銀豐證券投資基金季度報(bào)告(2005年第3季度).pdf

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1、銀豐證券投資基金季度報(bào)告（2005年第3季度）第一節(jié)重要提示本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2005年10月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。本基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前

2、應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。第二節(jié)基金產(chǎn)品概況基金名稱：銀豐證券投資基金基金簡稱：基金銀豐基金運(yùn)作方式：契約型封閉式基金合同生效日期：2002年8月15日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額：30億份基金份額投資目標(biāo)：本基金為平衡型基金，力求有機(jī)融合穩(wěn)健型和進(jìn)取型兩種投資風(fēng)格，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略：本基金采用自上而下的資產(chǎn)配置與自下而上的精選個(gè)股相結(jié)合的投資策略。在正常的市場情況下,股票投資比例變動(dòng)范圍是：基金資產(chǎn)的25%-75%；債券投資比例變動(dòng)范圍是：25%-55%；現(xiàn)金資產(chǎn)比

3、例的變動(dòng)范圍是：基金資產(chǎn)的0%-20%。業(yè)績比較基準(zhǔn)：上證A股指數(shù)漲跌幅＊75%＋同期國債收益率＊25%。風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為封閉式平衡型基金,在證券投資基金中屬風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低品種,其風(fēng)險(xiǎn)與收益特征從長期平均及預(yù)期來看介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間,或介于單純的成長型組合與單純的價(jià)值型組合之間,力爭使基金的單位風(fēng)險(xiǎn)1收益值從長期平均來看大于比較基準(zhǔn)的單位風(fēng)險(xiǎn)收益值。基金管理人名稱：銀河基金管理有限公司基金托管人名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司（簡稱：中國建設(shè)銀行）第三節(jié)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)一、本報(bào)告期主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)

4、務(wù)指標(biāo)基金本期凈收益：39,563,216.91元基金份額本期凈收益：0.0132元/份期末基金資產(chǎn)凈值：2,931,591,103.48元期末基金份額凈值：0.977元/份注：所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如封閉式基金交易傭金、開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。二、本報(bào)告期份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較單位:%凈值增長率業(yè)績比較基業(yè)績比較基準(zhǔn)凈值增長率對(duì)比1對(duì)比2階段標(biāo)準(zhǔn)差準(zhǔn)收益率收益率標(biāo)準(zhǔn)差12345=1-36=2-42005年

5、第三季度4.161.786.122.04-1.96-0.2640.00%30.00%20.00%10.00%基金銀豐0.00%基金基準(zhǔn)-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%2002-2002-2003-2003-2003-2004-2004-2004-2005-2005-8-1512-154-158-1512-154-158-1512-154-158-152第四節(jié)管理人報(bào)告一、基金經(jīng)理情況簡介李昇先生，基金經(jīng)理，碩士研究生學(xué)歷，13年證券從業(yè)經(jīng)歷。自1993年起進(jìn)入君安證券公司工作，先后擔(dān)任研究所研究員、公司二級(jí)市

6、場風(fēng)險(xiǎn)控制員和證券投資部一級(jí)投資經(jīng)理。2002年2月加入銀河基金管理公司，現(xiàn)任基金管理部副總監(jiān)兼銀豐基金經(jīng)理。二、基金規(guī)范運(yùn)作情況說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著“誠實(shí)信用、勤奮律己、創(chuàng)新圖強(qiáng)”的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在合法合規(guī)的前提下謀求基金資產(chǎn)的保值和增值，努力實(shí)現(xiàn)基金持有人的利益，無損害基金持有人利益的行為，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。隨業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)大，本基金管理人將繼續(xù)秉承“誠信穩(wěn)健、勤奮律己、創(chuàng)新圖強(qiáng)”

7、的理念，嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善內(nèi)部控制體系，為基金持有人謀求長期穩(wěn)定的回報(bào)。三、投資策略和業(yè)績表現(xiàn)本季度基金銀豐業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為:6.12%，基金銀豐凈值收益率為：4.16%。2005年三季度，我國股市基本呈現(xiàn)振蕩上揚(yáng)的走勢(shì)。股指在七月份兩度下探1004點(diǎn)后，在股改及中小盤股票的帶動(dòng)下展開了強(qiáng)勁的反彈行情，反彈至1220點(diǎn)年線附近后出現(xiàn)快速下跌的走勢(shì)。三季度基金銀豐的股票倉位基本保持穩(wěn)定，股票倉位由二季度的73.51%略降到三季度的73.15%。由于銀豐基金的資產(chǎn)規(guī)模較大

8、，我們重點(diǎn)仍持有大盤藍(lán)籌股。銀豐基金在三季度的收益率低于基準(zhǔn)的客觀原因是三季度表現(xiàn)良好的大多是中小盤股票以及股改熱點(diǎn)的股票，主觀原因是我們對(duì)市場熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換重視不夠，只作了少量的調(diào)整，我們認(rèn)為大盤藍(lán)籌股從中長期來看更具有投資價(jià)值。在行業(yè)配