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1、哈爾濱工程大學(xué)碩士學(xué)位論文影子銀行體系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究姓名：王茜申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：陳晶萍20110609影子銀行體系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究摘要隨2007年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)后，作為行使著類(lèi)似銀行貸款業(yè)務(wù)以及更多以營(yíng)利為目的出售金融衍生品的非銀行金融機(jī)構(gòu)——影子銀行體系，被指出在這次資產(chǎn)泡沫中起到了的推波助瀾作用。本文通過(guò)結(jié)合美國(guó)次貸危機(jī)分析影子銀行體系的結(jié)構(gòu)原理、運(yùn)作機(jī)制以及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，在借鑒相關(guān)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，指出中國(guó)影子銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管問(wèn)題，并針對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r，提出完善我國(guó)影子銀行體系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)策。首先，論文論述了影子銀行體系相關(guān)概念、相關(guān)理論，并完整詳
2、細(xì)的闡述影子銀行體系發(fā)展過(guò)程與其對(duì)金融界的經(jīng)濟(jì)意義。隨后，分析美國(guó)次貸危機(jī)中影子銀行體系的運(yùn)作機(jī)制與作用，追根美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的不利，分析了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革措施。進(jìn)而，針對(duì)我國(guó)金融體系實(shí)際情況，指出我國(guó)影子銀行體系存在的獨(dú)特形態(tài)與其存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管問(wèn)題，并通過(guò)實(shí)證分析得出VaR模型的缺陷分析。最后，結(jié)合上述問(wèn)題，論文從加強(qiáng)政府型金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和規(guī)范商業(yè)銀行與影子銀行體系業(yè)務(wù)往來(lái)等方面提出了完善我國(guó)影子銀行體系的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管對(duì)策。關(guān)鍵字：影子銀行體系；次貸危機(jī)：金融監(jiān)管；VaR模型影子銀行體系風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管研究iIITiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
3、iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii暑A(yù)BSTRACTTheshadowbankingsystem，asoneofthenon-bankingfinancialinstitutions，isprimarilydesignedforprofit·generatingthroughtradingofderivativeinstrumentswhilemaintainingthetraditionalbankoperations．Itiscriticizedastheinitiatoroftheassetbubbleofthesubprimefinan
4、cialcrisisin2007．Byintegratingwiththebasicstructure，operatingmechanismandriskmanagementoftheAmericanshadowbankingsystem，thearticlepointedouttheriskregulationproblemsinChinaandprovidedcomplementedcounterplan．Firstofall，thearticleexplainedbasicprinciplesandtheoriesoftheshadowbankingsysteman
5、ddescribeditsdevelopmentandimportancetotheglobalfinancialindustry．Then，itanalyzedthesystem’Soperatingmechanismsandimpactsduringthef'mancialcrisis，criticizingtheineffectiveoftheAmericanregulationauthorityandconfLrmedthenecessityoftheregulationreform．Moreover，withtheactualsituationofChinese
6、financialmarket，thearticlepointedouttheuniqueformofChineseshadowbankingsystemanditspotentialriskmanagementproblemsandprovedthedefectofVaRmodelbyutilizingempiricalanalysis．Finally，thearticleperformedthecounterplanofconsummatingChineseshadowbankingsystemthroughthereinforcementofriskmanageme
7、ntofgovernmentalfinancialinstitutionsandthenormalizationofthebusinessbetweencommercialbanksandshadowbankingsystem．Keywords：shadowbankingsystem；subprimecrisis；financialregulation；VaRmodel第1章緒論第1章緒論1．1選題背景、目的和意義1．1．1選題背景自從2007年美國(guó)次貸危機(jī)的爆發(fā)，意味著美國(guó)持續(xù)過(guò)去5年以上的樓市價(jià)格攀升被終結(jié)，隨之而來(lái)的是依
