風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)匯總

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1、風(fēng)險(xiǎn)管理重難點(diǎn)計(jì)算題匯總重點(diǎn)：第三四五六章名詞解釋填空簡答計(jì)算題風(fēng)險(xiǎn)管理:強(qiáng)調(diào)管理職能，即計(jì)劃、組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、控制等一般管理職能，比如，一個(gè)企業(yè)如何將應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的工作組織起來，強(qiáng)調(diào)這項(xiàng)工作的框架流程。管理風(fēng)險(xiǎn):強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理方法的開發(fā)與選擇以及風(fēng)險(xiǎn)處理等。控制型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)---作用于原始風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的形成過程的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)；財(cái)務(wù)型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)----作用于結(jié)果，即在風(fēng)險(xiǎn)市場上，將原始風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)x交換為y的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。由于因果關(guān)系的相對(duì)性，財(cái)務(wù)型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)具有相對(duì)性，相對(duì)于更高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)管理，低級(jí)

2、別上的財(cái)務(wù)型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)也可看作是高級(jí)別上的控制型風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。第一章我們定義行為結(jié)果的不確定性為風(fēng)險(xiǎn)。而將行為結(jié)果的承擔(dān)者稱為風(fēng)險(xiǎn)主體現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)象也主要是人類關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。我們將作為風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象的指標(biāo)叫風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)如果表示人類行為未來結(jié)果的數(shù)量指標(biāo)ξ是一個(gè)隨機(jī)變量，則其概率分布叫變量ξ的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)管理是以風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)更優(yōu)為目標(biāo)進(jìn)行的改善風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)的行為。風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容包括：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估a.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：有哪些我們關(guān)心其未來水平不確定性的數(shù)量指標(biāo)（有哪些風(fēng)險(xiǎn)）？不確定性的原因（風(fēng)險(xiǎn)源）是什么？

3、b.風(fēng)險(xiǎn)分析：這些數(shù)量指標(biāo)的原始狀態(tài)如何？c.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：風(fēng)險(xiǎn)主體能接受這種風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)嗎？2.風(fēng)險(xiǎn)管理方法的開發(fā)與選擇3.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理方法（風(fēng)險(xiǎn)處理）。作者本人對(duì)這一定義持保留態(tài)度。主要理由是：按此定義，風(fēng)險(xiǎn)管理的核心對(duì)象是影響，而不是產(chǎn)生影響的“源”----不確定性，從管理原理上講，管理工作應(yīng)盡量針對(duì)“源”，即不確定性。另一方面，當(dāng)以“影響”為核心對(duì)象時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)在構(gòu)建合理的邏輯體系方面將面臨一些困難。作者認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)管理固然要管理（不確定性對(duì)目標(biāo)的）影響，但更重要的是管理不確定性本身：這包括結(jié)果本身的不確定

4、性，也包括行為結(jié)果形成過程所涉不確定性（影響行為結(jié)果的過程要素的不確定性）。第二章風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估之風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)要素1、風(fēng)險(xiǎn)源：這樣的因素，他們單獨(dú)或結(jié)合在一起，具有引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的內(nèi)在潛能。風(fēng)險(xiǎn)源可能是有形的或無形的。2、風(fēng)險(xiǎn)事件原因：直接導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的特定行為、條件或境況。3、風(fēng)險(xiǎn)事件：導(dǎo)致人類關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的取得特定水平的境況的出現(xiàn)。一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件可能包含多件事，如一個(gè)交通事故會(huì)有多輛車受損、多人受傷，也可以有多種原因（注意原因與風(fēng)險(xiǎn)源不是完全相同的概念）。4、后果：人類關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)取得特定值。一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)

5、事件可以使多個(gè)表示行為結(jié)果的數(shù)量指標(biāo)偏離預(yù)期，取得特定的值。這些特定的結(jié)果可以有利于風(fēng)險(xiǎn)主體、也可能不利于風(fēng)險(xiǎn)主體。后果可以是質(zhì)量上的、也可以是數(shù)量上的。后果本身又可能成為更高層次風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)事件原因或風(fēng)險(xiǎn)事件。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)主體劃分根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件劃分根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)源劃分純粹風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生（或不發(fā)生）時(shí)，其后果是人類財(cái)富的損失，只是損失的大小不同而已。無人能直接從風(fēng)險(xiǎn)事件中獲益。投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)：主要是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，一些風(fēng)險(xiǎn)主體從中獲益，另一些風(fēng)險(xiǎn)主體則受損。投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)事件包括：商品價(jià)格波動(dòng)、利率

6、波動(dòng)、匯率波動(dòng)等。財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)產(chǎn)價(jià)值增減的不確定性。人身風(fēng)險(xiǎn)：分為生命風(fēng)險(xiǎn)和健康風(fēng)險(xiǎn)。前者是壽命的不確定性，后者是健康狀態(tài)的不確定性。責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)：社會(huì)經(jīng)濟(jì)體因職業(yè)或合同，對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體負(fù)有財(cái)產(chǎn)或人生責(zé)任大小的不確定性。這是從風(fēng)險(xiǎn)源考慮問題。自然風(fēng)險(xiǎn)：指自然不可抗力，如地震、海嘯、風(fēng)雨雷電等，帶來的我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)：指社會(huì)中非特定個(gè)人的反常行為或不可預(yù)料的團(tuán)體行為，如盜、搶、暴動(dòng)、罷工等，帶來的我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)：則是風(fēng)險(xiǎn)主體的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素，帶來的我們關(guān)心的數(shù)

7、量指標(biāo)的不確定性。政治風(fēng)險(xiǎn)：因種族、宗教、戰(zhàn)爭、國家間沖突、叛亂等，帶來的我們關(guān)心的數(shù)量指標(biāo)的不確定性。動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)：如果宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化會(huì)導(dǎo)致我們關(guān)心的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的取值發(fā)生變化，那么這種由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不確定性導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)取值的不確定性是動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)：如果在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不變的情況下，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)還是具有不確定性，則這種不確定性是靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)。1、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)的純粹風(fēng)險(xiǎn)包括：①財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)：由物理損害、被盜、政府征收而導(dǎo)致的公司財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。②法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)給供應(yīng)商、客戶、股東、其他團(tuán)體帶來的人身傷害或財(cái)產(chǎn)

8、損失而必須承擔(dān)法律責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)。③員工傷害險(xiǎn)對(duì)雇員造成人身傷害而引起的賠償風(fēng)險(xiǎn)。④員工福利風(fēng)險(xiǎn)由于雇員死、殘、病而引起、依雇員福利計(jì)劃需要支付費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。⑤信用風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)企業(yè)作為債權(quán)人（如賒銷、借出資金等）時(shí)，債務(wù)人有可能不按約定履行或不履行償債義務(wù)；當(dāng)企業(yè)作為債務(wù)人時(shí)，也可能不能按約定履行或不履行償債義務(wù)。兩種情況都會(huì)給公司帶來額外損失（有些教材將信用風(fēng)險(xiǎn)另列為一類，也有其獨(dú)特的角度）。企業(yè)的投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)則包括：商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（買價(jià)、賣