上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2008年第3季度報告.pdf

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1、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2008年第3季度報告上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2008年第3季度報告基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司報告送出日期：2008年10月23日1上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2008年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2008年10月22日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容

2、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2008年7月1日起至9月30日止?！?基金產品概況基金簡稱：阿爾法交易代碼：377010基金運作方式：契約型開放式基金合同生效日：2005年10月11日報告期末基金份額總額：2,301,038,604.20份投資目標：本基金采用啞鈴式投資技術(BarbellApproach)，同步以“成長”與“價值”雙重

3、量化指標進行股票選擇。在基于由下而上的擇股流程中，精選個股，紀律執(zhí)行，構造出相對均衡的不同風格類資產組合。同時結合公司質量、行業(yè)布局、風險因子等深入分析，對資產配置進行適度調整，努力控制投資組合的市場適應性，以求多空環(huán)境中都能創(chuàng)造超越業(yè)績基準的主動管理2上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2008年第3季度報告回報。投資策略：本基金充分借鑒摩根富林明資產管理集團全球行之有效的投資理念和技術，依據(jù)中國資本市場的具體特征，引入集團在海外市場成功運作的“DynamicFund”基金產品概念。具體而言，本基金將以量化指標分析為基礎，通過嚴格的證券選擇，積極構建并持續(xù)優(yōu)化

4、“啞鈴式”資產組合，結合嚴密的風險監(jiān)控，不斷謀求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。業(yè)績比較基準：新華富時A全指×80％＋同業(yè)存款利率×20％風險收益特征：本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風險、較高收益的基金產品。基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設銀行股份有限公司§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期（2008年07月01日-2008年9月30日）1.本期已實現(xiàn)收益-489,852,268.792.本期利潤-1,627,648,860.883.加權平均基金份額本期利潤-0.74644.

5、期末基金資產凈值8,399,467,298.465.期末基金份額凈值3.6503注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較凈值增凈值增業(yè)績比較業(yè)績比較基階段①－③②－④長率①長率標基準收益準收益率標3上投摩根阿爾法

6、股票型證券投資基金2008年第3季度報告準差②率③準差④2008/07/01-2008/09/30-16.91%1.89%-17.05%2.36%0.14%-0.47%3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較上投摩根阿爾法股票型證券投資基金累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2005年10月11日至2008年9月30日）注：本基金合同生效日為2005年10月11日，圖示時間段為2005年10月11日至2008年9月30日。本基金建倉期自2005年10月11日至2006年4月10日，建倉期

7、結束時資產配置比例符合本基金基金合同規(guī)定?！?管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介任本基金的基金經理期限證券從業(yè)姓名職務說明任職日期離任日期年限本基金基男，1968年出生，碩士金經理，學歷，中國注冊會計師。孫延群基金管理2005-10-11-11年1992年進入哈爾濱飛機人投資總制造公司；1997年至監(jiān)，同時2003年間，分別在中興4上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2008年第3季度報告兼任上投信托投資有限公司上海摩根內需證券管理總部及平安證動力股票券有限責任公司擔任行型證券投業(yè)分析師；2003年3月資基金基進入景順長城基金管理金經理有限公司，任景

8、順長城內需增長基金的基金經理；2005年6月加入上投