2007年風(fēng)險管理真題

《2007年風(fēng)險管理真題》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、2007年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理真題（一)單選題　　1.目前，()是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風(fēng)險種類?！　.信用風(fēng)險　　B.市場風(fēng)險　　C.操作風(fēng)險　　D.聲譽(yù)風(fēng)險　　2.某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無風(fēng)險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為()?！　.0.05　　B.0.10　　C.0.15　　D.0.20　　3.《巴塞爾新資本協(xié)議》要求，實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。A.必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率

2、B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失C.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評級機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率　　4.期貨交易者可以通過在期貨市場上進(jìn)行()交易來達(dá)到降低價格波動風(fēng)險的目的。　　A.套期保值　　B.投資組合　　C.投機(jī)　　D.無風(fēng)險套利　　5.按《國際會計(jì)準(zhǔn)則第39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計(jì)價但公允價值的變動不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益的資產(chǎn)是()?！　.持有待售類資產(chǎn)　　B.持有到期的投資　　C.貸款　　D.應(yīng)收款　　6.下列不屬于壓力測試假設(shè)情況的是()。A.利率增加500

3、基點(diǎn)B.信用價差增加300個基點(diǎn)C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對于美元升值15%　　7.下列關(guān)于風(fēng)險的說法，錯誤的是()?！　.風(fēng)險是收益的概率分布　　B.風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)C.損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念　　D.風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但絕不等同于損失本身　　(二)多選題　　8.下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有()。　　A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加　　B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少　　C.當(dāng)久期缺口為零

4、時，銀行凈值不受利率風(fēng)險的影響　　D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感　　E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險暴露量越大　　9.外部事件引發(fā)的操作風(fēng)險包括()?！　.外部欺詐/盜竊　　B.洗錢　　C.內(nèi)部欺詐　　D.違反系統(tǒng)安全　　E.監(jiān)管規(guī)定　　(三)判斷題　　10.信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。()　(一)單選題　1A2B3C4A5A6C7C　(二)多選題　8ABC9AB　　(三)判斷題10F單選：　　1、不屬于流動性基本要素的是()　　A時間B成本C資金數(shù)量D資產(chǎn)規(guī)?！　?

5、、保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的()　　A充分條件B必要條件C充要條件D關(guān)系不大　　3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以()的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A最低B最高C合理D市場　　4、資產(chǎn)流動性強(qiáng)的特征是()　　A變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本低B變現(xiàn)能力強(qiáng)，所付成本高　　C變現(xiàn)能力低，所付成本低D變現(xiàn)能力低，所付成本高　　5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)()　　A票據(jù)B現(xiàn)金C股票D貸款　　6、負(fù)債流動性強(qiáng)的特征是()　　A籌資能力強(qiáng)，籌資成本低B籌資能力強(qiáng)，籌資成本高　　C籌資能力低，喬遷資成本低D籌資能

6、力低，喬籌資成本高　　7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分()　　A同業(yè)存款B個人存款C公司存款D機(jī)構(gòu)存款　　8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為()　　A10%B15%C20%D25%　　9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率為維持在()以上A10%B15%C20%D25%10、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來特定時段內(nèi)的()A資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模相當(dāng)B到期資產(chǎn)數(shù)量(現(xiàn)金流入)與到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)的構(gòu)成狀況C資產(chǎn)和負(fù)債的期限相同D資產(chǎn)和負(fù)債的金額錯配1

7、1、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯配情況指()A將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時間上不一致D部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時間上不一致　　12、商業(yè)銀行對()變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)　　A利率B物價指數(shù)C宏觀經(jīng)濟(jì)政策D突發(fā)性因素　　13、在計(jì)算資產(chǎn)流動性時()應(yīng)從各類資產(chǎn)中扣除A不可出售的貸款組合B可出售的貸款組合C存在嚴(yán)重問題的貸款D抵押給第三方的資產(chǎn)　　14、下列屬于零售性質(zhì)資金的是()　　A居民儲蓄B同業(yè)拆借C發(fā)行票據(jù)D回購　　15、利

8、率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于()影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動?！　信用風(fēng)險B市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D戰(zhàn)略風(fēng)險　　16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)拔與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于()對流動性的影響　　A信用風(fēng)險B市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D戰(zhàn)略風(fēng)險