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《紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金2011年第1季度報告.pdf》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金2011年第1季度報告紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金2011年第1季度報告2011年3月31日基金管理人：紐銀梅隆西部基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報告送出日期：二零一一年四月二十二日第1頁共10頁紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金2011年第1季度報告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年4月21日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報
2、告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。本報告期自2011年1月25日（基金合同生效日）起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱紐銀策略優(yōu)選股票基金主代碼671010交易代碼671010基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2011年1月25日報告期末基金份額總額970,813,708.78通過靈活運用多種投資策略，挖掘價格合理、有可持續(xù)
3、增長潛力的公司，分享中國經(jīng)濟增長和證券市場發(fā)展的投資目標長線成果，在控制風險的前提下力爭為基金持有人謀求長期回報。本基金采用多個策略進行資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和股票精選。投資中運用的策略主要包括：1.資產(chǎn)配置策略：本基金認為市場估值、市場流動性和投資策略市場情緒是中國股市的主要驅(qū)動因素。通過建立指數(shù)收益率與這三個指標的定量模型，來確定基金的資產(chǎn)配置。2.行業(yè)配置策略：用各行業(yè)當月的估值、流動性、市場情緒因素來預測下一個月行業(yè)的收益率。我們研究行業(yè)第2頁共10頁紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金2011年第1季度報告收益率與行業(yè)各因子之間的實證Pearson相關(guān)系數(shù),運用主
4、成分分析來篩選出各個行業(yè)獨特的市場估值、流動性和情緒指標。最后通過線性回歸分析來建立各行業(yè)統(tǒng)計模型，并作實證檢驗。3.股票精選策略：本基金將動態(tài)分析上市公司股價運行規(guī)律，投資A股市場內(nèi)具有合理估值、高成長性及風險相對合理的公司，股票精選的目的在于挖掘出上市公司的內(nèi)在價值與波動率區(qū)間。業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%本基金是一只主動型股票基金，屬于具有較高預期風險風險收益特征和預期收益的證券投資基金品種，風險與預期收益均高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金?；鸸芾砣思~銀梅隆西部基金管理有限公司基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公
5、司§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財務(wù)指標單位：人民幣元主要財務(wù)指標報告期（2011年1月25日-2011年3月31日）1.本期已實現(xiàn)收益42,423,899.702.本期利潤16,317,224.593.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.01564.期末基金資產(chǎn)凈值982,611,686.225.期末基金份額凈值1.012注：1.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。2.所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于
6、所列數(shù)字。3.本基金合同生效日為2011年1月25日，本報告期自2011年1月25日至2011年3月31日，報告期不足一個季度。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較凈值增凈值增業(yè)績比業(yè)績比階段①-③②-④長率①長率標較基準較基準第3頁共10頁紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金2011年第1季度報告準差②收益率收益率③標準差④2011年01月25日（基金合同生效日）-2011年31.20%1.05%7.45%0.96%-6.25%0.09%月31日3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準
7、收益率變動的比較紐銀策略優(yōu)選股票型證券投資基金累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2011年1月25日至2011年3月31日）注：1.本基金基金合同生效日為2011年1月25日，基金合同生效日至本報告期期末，本基金生效時間未滿一年。圖示日期為2011年1月25日至2011年3月31日。2.按照基金合同的約定，本基金自基金合同生效日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。截止本報告期末，本基金尚處于建倉期?！?管理人報告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從姓名職務(wù)說明任職日期離任日期業(yè)年限閆旭本基金基2011
8、年1月-十
