博時價值增長證券投資基金.doc

《博時價值增長證券投資基金.doc》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、博時價值增長證券投資基金2010年第4季度報告2010年12月31日基金管理人：博時基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：2011年1月24日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年1月21日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤

2、勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2010年10月1日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱博時價值增長混合基金主代碼050001交易代碼050001(前端)051001(后端)基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2002年10月9日報告期末基金份額總額23,699,373,033.16份投資目標(biāo)分享中國經(jīng)濟(jì)和資本市場的高速成長，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。投資策

3、略本基金采用兼顧風(fēng)險預(yù)算管理的多層次復(fù)合投資策略。業(yè)績比較基準(zhǔn)70%×滬深300指數(shù)收益率＋30%×中國債券總指數(shù)收益率。風(fēng)險收益特征本基金屬于證券投資基金中的中等風(fēng)險品種，以在風(fēng)險約束下期望收益最大化為核心，在收益結(jié)構(gòu)上追求下跌風(fēng)險有下界、上漲收益無上界的目標(biāo)?；鸸芾砣瞬r基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2010年10月1日-2010年12月31日)1.本期已實現(xiàn)收益96,712,778.102.本期利潤220,840,

4、831.723.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.00914.期末基金資產(chǎn)凈值18,501,729,936.415.期末基金份額凈值0.781注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比

5、較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過去三個月0.90%1.43%4.05%1.24%-3.15%0.19%3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：注：本基金合同于2002年10月9日生效。按照本基金的基金合同規(guī)定,自基金合同生效之日起3個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十五條（四）投資范圍、（七）投資限制的有關(guān)約定。本基金建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職

6、日期離任日期夏春基金經(jīng)理/研究部總經(jīng)理2008-12-18-9.51996-1997上海永道會計財務(wù)咨詢公司審計師。2001-2004招商證券研發(fā)中心研究員。2004年加入博時公司，歷任宏觀研究員、研究部副總經(jīng)理兼策略分析師兼基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任研究部總經(jīng)理，兼任博時價值增長、博時價值增長貳號基金基金經(jīng)理、策略分析師。4.2報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細(xì)則、《博時價值增長證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實信用、勤勉盡

7、責(zé)、取信于市場、取信于社會的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，由于證券市場波動等原因，本基金曾出現(xiàn)投資監(jiān)控指標(biāo)不符合基金合同約定的情況，基金管理人在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，對基金份額持有人利益未造成損害。4.3公平交易專項說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司制定的公平交易相關(guān)制度。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本投資組合與博時價值增長貳號證券投資基金的投資風(fēng)格相似，本基金2010年第四

8、季度收益率為0.90%，博時價值增長貳號證券投資基金2010年第四季度收益率為-0.55%，二者業(yè)績表現(xiàn)差為1.45％。4.3.3異常交易行為的專項說明報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析四季度本基金重點投資了地產(chǎn)股，我