銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第3季度報告.pdf

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1、銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第3季度報告銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第3季度報告2009年09月30日基金管理人：銀華基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：2009年10月27日1銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第3季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2009年10月23日復(fù)核了本報告中的財務(wù)

2、指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2009年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱銀華價值優(yōu)選股票交易代碼519001基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2005年09月27日報告期末基金份額總額12,984,562,006.77份投資目標(biāo)本基金通過積極優(yōu)

3、選具備利潤創(chuàng)造能力并且估值水平具備競爭力的公司，同時通過優(yōu)化風(fēng)險收益配比以獲取超額收益,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。投資策略在價值創(chuàng)造主導(dǎo)的投資理念指導(dǎo)下，本基金的投資策略以自下而上的股票精選為主，同時也通過輔助性的主動類別資產(chǎn)配置，在投資組合中加入債券資產(chǎn)以降低整個資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金充分發(fā)揮“自下而上”的主動選股能力，通過定量的業(yè)績歸因分析深入發(fā)掘主動性回報的相關(guān)信息，適當(dāng)加大選股因素的貢獻(xiàn)度，借助投資組合優(yōu)化技術(shù)實現(xiàn)投資風(fēng)險與收益的最佳配比。本基金的具體投資比例如下：股票投資比例浮動范圍：60%-95%；除股票資產(chǎn)以

4、外的其他資產(chǎn)投資比例浮動范圍為5%-40%，其中現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%。業(yè)績比較基準(zhǔn)新華富時A200指數(shù)×80%＋新華巴克萊資本中國全債指數(shù)×20%。風(fēng)險收益特征本基金是屬于證券投資基金中的較高風(fēng)險、較高收益的產(chǎn)品，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金將力求在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下實現(xiàn)較高的投資收益。2銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第3季度報告基金管理人銀華基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財務(wù)

5、指標(biāo)報告期（2009年7月1日——2009年9月30日）1.本期已實現(xiàn)收益1,540,736,409.492.本期利潤829,595,358.583.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.06634.期末基金資產(chǎn)凈值16,460,741,702.625.期末基金份額凈值1.2677注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2、上述本基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，例如：基金的申購、贖回費等，計入費用后實際收益水平要

6、低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比較基凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基階段準(zhǔn)收益率標(biāo)①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②準(zhǔn)收益率③準(zhǔn)差④過去三個月5.34%1.90%-4.38%1.93%9.72%-0.03%3銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第3季度報告3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖600.00%500.00%400.00%300.00%20

7、0.00%100.00%0.00%-100.00%日日日日日日日日日日日日日27272727272727272727272727月月月月月月月月月月月月月936936936936912月27日12月27日12月27日12月27日年年年年年年年年年年年年年年年年年00500600600600700700700800800800900900920052220062220072220082222222基金累計份額凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率注：1、根據(jù)《銀華核心價值優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》的規(guī)定：(1)本基金股票投資比例浮動范圍：6

8、0%-95%；除股票資產(chǎn)以外的其他資產(chǎn)投資比例浮動范圍為5%-40%，其中現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于5%。(2)基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。2、本基金