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《消費金融發(fā)展趨勢及風(fēng)控模式分析.ppt》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在PPT專區(qū)-天天文庫。
1、消費金融發(fā)展趨勢及風(fēng)控模式分析葉永青個人簡介2015年11月至今中郵消費金融公司副總經(jīng)理（首席風(fēng)控官）；2010年8月至2015年11月星展銀行（香港）有限公司信貸風(fēng)險管理部副總裁；2009年7月至2010年8月星展銀行（香港）有限公司區(qū)域數(shù)據(jù)管理分析助理副總裁；2007年7月至2009年7月星展銀行（香港）有限公司組合管理及數(shù)據(jù)管理分析助理副總裁。01消費金融發(fā)展形勢分析02消費金融風(fēng)控模式的思考Contents目錄1消費金融發(fā)展形勢分析二、消費金融政策支持2009年《消費金融試點管理辦法》試點城市：北京(北銀）、上海（中銀）、成都（錦程）、天津（
2、捷信）2014年消費金融陸續(xù)成立，創(chuàng)業(yè)型消費公司涌現(xiàn)2013年《消費金融試點管理辦法》修改試點城市擴大到16家2015年政策全面支持，消費金融行業(yè)進入爆發(fā)元年我國金融消費產(chǎn)業(yè)鏈地圖三、消費金融公司的定位三、消費金融公司的定位不同業(yè)務(wù)形態(tài)的運營挑戰(zhàn)312基于場景不基于場景線上場景資源被壟斷產(chǎn)品體驗用戶需求產(chǎn)品體驗運營效率風(fēng)險管理能力與效率線下銷售體系的搭建運營管理能力和效率業(yè)務(wù)快速拓展與復(fù)制能力用戶的需求成本四、消費金融公司的挑戰(zhàn)2消費金融風(fēng)險控制的思考經(jīng)營策略01020304以風(fēng)險管理為核心以客戶需求為中心以產(chǎn)品創(chuàng)新為載體以合作金融為理念風(fēng)險管理策略
3、/質(zhì)量為本，穩(wěn)中求進調(diào)整行業(yè)結(jié)構(gòu)=風(fēng)險管理策略/調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效/行業(yè)劃分不同區(qū)域，順應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展和人口聚集趨勢，緊跟國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向，完善區(qū)域資產(chǎn)差異化布局。風(fēng)險管理策略/調(diào)整結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效/區(qū)域基于行業(yè)、評級和區(qū)域分類匹配不同優(yōu)先級資源引導(dǎo)市場自我選擇“擇優(yōu)”與“壓退”策略按新增與存量，在新老機構(gòu)進行差別數(shù)量控制按客戶、產(chǎn)品、行業(yè)等維度設(shè)定組合限額控制按“指令性”和“指導(dǎo)性”預(yù)置按余額和發(fā)生額預(yù)置按“全年”指標和“年底”指標預(yù)置按總額控制和單筆控制預(yù)置風(fēng)險管理策略/分類管理，底線思維風(fēng)險管理策略/分類管理，底線思維限時作業(yè)風(fēng)險管理策略/具體策
4、略風(fēng)險管理策略/具體策略風(fēng)險管理流程詳細分析客戶/產(chǎn)品風(fēng)險狀況，定義目標市場開發(fā)計分卡/可接受標準測試項目:測試新目標市場/探索中的目標市場方案的定期檢驗和審批新客戶資料分析拖欠流動率，組合細分，按貸款年份分析的績效表現(xiàn)計分卡監(jiān)控拖欠，不良貸款，特定損失準備，破產(chǎn)觸發(fā)機制主題分析和半年度組合審查依據(jù):業(yè)務(wù)部門與信用風(fēng)險管理預(yù)先達成一致的預(yù)計盈利和可接受拖欠損失程度關(guān)鍵績效指標，包括風(fēng)險調(diào)整后收益（RAR%）、損失覆蓋率通過:分析并識別潛在的風(fēng)險群體/亞群體參考巴塞爾協(xié)議II框架下的違約概率壓力測試貸款組合管理哲學(xué)不僅只關(guān)注于管理信用風(fēng)險損失，同時也應(yīng)
5、考慮在風(fēng)險和回報相平衡情況下的整體盈利能力涵蓋范圍產(chǎn)品描述業(yè)務(wù)策略財務(wù)目標(包括貸款總量、業(yè)績和盈利性)目標市場和客戶分銷渠道和客戶獲取策略外部與競爭格局法律與監(jiān)管環(huán)境風(fēng)險資產(chǎn)接受度標準信貸申請與審批放貸與貸款維系欺詐管理問題貸款管理（貸款催收，訴訟和追償）風(fēng)險監(jiān)控與報告貸款產(chǎn)品規(guī)劃框架借款人的風(fēng)險特征道德品質(zhì)（Character）-了解你的客戶（KYC),信用記錄,聲譽狀況還款能力（Capacity）-如職業(yè)、收入、償債率、負債率、現(xiàn)金流等銀行會根據(jù)客戶所提供明確的還款資金來源提供與其償債能力相匹配的信貸額度資本實力（Capital）-個人持有的股
6、份/財務(wù)投入交易/貸款風(fēng)險特征抵押物（Collateral）-擔(dān)保類型,貸款額與抵押物價值的比率條款（Conditions）-貸款用途、貸款年限、還貸條款承貸的主要考量標準-“5C”原則從統(tǒng)計學(xué)角度計量借款人或賬戶發(fā)生延遲還款或違約的概率通過對類似群體過往結(jié)果的分析，來預(yù)測具有某特定特征的群體的未來表現(xiàn)客觀有效地執(zhí)行信貸決策通過統(tǒng)計學(xué)方法分析信貸申請、賬戶或客戶，以及客戶特征來預(yù)測貸款未來的信用風(fēng)險自動化信貸決策–信用評分收益率損失率損失覆蓋率高風(fēng)險客戶群產(chǎn)生較高收益(紅線)2.相應(yīng)貸款損失比率也相對較高。那么是否應(yīng)該放貸？3.損失覆蓋率（收益/損失
7、）極低，銀行幾乎沒有利潤。所以應(yīng)該避免向該客戶群體發(fā)放貸款。信用評分臨界值是綜合風(fēng)險與回報后制定出的數(shù)值以風(fēng)險調(diào)整后回報率作為基礎(chǔ)決定信用評分臨界值申請評分還款情況評分分數(shù)計算一次性持續(xù)數(shù)據(jù)源客戶統(tǒng)計信息信用局數(shù)據(jù)歷史交易數(shù)據(jù)產(chǎn)品使用規(guī)律申請評分申請時審批決策的依據(jù)行為評分監(jiān)控評分為“良好”的客戶的表現(xiàn)條線管理、交叉銷售、營銷計劃首先催收那些評分為“不好”的客戶的欠款信用局評分用來預(yù)測違約概率的外部評分記分卡的應(yīng)用28貸款組合管理對新趨勢的觀察和可采取的措施分析和綜合具有預(yù)測性的風(fēng)險計分卡組合分類月度監(jiān)控賬齡分析/損失覆蓋冠軍挑戰(zhàn)者通過測試組與控制組
8、的對比來檢驗新策略新趨勢監(jiān)控與觸發(fā)風(fēng)險定價通過分析和洞察，對可接受風(fēng)險標準進行微調(diào)先行指標審批批準率和拒批率
