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1、中國期貨市場跨商品套利交易分析西南財經(jīng)大學SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我國商品期貨及其套利模型的實證分析學生姓名：所在學院：課程：2013年01月摘要23中國期貨市場跨商品套利交易分析西南財經(jīng)大學SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我國商品期貨及其套利模型的實證分析學生姓名：所在學院：課程：2013年01月摘要23中國期貨市場跨商品套利交易分析西南財經(jīng)大學SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我國商品期貨及其套利模型的實證
2、分析學生姓名：所在學院：課程：2013年01月摘要23中國期貨市場跨商品套利交易分析西南財經(jīng)大學SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics我國商品期貨及其套利模型的實證分析學生姓名：所在學院：課程：2013年01月摘要23我國的期貨市場經(jīng)過10余年的快速發(fā)展，從無到有，已經(jīng)逐漸規(guī)范化，品種逐步實現(xiàn)多樣化。在此背景下，期貨市場的套利交易也逐漸開始興起，本文試圖以期貨市場的跨商品套利交易為對象，以市場有效性理論，均值回歸理論等為基礎(chǔ)建立一套量化的跨商品套利模型，用于實際指導跨商品套利交易活動。本文以大豆和豆粕的價差的歷史數(shù)據(jù)，進行了相關(guān)
3、性檢驗，單位根檢驗，游程檢驗，以確定是否符合套利模型的要求條件，并且以歷史數(shù)據(jù)為模擬，對套利模型的可行性，操作性和盈利性進行了檢驗。最后對于該模型的不足之處進行了分析，闡述了套利交易可能面臨的風險以及風險的應對策略。目錄SOUTHWESTERNUNIVERSITYOFFINANCEANDECONOMICS...................1一、我國商品期貨簡介..............................................................................51.我國商品期貨品種簡介.................
4、............................................................52.23我國商品期貨套利類型.............................................................................62.1跨市套利.................................................................................................62.2期現(xiàn)套利..........................
5、.......................................................................72.3跨期套利.................................................................................................82.4跨品種套利.............................................................................................8二、跨商品套利理論及模型
6、構(gòu)建思路........................................................91.跨商品套利的定義........................................................................................92.跨商品套利的分類...................................................................................112.1相關(guān)商品套利...........................
7、............................................................122.2產(chǎn)業(yè)鏈跨商品套利...............................................................................23123.模型構(gòu)建理論基礎(chǔ)...................................................................................133.1
