周曙東教授計量經(jīng)濟學(xué)第五章.ppt

《周曙東教授計量經(jīng)濟學(xué)第五章.ppt》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、『經(jīng)濟計量學(xué)』主講：周曙東教授南京農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)貿(mào)學(xué)院研究生課程第五章異方差在實踐中，關(guān)于線性回歸的基本假定不能全部滿足，出現(xiàn)基本假定違背。主要包括：（1）隨機項序列不是同方差，而是異方差的；（2）隨機項序列相關(guān)，即存在自相關(guān)；（3）解釋變量與隨機項相關(guān)；（4）解釋變量之間線性相關(guān)，存在多重共線性。當模型違反某一基本假定時，導(dǎo)致OLS估計量失去優(yōu)良性，不再是最佳線性無偏估計，模型參數(shù)的估計需要采取相應(yīng)的修正補救措施或新的補救方法。一、異方差的定義異方差是相對于同方差而言的。異方差在橫截面數(shù)據(jù)中比時間序列數(shù)據(jù)更

2、為常見同方差：在經(jīng)典線性回歸模型的基本假定2中，隨機擾動項ui的對每一個樣本點的方差是一個等于?2的常數(shù)，即：Var(ui)=?2=常數(shù)i=1,2,…,n異方差：是指隨機擾動項ui隨著解釋變量Xi的變化而變化，即：Var(ui)=?2i=?2f(Xi)i=1,2,…,n但ui仍然是一個服從正態(tài)分布的隨機變量第一節(jié)異方差的概念0XY儲蓄函數(shù)關(guān)系.......................如儲蓄函數(shù)模型：Yi=bo+b1Xi+ui式中：Yi：第i個家庭的儲蓄額；Xi：第i個家庭的可支配收入；ui：其它因素，

3、利息，家庭人口，文化背景等。案例分析....二、產(chǎn)生異方差的背景一、按照邊錯邊改學(xué)習模型（error-learningmodels），人們在學(xué)習的過程中，其行為誤差隨時間而減少。在這種情況下，預(yù)料的會減少。例如，隨著打字練習小時數(shù)的增加，不僅平均打錯個數(shù)而且打錯個數(shù)的方差都有所下降。二、隨著收入的增長，人們有更多的備用收入，從而如何支配他們的收入有更大的選擇范圍。因此，在做儲蓄對收入的回歸時，很可能發(fā)現(xiàn)，由于人們對其儲蓄行為有更多的選擇，與收入俱增。三、個體戶收入隨時間變化。四、異方差還會因為異常值的出現(xiàn)

4、而產(chǎn)生。一個超越正常值范圍的觀測值或稱異常值是指和其它觀測值相比相差很多（非常小或非常大）的觀測值。五、回歸模型的設(shè)定不正確也會造成異方差。例如，在一個商品的需求函數(shù)中，若沒有把有關(guān)的互補商品和替代商品的價格包括進來（忽略變量偏差），則回歸殘差就可能出現(xiàn)異方差。第二節(jié)異方差性的后果1、參數(shù)的OLS估計仍然是線性無偏的，但不是最小方差的估計量2、t檢驗失效3、降低預(yù)測精度由于異方差，會使得OLS估計的方差增大，從而造成預(yù)測誤差變大，降低預(yù)測精度。一、參數(shù)的OLS估計仍然是線性無偏的，但不是最小方差的估計量1

5、、線性性??=21?iiixyxb=??+21iiixuxb2、無偏性E(1?b)=E(??+21iiixuxb)=??+21)(iiixuExb=1b3、方差Var(1?b)22??iixx=22?iixs在同方差時，Var(1?b)=?22ixs一元線性回歸模型為例該形式具有最小方差該形式不具有最小方差Xi2?二、變量的顯著性檢驗失效用于參數(shù)顯著性檢驗的統(tǒng)計量)?(?)?(iiistbbb＝在同方差的假定下才被證明是服從t分布的。分母變大，t值變小，t檢驗也就失去意義。三、降低預(yù)測精度由于存在異方差，

6、參數(shù)的OLS估計的方差增大，參數(shù)估計值的變異程度增大，從而造成對Y的預(yù)測誤差變大，降低預(yù)測的精度。第二節(jié)異方差的檢驗1、圖解法2、戈德菲爾德—匡特法（雙變量模型）3、格萊澤(Glejser)檢驗4、帕克(Park)檢驗一、圖解法作Y與X的散點圖第三節(jié)異方差的檢驗..........................................................................同方差性遞增方差性遞減方差性復(fù)雜方差性儲蓄與收入打字出錯率與練習時間個體戶收入與從業(yè)時間二、戈德菲爾

7、德—匡特（Goldfeld-Quandt）檢驗(1)、將樣本分為兩個集團設(shè)樣本X1<…Fa，拒絕H0，存在異方差；若F

8、1=residscater1xloadd:Eviewstestch5-1.wf1vector(10)m‘存放自由度、小樣殘差平方和、大樣殘差平方和、F檢驗值和F檢驗的概率值SORTX'按居民收入排序SMPL19581969'小數(shù)據(jù)樣本m(1)=10equationsmleq.LSYCX'得RSS1m(2)=@ssrSMPL19771988'大數(shù)據(jù)樣本equationlrgeq.LSYCX'得RSS2m(3)=@ssrm(