大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告 (2).pdf

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1、大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告2010年6月30日基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：2010年7月20日大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年7月16日復(fù)核了

2、本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年4月1日起至2010年6月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱大成行業(yè)輪動(dòng)股票交易代碼090009基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2009年9月8日報(bào)告期末基金份額總額1,0

3、25,547,910.19份投資目標(biāo)利用行業(yè)輪動(dòng)效應(yīng)，優(yōu)化行業(yè)配置，獲取超額投資收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值。投資策略本基金將重點(diǎn)圍繞我國經(jīng)濟(jì)周期動(dòng)力機(jī)制與發(fā)展規(guī)律，研究我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的結(jié)構(gòu)化特征，捕捉行業(yè)輪動(dòng)效應(yīng)下的投資機(jī)會，自上而下的實(shí)施大類資產(chǎn)間的戰(zhàn)略配置和股票類別間的戰(zhàn)術(shù)配置，精選優(yōu)質(zhì)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)股票，獲取超額投資收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。業(yè)績比較基準(zhǔn)80%×滬深300指數(shù)+20%×中證綜合債券指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是主動(dòng)投資的股票基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合基金、債券基金和

4、貨幣市場基金?；鸸芾砣舜蟪苫鸸芾碛邢薰净鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)吿期（2010年4月1日-2010年6月30日）1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-55,486,876.782.本期利潤-111,217,411.053.加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.10544.期末基金資產(chǎn)凈值955,161,867.551大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告5.期末基金份額凈值0.931注：1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、

5、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較業(yè)績比較基準(zhǔn)凈值增長率凈值增長率業(yè)績比較基準(zhǔn)階段收益率標(biāo)準(zhǔn)差①－③②－④①標(biāo)準(zhǔn)差②收益率③④過去三個(gè)月-10.65%1.45%-18.82%1.46%8.17%-0.01%3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈

6、值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較30%20%10%0%-10%-20%09-9-809-12-810-3-810-6-8大成行業(yè)輪動(dòng)股票業(yè)績比較基準(zhǔn)注：1、本基金合同于2009年9月8日生效，截至報(bào)告日本基金合同生效未滿一年。2、按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年姓名職務(wù)說明任職日期離任

7、日期限姚瑢先生本基金基2009年9月8-9年碩士，曾任中興通訊股份有限金經(jīng)理日公司投資部投資業(yè)務(wù)主管、招2大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第2季度報(bào)告商證券股份有限公司研發(fā)中心高級分析師。2002年加入大成基金管理有限公司，曾任高級研究員、投資部總監(jiān)助理、投資部副總監(jiān)、研究部副總監(jiān)等職。具有基金從業(yè)資格。國籍：中國注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說

8、明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運(yùn)作中，大成行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒有運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投資