上投摩根阿爾法股票型證券投資基金

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1、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年半年度報(bào)告摘要2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：2009年8月25日25§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月24日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況

2、、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀半年度報(bào)告正文。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年1月1日至2009年6月30日止§2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱上投摩根阿爾法股票交易代碼377010基金

3、運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2005年10月11日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,352,046,240.64份2.2基金產(chǎn)品說明投資目標(biāo)本基金采用啞鈴式投資技術(shù)(BarbellApproach)，同步以“成長”與“價(jià)值”雙重量化指標(biāo)進(jìn)行股票選擇。在基于由下而上的擇股流程中，精選個(gè)股，紀(jì)律執(zhí)行，構(gòu)造出相對(duì)均衡的不同風(fēng)格類資產(chǎn)組合。同時(shí)結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風(fēng)險(xiǎn)因子等深入分析，對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行適度調(diào)整，努力控制投資組合的市場(chǎng)適應(yīng)性，以求多空環(huán)境中都能創(chuàng)造超越業(yè)績基準(zhǔn)的主動(dòng)管理回報(bào)。投資策略本基金充分借鑒摩根富林明

4、資產(chǎn)管理集團(tuán)全球行之有效的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國資本市場(chǎng)的具體特征，引入集團(tuán)在海外市場(chǎng)成功運(yùn)作的“DynamicFund”基金產(chǎn)品概念。具體而言，本基金將以量化指標(biāo)分析為基礎(chǔ)，通過嚴(yán)格的證券選擇，積極構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化“啞鈴式”資產(chǎn)組合，結(jié)合嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，不斷謀求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。業(yè)績比較基準(zhǔn)新華富時(shí)A全指×80％＋同業(yè)存款利率×20％風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的基金產(chǎn)品。252.3基金管理人和基金托管人項(xiàng)目基金管理人基金托管人名稱上投摩根基金管理有

5、限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名朱戈宇尹東聯(lián)系電話021-38794999010-67595003電子郵箱peter.zhu@jpmf-sitico.comyindong@ccb.cn客戶服務(wù)電話400-889-4888；021-38794888010-67595096傳真021-68881170010-662758532.4信息披露方式登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.51fund.com基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所?！?主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.

6、1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)2009年1月1日-2009年6月30日本期已實(shí)現(xiàn)收益-261,047,688.21本期利潤2,065,657,188.90加權(quán)平均基金份額本期利潤1.2229本期加權(quán)平均凈值利潤率30.81%本期基金份額凈值增長率35.91%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)2009年1月1日-2009年6月30日期末可供分配利潤2,897,395,762.91期末可供分配基金份額利潤2.1430期末基金資產(chǎn)凈值6,355,367,149.34期末基金份額凈值4.70

7、063.1.3累計(jì)期末指標(biāo)2009年1月1日-2009年6月30日基金份額累計(jì)凈值增長率384.75%注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實(shí)現(xiàn)部分的孰低數(shù)。25上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2

8、.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去一個(gè)月10.25%0.87%9.54%0.87%0.71%0.00%過去三個(gè)月18.36%1.17%18.49%1.21%-0.13%-0.04%過去六個(gè)月35.91%1.38%58.69%1.58%-22.78%-0.20%過去一年7.00