大連商品交易所套利交易管理辦法.docx

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1、大連商品交易所套利交易管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范套利交易業(yè)務(wù)管理，促進(jìn)期貨市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定制定本辦法。第二條按照合約月份的不同，套利交易可分為一般月份套利交易(自合約上市之日起至交割月份前第一個(gè)月最后一個(gè)交易日)和交割月份套利交易。第三條交易所應(yīng)及時(shí)公布適用于套利交易的品種、合約和組合方式。第四條會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)、客戶在大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）從事套利交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。第二章套利持倉(cāng)第五條非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉(cāng)與投機(jī)持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)交易所規(guī)定的投機(jī)持倉(cāng)限

2、額。非期貨公司會(huì)員和客戶可以申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}(cāng)額度。已獲得套期保值交易資格的客戶不得申請(qǐng)相關(guān)品種的套利持倉(cāng)增加額度。第六條客戶應(yīng)當(dāng)通過(guò)期貨公司會(huì)員提交增加套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，其申請(qǐng)資料經(jīng)期貨公司會(huì)員審核后，由期貨公司會(huì)員代客戶按本辦法向交易所辦理申報(bào)手續(xù)；非期貨公司第1頁(yè)會(huì)員直接向交易所辦理申報(bào)手續(xù)。委托境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事期貨交易的客戶申請(qǐng)?zhí)桌謧}(cāng)額度的，應(yīng)當(dāng)委托其境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)辦理，境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)再委托期貨公司會(huì)員辦理。第七條申請(qǐng)?jiān)黾右话阍路萏桌謧}(cāng)額度的非期貨公司會(huì)員或客戶，應(yīng)當(dāng)提交下列材料：（一）增加套利持倉(cāng)額度申請(qǐng)表，

3、主要包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)品種、數(shù)量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；（二）交易所要求的其他材料。非期貨公司會(huì)員或客戶獲批一般月份套利持倉(cāng)增加額度適用于申請(qǐng)品種的所有一般月份合約。第八條申請(qǐng)?jiān)黾咏桓钤路萏桌謧}(cāng)額度的非期貨公司會(huì)員或客戶，應(yīng)當(dāng)向交易所提交下列材料：（一）增加套利持倉(cāng)額度申請(qǐng)表，主要包括申請(qǐng)人基本信息、申請(qǐng)品種、合約、數(shù)量，套利交易策略及交易所要求的其他信息；（二）申請(qǐng)合約價(jià)差偏離情況分析；（三）交易所要求的其他材料。非期貨公司會(huì)員或客戶獲批交割月份套利持倉(cāng)增加額度僅適用于申請(qǐng)合約。第九條申請(qǐng)?jiān)黾咏?/p>

4、割月份套利持倉(cāng)額度的截止日為套利持倉(cāng)中近月合約交割月份前第一個(gè)月的最后交易日，逾期交易所不再受理該合約交割月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)。第2頁(yè)第十條交易所對(duì)增加一般月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，按資信情況、歷史交易狀況、套利持倉(cāng)使用情況等進(jìn)行審核，確定其一般月份套利持倉(cāng)增加額度。交易所對(duì)增加交割月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，按資信情況、歷史交易狀況、合約持倉(cāng)狀況、可供交割品數(shù)量、申請(qǐng)合約價(jià)差是否背離等情況進(jìn)行審核，確定其交割月份套利持倉(cāng)增加額度。第十一條對(duì)增加一般月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，交易所在收到完整的申請(qǐng)材料后5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核，

5、并予以答復(fù)。對(duì)增加交割月份套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)，交易所在收到完整的申請(qǐng)材料后，于套利持倉(cāng)近月合約交割月前第一個(gè)月的第一個(gè)交易日起進(jìn)行審核，并在5個(gè)交易日內(nèi)予以答復(fù)。第十二條非期貨公司會(huì)員和客戶需要調(diào)整套利持倉(cāng)額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出變更申請(qǐng)。第十三條交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉(cāng)增加額度進(jìn)行調(diào)整。第三章套利交易盈虧和手續(xù)費(fèi)第十四條套利交易的持倉(cāng)盈虧和平倉(cāng)盈虧的計(jì)算根據(jù)《大連商品交易所結(jié)算管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十五條交易所可以對(duì)套利交易的手續(xù)費(fèi)采取優(yōu)惠措施。第3頁(yè)第四章監(jiān)督管理第十六條交易所對(duì)

6、會(huì)員和客戶的資信情況及期貨市場(chǎng)交易行為可隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，會(huì)員、境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)和客戶應(yīng)予協(xié)助和配合。第十七條非期貨公司會(huì)員和客戶套利持倉(cāng)與投機(jī)持倉(cāng)合計(jì)超過(guò)交易所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第二節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或調(diào)整后仍不符合要求的，交易所可以強(qiáng)行平倉(cāng)。第十八條非期貨公司會(huì)員和客戶利用套利交易影響或者企圖影響市場(chǎng)價(jià)格的，交易所可以對(duì)其采取談話提醒、書(shū)面警示、調(diào)整或者取消其套利持倉(cāng)增加額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。第十九條非期貨公司會(huì)員和客戶

7、在申請(qǐng)?jiān)黾犹桌謧}(cāng)額度和交易時(shí)，有欺詐或違反交易所規(guī)定行為的，交易所可以不受理其增加套利持倉(cāng)額度的申請(qǐng)、調(diào)整或者取消已批準(zhǔn)的套利持倉(cāng)增加額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等處置措施，并按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。第五章附則第二十條本辦法未作規(guī)定的，按照本所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。第二十一條本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。第4頁(yè)第二十二條本辦法自公布之日起實(shí)施。第5頁(yè)