投資組合管理教學(xué)大綱

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1、集美大學(xué)投資組合管理課程教學(xué)大綱一、課程基本情況1.課程編號(hào)：40081042.課程中文名稱：投資組合管理課程英文名稱：InvestmentPortfolioManagement3.課程總學(xué)時(shí)：32，其中：講課：32，實(shí)驗(yàn)：0，上機(jī)：0，實(shí)習(xí)：0，課外：0。4.課程學(xué)分：25.課程類型：專業(yè)課6.開課單位：投資學(xué)系學(xué)院：財(cái)經(jīng)學(xué)院教研室：投資教研室7.適用專業(yè)：投資學(xué)專業(yè)8.先修課程：微積分、概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資經(jīng)濟(jì)學(xué)9.課程負(fù)責(zé)人：黃純燦二、教學(xué)目的和要求1.課程說明：本課程是投資學(xué)專業(yè)的專業(yè)課程。2.教學(xué)目的：了解和把握市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的投資行為，系統(tǒng)介紹投資組合管理決策流程及

2、相關(guān)技術(shù)方法，使課程學(xué)習(xí)者了解并掌握投資組合理論的核心內(nèi)容和分析方法，培養(yǎng)科學(xué)進(jìn)行投資組合分析與決策、投資組合管理與調(diào)控的能力，以利于提高投資效益。3.教學(xué)要求：①理解并掌握投資組合管理的基本概念、原理；②了解投資組合管理過程的各項(xiàng)內(nèi)容及特點(diǎn)，掌握投資組合分析各流程的技術(shù)分析及評(píng)價(jià)方法；③了解收益與風(fēng)險(xiǎn)、投資組合決策、馬柯威茨資產(chǎn)組合理論、跨期資產(chǎn)組合投資、組合中決策者行為、證券分析和管理等各個(gè)部分的基本內(nèi)容；④熟練掌握并運(yùn)用投資組合分析方法進(jìn)行最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的決策；⑤理解并掌握投資組合評(píng)價(jià)方法。三、教學(xué)內(nèi)容及要求第一章金融市場(chǎng)與金融工具1.1　金融市場(chǎng)和參與者1.2基礎(chǔ)金融市場(chǎng)工具1

3、.3金融衍生工具1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，2學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解金融市場(chǎng)與金融工具的基本內(nèi)容；理解股票，債券，證券投資基金，票據(jù)，可轉(zhuǎn)讓大額訂單，回購協(xié)議，期貨，期權(quán)等概念，掌握金融衍生工具的產(chǎn)生與發(fā)展，特點(diǎn)與分類。第二章　收益和風(fēng)險(xiǎn)2.1投資收益的度量　2.2投資收益的風(fēng)險(xiǎn)　2.3風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解收益，風(fēng)險(xiǎn)的基本含義，理解單利，復(fù)利，名義利率，實(shí)際利率，期望收益，貼現(xiàn)值，真實(shí)風(fēng)險(xiǎn)與名義風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)厭惡，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，收益分布等概念，深入理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系。掌握利率水平的確定方式，風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度，連續(xù)復(fù)利的計(jì)

4、算，貼現(xiàn)值的計(jì)算，年金的現(xiàn)值，投資收益的計(jì)算。熟練掌握均值與方差的計(jì)算方法。第三章　投資組合決策3.1投資的生命周期　3.2資產(chǎn)配置決策3.3投資決策的流程1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，2學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解投資周期的含義和分類以及形成原因，了解個(gè)人投資生命周期；理解資產(chǎn)配置決策步驟，投資決策的流程；掌握風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資本配置。第四章馬柯威茨資產(chǎn)組合理論4.1有效市場(chǎng)　4.2均值方差模型　4.3均值方差模型的擴(kuò)展1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解有效市場(chǎng)理論的主要內(nèi)容、意義，理解有效市場(chǎng)理論的缺陷，掌握馬柯威茨均值方差模型的基本概

5、念及其應(yīng)用、如何確定有效的證券投資組合、如何確定最滿意的證券投資組合，并掌握一些均值方差模型的擴(kuò)展模型。第五章資產(chǎn)定價(jià)理論5.1風(fēng)險(xiǎn)一收益的單因素模型5.2風(fēng)險(xiǎn)一收益的多因素模型5.3資產(chǎn)定價(jià)理論的評(píng)析1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解資產(chǎn)定價(jià)理論的相關(guān)概念與評(píng)析；理解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的基本假設(shè)；掌握資產(chǎn)組合有效前沿如何形成，資本市場(chǎng)線與證券市場(chǎng)線及兩者的區(qū)別，資本資產(chǎn)定價(jià)模型的使用，檢驗(yàn)和擴(kuò)展，無套利原理及無套利組合的構(gòu)建，以及套利定價(jià)理論與資本資產(chǎn)定價(jià)理論的區(qū)別等。第六章跨期資產(chǎn)組合6.1跨期資產(chǎn)組合概述6.2多期資產(chǎn)組合分析方法6.3跨期資產(chǎn)組合模

6、型1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解經(jīng)濟(jì)周期理論和投資生命周期理論；理解資產(chǎn)組合構(gòu)建的影響因素；掌握單期資產(chǎn)組合與跨期資產(chǎn)組合的異同，跨期資產(chǎn)組合理論的基本內(nèi)容以及分析方法。第七章投資組合中的決策者行為7.1投資組合決策者中的行為偏好與決策偏差7.2行為組合理論7.3下方保護(hù)和上方期望的財(cái)富配置模型1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解行為組合理論的基本內(nèi)容；理解個(gè)人投資者財(cái)富配置框架內(nèi)的下方保護(hù)和上方期望的財(cái)富配置模型，掌握投資者在投資組合決策中的具體行為偏好和決策偏差。第八章證券分析和管理8.1　債券組合管理8.2　股票

7、組合管理8.3金融衍生工具在投資組合中的運(yùn)用1.教學(xué)方法與學(xué)時(shí)分配：課堂講授，4學(xué)時(shí)2.主要內(nèi)容及基本要求：了解主流技術(shù)分析流；了解金融衍生工具在投資組合中的運(yùn)用；理解指數(shù)化策略、利率預(yù)期、估值分析等債券組合管理策略，股票投資組合管理基本策略，基本分析法中的由頂向下法的步驟；掌握跟蹤誤差的計(jì)算。第九章投資組合評(píng)價(jià)9.1單因素績效評(píng)價(jià)方法9.2多因素績效評(píng)價(jià)方法9.3基于擇時(shí)和選股能力的評(píng)價(jià)方法9.4基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的投資組合評(píng)