《金融計(jì)量學(xué)介紹》PPT課件

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1、《金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》《FianceEconometrics》1主講教師：王德發(fā)辦公地點(diǎn)：辦公樓29-222電話：0579-82166018E-mail:tongji_yjs@163.com輔導(dǎo)時(shí)間：星期一、三上午9～11點(diǎn)，下午2～4點(diǎn)。2一、課程說(shuō)明⑴教學(xué)目的經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門(mén)課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。⑵先修課程金融學(xué)、貨幣銀行學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)學(xué)。3（3）教材《金融計(jì)量學(xué)》張宗新編著，中國(guó)金融出版社

2、2008年8月出版《金融計(jì)量學(xué)實(shí)驗(yàn)》曲青青主編，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社2008年8月出版（4）參考資料參考書(shū)米爾斯著，《金融時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模型》經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)手冊(cè)》章節(jié)，IntroductoryEconometricsforFinanceChrisBrooks劍橋大學(xué)出版社周國(guó)富著《金融計(jì)量學(xué)：資產(chǎn)定價(jià)實(shí)證分析》北京大學(xué)出版社Andrewlo等《金融市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社Hendry著《動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》上海人民出版社弗朗西斯著《商業(yè)和經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中的時(shí)間序列模型》中國(guó)人民大學(xué)出版社《NoLinearEconometricMode

3、linginTimeseriesAnalysis》劍橋大學(xué)出版社漢密爾頓《時(shí)間序列分析》中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社陸懋祖《高等時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》上海人民出版社張曉峒《計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社董文泉高鐵梅著《經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)與預(yù)測(cè)方法》吉林大學(xué)出版社王少平著《宏觀計(jì)量的若干前言理論與應(yīng)用》南開(kāi)大學(xué)出版社4代表性刊物《JournalofFinancialEconometrics》《JournalofFinance》《JournalofFinancialEconomics》《ReviewofFinancialStudies》《FinancialAnalysisJ

4、ournal》《JournaloffinancialandQuantitativeAnalysis》《Econometrica》《JournalofBusiness》《JournalofEmpiricalFinance》《FinancialManagement》《經(jīng)濟(jì)研究》、《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》、《金融研究》5金融數(shù)據(jù)的來(lái)源www.stockstar.comwww.sse.com.cnwww.sse.gov.cn國(guó)際金融統(tǒng)計(jì)IFS中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)季報(bào)證券公司網(wǎng)址6金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究報(bào)告的網(wǎng)址www.nber.orgwww.imf.orgwww.federa

5、lreserve.govwww.ssrn.orgwww.bis.org及各國(guó)中央銀行網(wǎng)址學(xué)院資料室中的中、英文學(xué)術(shù)期刊7（5）教學(xué)方法與考核教學(xué)方式：課堂學(xué)習(xí)、討論考核方式：考試(70％)、作業(yè)（包括實(shí)驗(yàn)報(bào)告）(20％)平時(shí)表現(xiàn)(10％)8第一章金融計(jì)量學(xué)介紹9本章要點(diǎn)金融計(jì)量學(xué)的方法論與應(yīng)用步驟。金融數(shù)據(jù)的特點(diǎn)和來(lái)源與金融計(jì)量學(xué)有關(guān)的金融理論的基本概念10第一節(jié)金融計(jì)量學(xué)的含義及建模步驟一、金融計(jì)量學(xué)的含義金融計(jì)量學(xué)就是把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的方法和技術(shù)應(yīng)用到金融領(lǐng)域，即應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)技術(shù)解決金融問(wèn)題。11（1）經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEco

6、nometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者（一）經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)12經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征：⑴模型類型——隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向——理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)——線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型——以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計(jì)方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。13

7、經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)——實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能——結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域——傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。14（2）非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。15非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)

8、題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。16非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)