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1、《金融計量經(jīng)濟學》《FianceEconometrics》1主講教師：王德發(fā)辦公地點：辦公樓29-222電話：0579-82166018E-mail:tongji_yjs@163.com輔導時間：星期一、三上午9～11點，下午2～4點。2一、課程說明⑴教學目的經(jīng)濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的金融計量經(jīng)濟學應用模型。⑵先修課程金融學、貨幣銀行學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)理統(tǒng)計，經(jīng)典計量經(jīng)學。3（3）教材《金融計量學》張宗新編著，中國金融出版社
2、2008年8月出版《金融計量學實驗》曲青青主編，東北財經(jīng)大學出版社2008年8月出版（4）參考資料參考書米爾斯著，《金融時間序列的經(jīng)濟計量學模型》經(jīng)濟科學出版社《經(jīng)濟計量學手冊》章節(jié)，IntroductoryEconometricsforFinanceChrisBrooks劍橋大學出版社周國富著《金融計量學：資產(chǎn)定價實證分析》北京大學出版社Andrewlo等《金融市場的經(jīng)濟計量學》上海財經(jīng)大學出版社Hendry著《動態(tài)經(jīng)濟計量學》上海人民出版社弗朗西斯著《商業(yè)和經(jīng)濟預測中的時間序列模型》中國人民大學出版社《NoLinearEconometricMode
3、linginTimeseriesAnalysis》劍橋大學出版社漢密爾頓《時間序列分析》中國社會科學出版社陸懋祖《高等時間序列經(jīng)濟計量學》上海人民出版社張曉峒《計量經(jīng)濟分析》經(jīng)濟科學出版社董文泉高鐵梅著《經(jīng)濟周期的波動與預測方法》吉林大學出版社王少平著《宏觀計量的若干前言理論與應用》南開大學出版社4代表性刊物《JournalofFinancialEconometrics》《JournalofFinance》《JournalofFinancialEconomics》《ReviewofFinancialStudies》《FinancialAnalysisJ
4、ournal》《JournaloffinancialandQuantitativeAnalysis》《Econometrica》《JournalofBusiness》《JournalofEmpiricalFinance》《FinancialManagement》《經(jīng)濟研究》、《中國社會科學》、《金融研究》5金融數(shù)據(jù)的來源www.stockstar.comwww.sse.com.cnwww.sse.gov.cn國際金融統(tǒng)計IFS中國人民銀行統(tǒng)計季報證券公司網(wǎng)址6金融計量經(jīng)濟學研究報告的網(wǎng)址www.nber.orgwww.imf.orgwww.federa
5、lreserve.govwww.ssrn.orgwww.bis.org及各國中央銀行網(wǎng)址學院資料室中的中、英文學術期刊7（5）教學方法與考核教學方式：課堂學習、討論考核方式：考試(70％)、作業(yè)（包括實驗報告）(20％)平時表現(xiàn)(10％)8第一章 金融計量學介紹9本章要點金融計量學的方法論與應用步驟。金融數(shù)據(jù)的特點和來源與金融計量學有關的金融理論的基本概念10第一節(jié)金融計量學的含義及建模步驟一、金融計量學的含義金融計量學就是把計量經(jīng)濟學中的方法和技術應用到金融領域，即應用統(tǒng)計方法和統(tǒng)計技術解決金融問題。11（1）經(jīng)典計量經(jīng)濟學（ClassicalEco
6、nometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者（一）經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學12經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征：⑴模型類型——隨機模型；⑵模型導向——理論導向；⑶模型結構——線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型——以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。13
7、經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征是：⑴應用模型方法論基礎——實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應用模型的功能——結構分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應用模型的領域——傳統(tǒng)的應用領域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。14（2）非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。15非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型導向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題、模型結構非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問
8、題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學問題。16非經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計
