協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的計算公式.doc

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1、協(xié)方差公式：Cov(x,y)=EXY－EX*EYEX為隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望，同理，EXY是XY的數(shù)學(xué)期望。例題：17.假設(shè)未來經(jīng)濟(jì)可能有四種狀態(tài)，每種狀態(tài)發(fā)生的概率是相同的，理財產(chǎn)品X在四種狀態(tài)下的收益率分別是14%，20%，35%，29%；對應(yīng)地，理財產(chǎn)品Y在四種狀態(tài)下的收益率分別是9%，16%，40%，28%。則理財產(chǎn)品X和Y的收益率協(xié)方差是【　　D】?！.4.256%B.3.7%C.0.8266%D.0.9488%本題：EX=24.25%EY=23.25%EXY=(14%×9%+20%×16%+35

2、%×40%+29%×28%)÷4相關(guān)系數(shù)公式：ρXY=Cov(x,y)／σXσY,ρXY~[-1,1]σX是X的標(biāo)準(zhǔn)差。