招商安泰系列開放式證券投資基金2009年第4季度報(bào)告.pdf

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1、招商安泰系列開放式證券投資基金2009年第4季度報(bào)告（本系列基金由招商安泰股票證券投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金和招商安泰債券投資基金組成）2009年12月31日基金管理人：招商基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年01月22日招商安泰系列開放式證券投資基金2009年第4季度報(bào)告招商安泰股票證券投資基金2009年第4季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2、基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年10月01日起至12月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱招商安泰股票交易代碼217001基金運(yùn)作

3、方式契約型開放式基金合同生效日2003年04月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額1,209,757,355.02份投資目標(biāo)追求長期的資本增值。投資策略資產(chǎn)配置方面，本基金股票/債券的配置比例相對(duì)固定，一般不再做戰(zhàn)術(shù)性的資產(chǎn)配置，只在操作上保證必要的靈活性。即，考慮到基金管理時(shí)實(shí)際的操作需要，本基金允許股票/債券配置比例以基準(zhǔn)比例為中心在適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)進(jìn)行調(diào)整。股票投資方面，強(qiáng)調(diào)將定量的股票篩選和定性的公司研究有機(jī)結(jié)合，并實(shí)時(shí)應(yīng)用行業(yè)評(píng)估方法和風(fēng)險(xiǎn)控制手段進(jìn)行組合調(diào)整。其中，公司研究是整個(gè)股票投資流程的核心。通過研究，

4、得出對(duì)公司盈利成長潛力和合理價(jià)值水平的評(píng)價(jià)，從而發(fā)掘出價(jià)值被市場(chǎng)低估并具有良好現(xiàn)金流成長性的股票。債券投資方面，采用主動(dòng)的投資管理，獲得與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的收益率，同時(shí)保證組合的流動(dòng)性滿足正常的現(xiàn)金流需要。業(yè)績比較基準(zhǔn)75％×上證180指數(shù)＋20％×中信標(biāo)普國債指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率風(fēng)險(xiǎn)收益特征相對(duì)而言，在本系列基金中，本基金短期本金安全性較低，當(dāng)期收益不穩(wěn)定，長期資本增值較高，總體投資風(fēng)險(xiǎn)較高。第1頁招商安泰系列開放式證券投資基金2009年第4季度報(bào)告基金管理人招商基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公

5、司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益34,822,791.402.本期利潤160,464,062.133.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.12964.期末基金資產(chǎn)凈值1,048,415,197.055.期末基金份額凈值0.8666注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變

6、動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)業(yè)績比較基準(zhǔn)收益階段①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③率標(biāo)準(zhǔn)差④過去三個(gè)月17.38%1.48%13.20%1.32%4.18%0.16%注：業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率＝75％×上證180指數(shù)＋20％×中信標(biāo)普國債指數(shù)＋5％×同業(yè)存款利率,業(yè)績比較基準(zhǔn)在每個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)再平衡。3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長

7、率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較第2頁招商安泰系列開放式證券投資基金2009年第4季度報(bào)告基金累計(jì)份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖450.00%400.00%350.00%300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%50.00%0.00%-50.00%日日日日日8888月28日月28日月28日月28日月28日月28日月2月28月28日月28日月28日月28日月28日月28日月28日月22月28日2月22月28日2月28日2月2年4年8年8年4年83

8、3年15年86年46年177年19年835年126709年49年120000000002002002004年42004年82005年4200222002002008年42008年822002002004年122002002008年12基金累計(jì)份額凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率注：招商安泰股票的債券/股票配置范圍為：債券20％－30％，股票65％－80％。根據(jù)本系列基金合同規(guī)定，本基金設(shè)立后，投資建倉期為三個(gè)月，特殊