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1、上投摩根阿爾法股票型證券投資基金2009年半年度報告摘要2009年6月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司送出日期：2009年8月25日25§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年8月24日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容
2、不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。本半年度報告摘要摘自半年度報告正文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應閱讀半年度報告正文。本報告中財務資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年1月1日至2009年6月30日止§2基金簡介2.1基金基本情況基金簡稱上投摩根阿爾法股票交易代碼377010基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2005年10月11日報告期末基金份額總額1,352,046,
3、240.64份2.2基金產(chǎn)品說明投資目標本基金采用啞鈴式投資技術(shù)(BarbellApproach)，同步以“成長”與“價值”雙重量化指標進行股票選擇。在基于由下而上的擇股流程中，精選個股，紀律執(zhí)行，構(gòu)造出相對均衡的不同風格類資產(chǎn)組合。同時結(jié)合公司質(zhì)量、行業(yè)布局、風險因子等深入分析，對資產(chǎn)配置進行適度調(diào)整，努力控制投資組合的市場適應性，以求多空環(huán)境中都能創(chuàng)造超越業(yè)績基準的主動管理回報。投資策略本基金充分借鑒摩根富林明資產(chǎn)管理集團全球行之有效的投資理念和技術(shù)，依據(jù)中國資本市場的具體特征，引入集團在海外市場成功運作的“DynamicFund”基金產(chǎn)品概念。具體而
4、言，本基金將以量化指標分析為基礎(chǔ)，通過嚴格的證券選擇，積極構(gòu)建并持續(xù)優(yōu)化“啞鈴式”資產(chǎn)組合，結(jié)合嚴密的風險監(jiān)控，不斷謀求超越業(yè)績比較基準的穩(wěn)定回報。業(yè)績比較基準新華富時A全指×80％＋同業(yè)存款利率×20％風險收益特征本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風險、較高收益的基金產(chǎn)品。252.3基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名稱上投摩根基金管理有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司信息披露負責人姓名朱戈宇尹東聯(lián)系電話021-38794999010-67595003電子郵箱peter.zhu@jpmf-sitico.comyindong@cc
5、b.cn客戶服務電話400-889-4888；021-38794888010-67595096傳真021-68881170010-662758532.4信息披露方式登載基金半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址www.51fund.com基金半年度報告?zhèn)渲玫攸c基金管理人、基金托管人的辦公場所?！?主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要會計數(shù)據(jù)和財務指標金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標2009年1月1日-2009年6月30日本期已實現(xiàn)收益-261,047,688.21本期利潤2,065,657,188.90加權(quán)平均基金份額本期利潤1.2229本期加權(quán)平均凈
6、值利潤率30.81%本期基金份額凈值增長率35.91%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標2009年1月1日-2009年6月30日期末可供分配利潤2,897,395,762.91期末可供分配基金份額利潤2.1430期末基金資產(chǎn)凈值6,355,367,149.34期末基金份額凈值4.70063.1.3累計期末指標2009年1月1日-2009年6月30日基金份額累計凈值增長率384.75%注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，期末可供分配利潤采用期末資產(chǎn)負債表
7、中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部分的孰低數(shù)。25上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段份額凈值增長率①份額凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④過去一個月10.25%0.87%9.54%0.87%0.71%0.00%過去三個月18.36%1.17%18.49%1.21%-0.13%-0.04%過去六個月35.91%1.38
8、%58.69%1.58%-22.78%-0.20%過去一年7.00
