資源描述：
《論數(shù)學模型在金融領域中的應用》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、論數(shù)學模型在金融領域中的應用【摘要】隨著社會的發(fā)展以及人們的生活水平的提高，人們的消費水平也變得越高越高，人們對于金融方面也變得越來越關注，而將數(shù)學模型應用到金融領域屮具有很大的意義。使用數(shù)學模型能夠很好地將市場Z間的關系以及金融市場中存在的內在的邏輯聯(lián)系表現(xiàn)出來，從而促進人們對于金融領域的掌控。因此，本文主要對于數(shù)學模型在金融領域方面進行的應用進行了一些簡單的介紹，希望能夠起到一定的參考價值。【關鍵詞】數(shù)學模型金融領域應用一、金融數(shù)學所謂金融數(shù)學乂被稱為數(shù)理金融學，主要是通過使用不同的數(shù)學工具來研究一些金融現(xiàn)象，并且通過使用數(shù)學模型來進行定量
2、的分析，從而來求得金融活動中的內在的聯(lián)系，并且使用這些聯(lián)系來對實際的活動作出指導作用。目前來看，金融數(shù)學指的是將現(xiàn)代的數(shù)學和計算機技術很好地結合在一起，并且將其應用到金融領域的一種方式。對于現(xiàn)在的一些商業(yè)銀行來說，金融數(shù)學在管理決策以及風險管理領域內等都被廣泛的得到了應用，以期求得到最好的管理決策。風險管理的相關活動往往是十分復雜的，僅僅通過一種工具很難得到實際想耍的結果，因此往往需耍同時使用多種工具或者多種模型，使他們相互配合才能夠適應金融機構的內部的這種特殊的需求，達到實際的目的。這些銀行往往經過了多年的運行,因此擁有大量的數(shù)據,通過該使用
3、數(shù)學模型作為工具來對這些數(shù)據濟寧分析，能夠尋找出這些數(shù)據所具有的價值信息以及具有的規(guī)律，從而向各級的管理者提供出相應的績效評估手段。并且使用數(shù)學模型能夠得出一些業(yè)務直接或者間接相關的收益以及所使用的成本、占用的資金，可以使用數(shù)學模型對客戶的行為進行分析，從而有助于相關部門提供個性化的服務。并且使用模型來對一些變量Z間的關系進行分析，能夠對于未來的一些指標的取值范圍作出相應的預測。因此，將數(shù)學模型應用到金融領域有著十分重要的現(xiàn)實意義。二、金融領域應用（一）信用風險領域在信用風險領域屮，國際的先進商業(yè)銀行經常會建立起兩位的內部評級體系，通過該體系來
4、對信用風險進行量化。其中，可以通過對于客戶的信用進行評級來計算可能出現(xiàn)違約的概率，從而降低金融風險。信用的風險量化分析屮，數(shù)學模型起著十分重要的作用，但是其主要的功能并不是?K?據進行計算，而是根據吋間序列來對數(shù)據進行分析，因此該數(shù)學模型得出來的結論并不是唯一的，往往需要在有著大量的歷史數(shù)據的基礎上進行分析，并但進行不斷地回歸測試來對其進行完善。對于商業(yè)銀行來說，統(tǒng)計模型有著很人的作用。首先就是信用政策方血的用途。通過使用統(tǒng)計模型來對內部的風險建立相應的評分系統(tǒng)，對于不同的區(qū)域以及不同規(guī)模提岀統(tǒng)一的處理方式，并口通過對結果進行分析，將其和金融機
5、構的自身得到的評分結果進行比較，從而判斷出冃前己有的一些相關的評分方式是否是合理的。其次，可以進行信用評級的應用。在商業(yè)銀行中，進行信貸風險的防范是很重要的一件事，能夠防止銀行出現(xiàn)不必要的損失。使用數(shù)學方式對企業(yè)的實際運用行為進行劃分以及分析，并且同時建立起相應的評級模型，能夠給授信審批提供出科學性的依據，從而降低信用風險。與此同時，將數(shù)字模型應用到貸款發(fā)放的風險評估中有著十分顯著地效果，不但成本比較低，而口速度很快，通過使用分值進而違約率Z間具有的一致性關系，能夠在定價的模型中更好的考慮到目標的信用率以及可能造成的意外損失，從而降低公司的風險
6、。并且通過建立數(shù)學模型來對風險加權資產進行評估，能夠對商業(yè)銀行的信用風險進行進一步的計算，從而給監(jiān)管部門提供了科學依據。并且，可以使用數(shù)據模型來計算復雜的財務指標，從而根據企業(yè)的真實的運行情況來對企業(yè)的行業(yè)進行劃分，根據不同的行業(yè)來對指標進行選擇將其作為模型參數(shù)，使得商業(yè)銀行的評級以及風險能夠得到及時的預警。（二）市場風險領域所謂的市場風險值得就是在交易的清算期間，市場上的資金的波動會導致投資的組合的市場價值冇所下跌。而市場的風險就是在市場的價值產生變動的過程屮，市場的參數(shù)是造成風險的在一個主耍的因素。正是由于這些不確定的因素，使得商業(yè)銀行需要
7、使用數(shù)學模型來對市場的風險進行分析，并對風險進行預先的預防，防止由于人為操作而造成風險。而市場風險和個人的資產的風險有一定的不同，對市場風險產生主要影響的是那些對于市場比較敏感的參數(shù)，其中包括利率以及股票等相關參數(shù)。為了使得將數(shù)學模型應用到其屮的時候更加的準確，巴塞爾委員會提出了“回歸測試”的要求，就是每一個銀行都必須在每一年中進行回歸測試，通過將使用內部模型計算出來的風險測量值和每天實際發(fā)生的利潤進行對比，并且將其記錄下來。通常情況下，測試的結果應該是在兩者之間的，這需要根據情況的不同采取不同的措施，同隊模型進行調整或者對于假設的參數(shù)進行調整
8、等方式來對模型進行校正，使得模型得到的結果能夠更加的符合實際的要求，使得資本對于風險的覆蓋率更大。三、模型風險目前來看，金融市場上使用數(shù)學模型是十分常
