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《人大商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)第一章商業(yè)銀行的負(fù)債管理.ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、第三章商業(yè)銀行的負(fù)債管理存款的種類和構(gòu)成存款的定價(jià)非存款性的資金來源商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理我國(guó)商業(yè)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)分析2第三章商業(yè)銀行的負(fù)債管理第一節(jié)存款的種類和構(gòu)成第三章第一節(jié)存款的種類和構(gòu)成存款的種類以西方商業(yè)銀行提供的存款服務(wù)為例，存款包括：第三章第一節(jié)存款的種類和構(gòu)成存款的穩(wěn)定性存款可以劃分為核心存款和易變性存款兩類。核心存款：對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)和外部經(jīng)濟(jì)因素變化反映不敏感的存款，如銀行的交易存款帳戶和不流通的定期存款帳戶。易變性存款是對(duì)利率敏感的存款。為了降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)該擴(kuò)大核心存款的比
2、例。第三章第一節(jié)存款的種類和構(gòu)成存款的利率存款的利率取決于存款的期限、銀行的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。6第三章第一節(jié)存款的種類和構(gòu)成存款利率與存款需要量的關(guān)系二者有時(shí)是相互矛盾的。結(jié)論：銀行需要權(quán)衡存款需要量和存款利率之間的關(guān)系，做好存款的定價(jià)。7第三章商業(yè)銀行的負(fù)債管理第二節(jié)存款的定價(jià)第三章第二節(jié)存款的定價(jià)銀行存款定價(jià)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的關(guān)系結(jié)論：存款定價(jià)要保護(hù)銀行的盈利能力，不能以不理合理的定價(jià)吸引存款而降低銀行盈利能力。第三章第二節(jié)存款的定價(jià)存款的定價(jià)的方法成本加利潤(rùn)存款定價(jià)法存款的邊際成本定價(jià)法為不同的客戶
3、制定不同的價(jià)格存款的其他定價(jià)方法根據(jù)客戶與銀行的關(guān)系定價(jià)每單位存款服務(wù)的價(jià)格＝每單位存款服務(wù)的經(jīng)營(yíng)支出＋分配到銀行存款的總支出＋售出每單位存款的計(jì)劃利潤(rùn)步驟：（1）確認(rèn)每種資金來源的成本比率（2）確認(rèn)每一成本比率乘以每種資金來源占銀行資金的相對(duì)比重（3）加總各項(xiàng)乘積，得出銀行資金的加權(quán)平均成本第三章第二節(jié)存款的定價(jià)成本加利潤(rùn)存款定價(jià)法在浮動(dòng)利率體制下，利率的不斷變化使平均成本的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有些不合實(shí)際。邊際成本MC＝總成本的變動(dòng)＝新利率×以新利率籌集的總資金—舊利率×以舊利率籌集的總資金邊際成本率＝總成本
4、變動(dòng)額/籌集的新增資金額結(jié)論：在存款的邊際成本定價(jià)法下，商業(yè)銀行可以投資于邊際收益大于邊際成本率的項(xiàng)目。第三章第二節(jié)存款的定價(jià)存款的邊際成本定價(jià)法12第三章商業(yè)銀行的負(fù)債管理第三節(jié)非存款性的資金來源第三章第三節(jié)非存款性的資金來源銀行非存款資金來源的分類銀行非存款性資金規(guī)模取決于存款量和投資與貸款需求量之間的對(duì)比關(guān)系，并要考慮如非存款性資金來源的成本、風(fēng)險(xiǎn)程度、政府的法規(guī)限制等問題。同業(yè)拆借非存款性的向中央銀行貼現(xiàn)借款資金來源證券回購(gòu)國(guó)際金融市場(chǎng)上融資發(fā)行中長(zhǎng)期債券第三章第三節(jié)非存款性的資金來源同業(yè)拆借
5、同業(yè)拆借要在會(huì)員銀行之間通過銀行間資金拆借系統(tǒng)完成，是流動(dòng)性盈余的銀行向流動(dòng)性短缺的銀行提供的信貸。我國(guó)銀行間的同業(yè)拆借主要目的是補(bǔ)充準(zhǔn)備金的不足和保持銀行的流動(dòng)性；同業(yè)拆借利率也已實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化，基本體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)資金的供求關(guān)系。15第三章第三節(jié)非存款性的資金來源同業(yè)拆借程序（1）資金拆借發(fā)生時(shí)：彌補(bǔ)準(zhǔn)備金頭寸不足貸款或投資16第三章第三節(jié)非存款性的資金來源同業(yè)拆借程序（2）拆借資金到期時(shí)：第三章第三節(jié)非存款性的資金來源向中央銀行的貼現(xiàn)借款商業(yè)銀行持中央銀行規(guī)定的票據(jù)向中央銀行申請(qǐng)抵押貸款。商業(yè)銀行獲得
6、貼現(xiàn)借款的利率由中央銀行規(guī)定，這一利率是中央銀行調(diào)節(jié)商業(yè)銀行準(zhǔn)備金的最重要的利率之一。我國(guó)商業(yè)銀行從中央銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)資金有一部分是通過票據(jù)貼現(xiàn)完成的，有一部分則以再貸款方式取得，即信用貸款。第三章第三節(jié)非存款性的資金來源證券回購(gòu)商業(yè)銀行以其持有的流動(dòng)性強(qiáng)、安全性高的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以簽訂回購(gòu)協(xié)議的方式融資?；刭?gòu)協(xié)議的一方暫時(shí)出售這些資產(chǎn)，同時(shí)約定在未來的某一日以協(xié)商的價(jià)格購(gòu)回這些資產(chǎn)。回購(gòu)協(xié)議利率較低，如果銀行以此融資用于收益較高的投資，則會(huì)帶來更高的盈利。19第三章第三節(jié)非存款性的資金來源證券回購(gòu)的程序銀
7、行出售債券：銀行購(gòu)回債券：第三章第三節(jié)非存款性的資金來源國(guó)際金融市場(chǎng)融資最典型的是歐洲貨幣存款市場(chǎng)。當(dāng)銀行所接受的存款貨幣不是母國(guó)貨幣時(shí)，該存款就叫做歐洲貨幣存款。歐洲貨幣市場(chǎng)起源于歐洲，目前歐洲貨幣市場(chǎng)已經(jīng)遍布世界各地。21第三章第三節(jié)非存款性的資金來源發(fā)行中長(zhǎng)期債券商業(yè)銀行以發(fā)行人的身份，通過承擔(dān)債券利息的方式，直接向貨幣所有者借債的融資方式。銀行發(fā)行中長(zhǎng)期債券所承擔(dān)的利息成本較其他融資方式要高，但保證銀行資金的穩(wěn)定。資金成本的提高促使商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)較高的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，這從總體上增大了銀行經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)
8、。22第三章第三節(jié)非存款性的資金來源非存款性資金來源規(guī)模的確定非存款性資金來源的確定取決于存款性資金能否滿足銀行貸款和投資的需求。其缺口為非存款性資金來源。同時(shí)，非存款資金來源還受成本、風(fēng)險(xiǎn)和國(guó)家政策的制約。23第三章商業(yè)銀行的負(fù)債管理第四節(jié)商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理第三章第四節(jié)商業(yè)銀行負(fù)債成本的管理商業(yè)銀行各類成本的概念利息成本：不變利息、可變利息。營(yíng)業(yè)成本：吸收負(fù)債時(shí)除利息之外的一切開支。資金成本：包括利息在內(nèi)的花費(fèi)在吸收負(fù)債上的一切開支。25第三章第四
