804.362.本期利潤1,045,497,334.653.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.72204.期末基金資產(chǎn)凈值6,355,367,149.345.期末基金份額凈值4.7006注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持

6、有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低3上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報告于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比業(yè)績比凈值增較基準(zhǔn)凈值增較基準(zhǔn)階段長率標(biāo)收益率①-③②-④長率①收益率準(zhǔn)差②標(biāo)準(zhǔn)差③④2009/4/1-2009/6/3018.36%1.17%18.49%1.21%-0.13%-0.04%注：本基金于2005年10月11日正

7、式成立3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較上投摩根阿爾法股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2005年10月11日至2009年6月30日）注：本基金合同生效日為2005年10月11日，圖示時間段為2005年10月11日4上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年第2季度報告至2009年6月30日。本基金建倉期自2005年10月11日至2006年4月10日，建倉期結(jié)束時資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定?！?管理

8、人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)姓名職務(wù)說明任職日期離任日期年限男，1968年出生，碩士學(xué)歷，中國注冊會計師。1992年進(jìn)入哈爾濱飛機(jī)制造公司；1997年至2003年間，分別在中興信托投資有限公司上海本基金基證券管理總部及平安證金經(jīng)理，券有限責(zé)任公司擔(dān)任行基金管理業(yè)分析師；2003年3月人投資總進(jìn)入景順長城基金管理監(jiān)，同時11年以有限公司，任景順長城內(nèi)孫延群兼任上投2005-11-152009-7-6上需增長基金的基金經(jīng)理；摩根