質(zhì)押式回購業(yè)務(wù)介紹

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1、質(zhì)押式回購質(zhì)押式回購的品種和代碼品種簡稱代碼費用標(biāo)準(zhǔn)1天債券回購GC001204001成交金額的0.001%2天債券回購GC002204002成交金額的0.002%3天債券回購GC003204003成交金額的0.003%4天債券回購GC004204004成交金額的0.004%7天債券回購GC007204007成交金額的0.005%14天債券回購GC014204014成交金額的0.010%28天債券回購GC028204028成交金額的0.020%91天債券回購GC091204091成交金額的0.030%182天債券回購GC182204182成

2、交金額的0.030%質(zhì)押式回購的定義債券：是指在證券交易所上市的可進行回購交易的券種；正回購：是指融資方以持有的債券作足額質(zhì)押，獲得一定期限的資金使用權(quán)的回購交易行為；逆回購：是指融券方暫時放棄資金的使用權(quán)，并于回購到期時收回融出資金并獲得相應(yīng)利息的回購交易行為；質(zhì)押式回購是交易雙方以債券為權(quán)利質(zhì)押所進行的短期資金融通業(yè)務(wù)。質(zhì)押式回購交易規(guī)則（一）如何開立質(zhì)押式回購交易賬戶?進行質(zhì)押式回購交易（代碼204***），需要利用現(xiàn)有的A股證券賬戶和資金賬戶。尚未開戶的，需按已有的相關(guān)規(guī)則開立A股證券賬戶和資金賬戶。原來已經(jīng)做過老回購登記的證券帳戶

3、，在撤銷老回購登記前，不能參加新質(zhì)押式回購的交易。質(zhì)押式回購交易規(guī)則（二）回購交易進行集中競價如何申報？（1）申報單位：100手或其整數(shù)倍（1手＝1000元標(biāo)準(zhǔn)券）（2）計價單位：資金到期年收益率（％），報價時省略百分號（％）（3）價格變動單位：每百元資金到期年收益，最小變動單位為0.005元或其整數(shù)倍（4）每筆申報限制：最低申報限額為100手（10萬元），最高申報限額為10000手（1000萬元）（5）申報價格限制從交易規(guī)則。質(zhì)押式回購交易規(guī)則（三）申報的買賣方向是怎么？融資方按“買入B”予以申報；融券方按“賣出S”予以申報。申報時間？9

4、：15－9：25集合競價；9：30－11：30，13：00－15：00的連續(xù)競價。質(zhì)押式回購交易規(guī)則（四）實行“一次成交，兩次清算”即一筆質(zhì)押式回購交易完成后，由登記公司在成交日和到期購回日進行兩次清算，最后了結(jié)該筆回購交易業(yè)務(wù)。質(zhì)押式回購需注意的事項：（1）客戶開通質(zhì)押式回購前（不論是正回購方或逆回購方）必須簽訂《國泰君安證券股份有限公司質(zhì)押式回購委托協(xié)議》（簡稱《質(zhì)押式回購協(xié)議》），協(xié)議一式兩份，營業(yè)部及客戶各執(zhí)一份（2）逆回購不涉及入質(zhì)、出質(zhì)操作（3）資金T+1日可用，可續(xù)做回購（4）現(xiàn)質(zhì)押式回購正回購僅能通過柜臺操作，逆回購不做限制

5、。質(zhì)押式回購案例如果融出資金成本以100元面額（國債）予以固定，則：（1）購回價格=100元+利息（2）本息和=100元+100元×年收益率×回購天數(shù)/360天（其中，年收益率即是成交日由交易雙方競價產(chǎn)生的某一回購品種的場內(nèi)掛牌“價格”）。質(zhì)押式回購案例回購利率計算公式：購回時發(fā)生金額－融出時成交金額360實際收益=——————————————×—————融出本金回購天數(shù)質(zhì)押式回購案例成交價：8元（8%年收益率）回購品種：1天（204001)成交金額：10萬元（1000股）當(dāng)日委托凍結(jié)資金=100000+1=100001元T+1日購回資金=

6、100000+8%×1/360×100000=100022元100022－100001360實際收益=————————×———×100%=7.56%1000001謝謝！