廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)實(shí)驗(yàn)十 聯(lián)立方程模型的估計(jì).doc

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1、實(shí)驗(yàn)十聯(lián)立方程模型的估計(jì)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康牧私鈨?nèi)生變量、外生變量的定義及區(qū)別,了解聯(lián)立性偏誤的定義,從而理解普通最小二乘法不能用于估計(jì)聯(lián)立方程模型的原因。掌握聯(lián)立方程模型的常用估計(jì)方法,尤其是兩階段最小二乘法(“TSLS”)的估計(jì)方法,以及如何運(yùn)用Eviws軟件在實(shí)證研究中實(shí)現(xiàn)。二、基本概念由模型系統(tǒng)決定其取值的變量稱(chēng)為內(nèi)生變量。內(nèi)生變量受模型中其它變量的影響,也可能影響其它內(nèi)生變量,即內(nèi)生變量既可以是被解釋變量,也可以是解釋變量。由模型系統(tǒng)以外的因素決定其取值的變量稱(chēng)為外生變量。外生變量只影響系統(tǒng)內(nèi)的其它變量,而不受其它變量的影響,因此在方程中只能做解釋變量

2、,不能做被解釋變量。用普通最小二乘法(OLS)對(duì)經(jīng)典線形回歸模型進(jìn)行回歸將得到最優(yōu)線性無(wú)偏估計(jì)量。但在結(jié)構(gòu)式模型中,由于內(nèi)生變量既可作為解釋變量又可作為被解釋變量,經(jīng)典線性回歸模型的一個(gè)基本假設(shè)——解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)——將得不到滿足,因此若仍對(duì)結(jié)構(gòu)式模型中的每個(gè)結(jié)構(gòu)方程分別運(yùn)用OLS進(jìn)行估計(jì),所得到的參數(shù)估計(jì)值將是有偏和不一致的,即存在聯(lián)立性偏誤或聯(lián)立方程偏誤。三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及要求1、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:根據(jù)1999年1季度到2009年4季度的貨幣供應(yīng)量M0與股票價(jià)格的有關(guān)數(shù)據(jù),利用兩階段最小二乘法估計(jì)由股票價(jià)格與貨幣供應(yīng)量形成的聯(lián)立方程模型(這里以上證綜合

3、指數(shù)代表股票價(jià)格),從而檢驗(yàn)流通中現(xiàn)金M0作為貨幣供應(yīng)量與上證指數(shù)的關(guān)系。2、實(shí)驗(yàn)要求:(1)理解本章有關(guān)概念;(2)思考:在何時(shí)應(yīng)建立聯(lián)立方程模型,并運(yùn)用有關(guān)的估計(jì)方法;若此時(shí)運(yùn)用了普通最小二乘法,結(jié)果如何;(3)熟練掌握兩階段最小二乘法在Eviws中的操作。四、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)1、根據(jù)有關(guān)定義及經(jīng)濟(jì)原理建立如下的聯(lián)立方程模型:(10.1)(10.2)其中,代表第t季度的貨幣需求量,代表第t季度的工業(yè)增加值,代表第t季度的通貨膨脹率,代表第t季度的一年期存款利率。我們將在Eviews中利用兩階段最小二乘法估計(jì)上述聯(lián)立方程模型,這個(gè)過(guò)程主要分兩個(gè)步驟:首先利用普

4、通最小二乘法求得內(nèi)生變量的擬合值,然后用擬合值代替內(nèi)生變量再利用兩階段最小二乘法求得結(jié)構(gòu)參數(shù)估計(jì)值。我們將以M0代表貨幣量說(shuō)明模型在Eviews中的估計(jì)過(guò)程。2、導(dǎo)入數(shù)據(jù)打開(kāi)Eviws軟件,選擇“File”菜單中的“NewWorkfile”選項(xiàng),在“Workfilefrequency”框中選擇“Quarterly”,在“Startdate”和“Enddate”框中分別輸入“1998:01”和“2009:04”,單擊“OK”。選擇“File”菜單中的“Import--ReadText-Lotus-Excel”選項(xiàng),找到要導(dǎo)入的Excel文檔完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入,建

5、立相應(yīng)的工作組,如圖10-1所示:圖10-1數(shù)據(jù)導(dǎo)入3、估計(jì)結(jié)構(gòu)式方程(10.1)參數(shù)在菜單中選擇“Quick”—“Estimationequation”,出現(xiàn)如圖10-2所示窗口:圖10-2回歸方程設(shè)定在“Method”中選擇LS(即普通最小二乘法),然后在“EstimationSettings”上方空白處首先輸入被解釋變量,接著輸入作為解釋變量的外生變量,注意不要忘記常數(shù)項(xiàng)。單擊“OK”,則出現(xiàn)如圖10-3所示的結(jié)果:圖10-3回歸方程估計(jì)結(jié)果即我們得到了如下的估計(jì)結(jié)果:1)點(diǎn)擊“Quick”-“EstimateEquation”,在“Method”

6、中選擇“TSLS”(兩階段最小二乘法),將出現(xiàn)如圖10-5-1所示的窗口:在“InstrumentList”上方的空白欄中按結(jié)構(gòu)式方程(10.1)輸入相應(yīng)的變量,在其下方的空白欄中輸入圖示的工具變量,然后點(diǎn)擊“OK”,就可以得到結(jié)構(gòu)式方程(10.1)參數(shù)的兩階段最小二乘估計(jì)值:(0.4)2)點(diǎn)擊“Quick”菜單下的“GenerateSeries”,得到如圖10-4所示的窗口:圖10-4快速生成序列“mofitted”在“EnterEquation”下面的空白欄中鍵入如圖10-4中的方程,就可以得到的估計(jì)值“m0fitted”。點(diǎn)擊“Quick”-“Es

7、timateEquation”,在“Method”中選擇“TSLS”(兩階段最小二乘法),將出現(xiàn)如圖10-5所示的窗口:圖10-5選擇兩階段最小二乘法估計(jì)方程在“InstrumentList”上方的空白欄中按結(jié)構(gòu)式方程(10.1)輸入相應(yīng)的變量,在其下方的空白欄中輸入圖示的工具變量,然后點(diǎn)擊“OK”,就可以得到結(jié)構(gòu)式方程(10.1)參數(shù)的兩階段最小二乘估計(jì)值:(0.4)3、估計(jì)結(jié)構(gòu)式方程(10.2)參數(shù)在菜單中選擇“Quick”—“EstimateEquation”,出現(xiàn)如圖10-6所示窗口:圖10-6回歸方程設(shè)定在“Method”中選擇“LS”(即普通

8、最小二乘法),然后在“EstimationSettings”上方空白處首先輸入被

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