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1、上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告2010年9月30日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年十月二十八日第1頁共12頁上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋苏猩蹄y行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于20
2、10年10月27日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年7月1日起至9月30日止。§2基金產(chǎn)品概況基金簡稱上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票基金主代碼377530交易代碼377530基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日201
3、0年1月28日報(bào)告期末基金份額總額2,533,067,100.18份投資目標(biāo)本基金通過把握資產(chǎn)輪動(dòng)、產(chǎn)業(yè)策略與經(jīng)濟(jì)周期相聯(lián)系的規(guī)律，挖掘經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)中強(qiáng)勢行業(yè)中具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司，力求在景氣的多空變化中追求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健的超額收益。投資策略12上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告國際經(jīng)驗(yàn)表明，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)的影響，產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在周期輪動(dòng)的現(xiàn)象。某些行業(yè)能夠在經(jīng)濟(jì)周期的特定階段獲得更好的表現(xiàn)，從而形成階段性的強(qiáng)勢行業(yè)。在股票市場中表現(xiàn)為行業(yè)投資收益的中長期輪動(dòng)，處于各行業(yè)的
4、不同企業(yè)也面臨不同的投資機(jī)會。本基金通過把握經(jīng)濟(jì)周期變化，依據(jù)對宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)景氣度及市場波動(dòng)等因素的綜合判斷，采取自上而下的資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略與自下而上的個(gè)股選擇策略相結(jié)合，精選強(qiáng)勢行業(yè)中具有核心競爭優(yōu)勢的個(gè)股，力求無論在多空市場環(huán)境下均能獲取穩(wěn)健的超額回報(bào)。業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×80%+上證國債指數(shù)收益率×20%風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是主動(dòng)管理的股票型證券投資基金，屬于證券投資基金的較高風(fēng)險(xiǎn)品種，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金?；鸸芾砣松贤赌Ω?/p>
5、金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2010年7月1日-2010年9月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益-44,742,030.872.本期利潤425,976,807.953.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.14834.期末基金資產(chǎn)凈值2,619,250,315.585.期末基金份額凈值1.03412上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變
6、動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過去三個(gè)月16.70%1.11%11.79%1.05%4.91%0.06%注：本基金于2010年
7、1月28日正式成立。3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金累計(jì)凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2010年1月28日至2010年9月30日）12上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告注：本基金合同生效日為2010年1月28日，截至報(bào)告期末本基金合同生效未滿一年。圖示時(shí)間段為2010年1月28日至2010年9月30日。本基金建倉期自2010年1月28日至2010年7月27日。建倉期結(jié)束時(shí)
8、資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。§4管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期許運(yùn)凱本基金基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)2010-1-28-9年以上復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，2001至2006年任國泰12上投摩根行業(yè)輪動(dòng)股票型證券投資基金2010年第3季度報(bào)告君安證券研究所機(jī)械行業(yè)資深研究員，2006年4月加入上投摩根基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理、中國優(yōu)勢基金經(jīng)理助理、投資副總監(jiān)。20
