受托風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

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中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司受托管理風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告模板我部對(duì)受托年金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行了監(jiān)測(cè)分析，現(xiàn)將受托資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理情況報(bào)告如下：一、受托資產(chǎn)總體風(fēng)險(xiǎn)概況(一)整體風(fēng)險(xiǎn)敞口資產(chǎn)類別企業(yè)年金本期占比(%)本期占比變化（%）本期市值（萬(wàn)元）本期市值變化(萬(wàn)元)—權(quán)益類　—股票　—混合型基金　—股票型基金—股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品—固定類　—市值品種　　—債券型基金　　—國(guó)債　　—次級(jí)債　　—政策性金融債　　—企業(yè)債　　—短期融資券　　—可轉(zhuǎn)債　　—固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品20

1—混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品—債券型養(yǎng)老金產(chǎn)品　—成本品種　　—協(xié)議存款　　—信托產(chǎn)品　　—定期存款　　—基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃　　—PPN　　—信托養(yǎng)老金產(chǎn)品—保險(xiǎn)產(chǎn)品型養(yǎng)老金產(chǎn)品　　—債權(quán)計(jì)劃型養(yǎng)老金產(chǎn)品　　—固定收益類保險(xiǎn)產(chǎn)品　　—定期存款利息　　—協(xié)議存款利息　　—信托產(chǎn)品利息　　—基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃利息—貨幣類　—活期存款　—逆回購(gòu)　—現(xiàn)金　—貨幣型養(yǎng)老金產(chǎn)品　—貨幣型基金—負(fù)債類　—正回購(gòu)　—應(yīng)付20

2(二)權(quán)益及信用債風(fēng)險(xiǎn)敞口走勢(shì)圖權(quán)益及信用債風(fēng)險(xiǎn)敞口走勢(shì)圖：將權(quán)益類資產(chǎn)、固定類信用債，滾動(dòng)最近12個(gè)月的規(guī)模占比走勢(shì)圖，以及滬深300指數(shù)和信用利差走勢(shì)合并放入同一個(gè)圖中。二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況（一）投資在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）95%置信水平　當(dāng)前Var（億元）當(dāng)前期初Var（億元）變化量（億元）變化比率（%）當(dāng)前Var/MTM期初Var/MTM變化權(quán)益類總體　　　　　　　股票　　　　　　　混合型基金股票型基金股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品固定市值類債券型基金國(guó)債次級(jí)債政策性金融債企業(yè)債短期融資券可轉(zhuǎn)債固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品20

3投管人在險(xiǎn)價(jià)值橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大VaR投管人Var（億元）本期排名變化前五大VaR投管人Var（億元）本期排名變化12345申萬(wàn)行業(yè)在險(xiǎn)價(jià)值橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大VaR行業(yè)Var（億元）本期排名變化前五大VaR行業(yè)Var（億元）本期排名變化12345年金計(jì)劃在險(xiǎn)價(jià)值橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大VaR年金計(jì)劃Var（億元）本期排名變化前五大VaR年金計(jì)劃Var（億元）本期排名變化120

42345（二）權(quán)益類投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（β）與滬深300的相關(guān)性資產(chǎn)類別當(dāng)前（β）期初（β）變化量變化比率（%）權(quán)益類總體股票混合型基金股票型基金投管人及申萬(wàn)行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)橫向比較排名權(quán)益類資產(chǎn)前五大β投管人β值本期排名變化前五大β行業(yè)β值本期排名變化前五大β年金計(jì)劃β值本期排名變化1234520

5（三）投資波動(dòng)率資產(chǎn)類別當(dāng)前波動(dòng)率期初波動(dòng)率變化量變化比率（%）權(quán)益類總體股票混合型基金股票型基金股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品固定市值類債券型基金國(guó)債次級(jí)債政策性金融債企業(yè)債短期融資券可轉(zhuǎn)債固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品投管人波動(dòng)率橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大波動(dòng)率投管人波動(dòng)率本期排名變化前五大波動(dòng)率投管人波動(dòng)率本期排名變化12320

645申萬(wàn)行業(yè)波動(dòng)率橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大波動(dòng)率行業(yè)波動(dòng)率本期排名變化前五大波動(dòng)率行業(yè)波動(dòng)率本期排名變化12345年金計(jì)劃波動(dòng)率橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大波動(dòng)率年金計(jì)劃波動(dòng)率本期排名變化前五大波動(dòng)率年金計(jì)劃波動(dòng)率本期排名變化1234520

7（四）投資風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益資產(chǎn)類別Sharpe(超額收益/標(biāo)準(zhǔn)差)Jensen(超額收益-同風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)收益)Treynor（超額收益/β）當(dāng)前期初當(dāng)前期初當(dāng)前期初權(quán)益類總體股票混合型基金股票型基金股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品固定市值類債券型基金國(guó)債次級(jí)債政策性金融債企業(yè)債短期融資券可轉(zhuǎn)債固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品投管人Sharpe橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大Sharpe投管人Sharpe本期排名變化前五大Sharpe投管人Sharpe本期排名變化12320

845申萬(wàn)行業(yè)波動(dòng)率橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大Sharpe行業(yè)Sharpe本期排名變化前五大Sharpe行業(yè)Sharpe本期排名變化12345年金計(jì)劃波動(dòng)率橫向比較排名權(quán)益類總體固定市值類總體前五大Sharpe年金計(jì)劃Sharpe本期排名變化前五大Sharpe年金計(jì)劃Sharpe本期排名變化1234520

9（五）債券利率敏感性分析資產(chǎn)類別剩余期限（年）修正久期凸性當(dāng)前期初當(dāng)前期初當(dāng)前期初固定市值類債券型基金國(guó)債次級(jí)債政策性金融債企業(yè)債短期融資券可轉(zhuǎn)債固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品久期橫向比較排名固定市值類資產(chǎn)前五大久期投管人久期本期排名變化前五大久期行業(yè)久期本期排名變化前五大久期年金計(jì)劃久期本期排名變化1234520

10（六）杠桿類總體杠桿水平本期受托總體杠桿水平　本期受托總體杠桿較上期變化　排名前五大杠桿率投管人杠桿率本期排名變化前五大杠桿率年金計(jì)劃杠桿率本期排名變化1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　?。ㄆ撸┦袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試壓力測(cè)試總體情況資產(chǎn)類別情景1情景2情景3回撤幅度（%）回撤幅度（%）回撤幅度（%）權(quán)益類總體股票混合型基金股票型基金股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品資產(chǎn)類別情景1情景2情景3回撤幅度（%）回撤幅度（%）回撤幅度（%）固定市值類20

11債券型基金國(guó)債次級(jí)債政策性金融債企業(yè)債短期融資券可轉(zhuǎn)債固定收益型養(yǎng)老金產(chǎn)品權(quán)益類壓力測(cè)試橫向比較排名權(quán)益類情景1情景2情景3前五大回撤投管人回撤幅度（%）前五大回撤計(jì)劃回撤幅度（%）前五大回撤投管人回撤幅度（%）前五大回撤計(jì)劃回撤幅度（%）前五大回撤投管人回撤幅度（%）前五大回撤計(jì)劃回撤幅度（%）12345固定市值類壓力測(cè)試橫向比較排固定市值類20

12名情景1情景2情景3前五大回撤投管人回撤幅度（%）前五大回撤計(jì)劃回撤幅度（%）前五大回撤投管人回撤幅度（%）前五大回撤計(jì)劃回撤幅度（%）前五大回撤投管人回撤幅度（%）前五大回撤計(jì)劃回撤幅度（%）12345三、信用風(fēng)險(xiǎn)狀況（一）債券持倉(cāng)期限分布單位：億元資產(chǎn)類別30天30-90天90-180天180-360天1-3年3-5年5-10年10年以上合計(jì)國(guó)債央行票據(jù)企業(yè)債公司債金融債短期融資券可轉(zhuǎn)債債券型基金次級(jí)債資產(chǎn)支持證券占比20

13較期初變化率（%）（二）債券持倉(cāng)信用等級(jí)分布單位：億元債券類別AAAAA+AAAA-AA-1其他評(píng)級(jí)規(guī)模占比（%）規(guī)模占比（%）規(guī)模占比（%）規(guī)模占比（%）規(guī)模占比（%）規(guī)模占比（%）規(guī)模占比（%）企業(yè)債公司債金融債短期融資券可轉(zhuǎn)債次級(jí)債資產(chǎn)支持證券（三）市值債券資產(chǎn)的行業(yè)集中度情況類型行業(yè)債券個(gè)數(shù)余額（億元）占比(%)本期變化市值類債券房地產(chǎn)交通運(yùn)輸市政綜合金融基建…20

14綜合合計(jì)（四）信用評(píng)級(jí)變動(dòng)橫向比較排名持有債券信用評(píng)級(jí)下調(diào)次數(shù)次數(shù)最多的前五大投管人下調(diào)總數(shù)債項(xiàng)下調(diào)次數(shù)主體下調(diào)次數(shù)本期排名變化12345（五）持有信用資產(chǎn)前五大發(fā)行人集中度發(fā)行人資產(chǎn)類別持有規(guī)模持有計(jì)劃數(shù)量持有計(jì)劃數(shù)量行業(yè)XX公司企業(yè)債短融信托特定資產(chǎn)管理計(jì)劃…(六)固定成本資產(chǎn)到期規(guī)模20

15資產(chǎn)類型企業(yè)年金配置規(guī)模（億元）占比年內(nèi)到期規(guī)模（億元）占比PPN信托計(jì)劃不動(dòng)產(chǎn)債權(quán)投資計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施債權(quán)投資計(jì)劃特定資產(chǎn)管理計(jì)劃排名固定成本類PPN資產(chǎn)到期規(guī)模前五大投管人規(guī)模前五大行業(yè)規(guī)模前五大年金計(jì)劃規(guī)模12345固定成本資產(chǎn)到期規(guī)模橫向比較單位：億元20

16排名固定成本類信托到期規(guī)模前五大投管人規(guī)模前五大行業(yè)規(guī)模前五大年金計(jì)劃規(guī)模12345排名固定成本類債權(quán)到期規(guī)模前五大投管人規(guī)模前五大行業(yè)規(guī)模前五大年金計(jì)劃規(guī)模12345（七）固定成本產(chǎn)品期限與收益分布單位：億元類型累計(jì)當(dāng)年新增期限收益水平期限收益水平0.5年0.5-1年1-3年3-5年5-7年7年以上小于5.5%5.5%-6.5%6.5%-7.5%大于7.5%0.5年0.5-1年1-3年3-5年5-7年7年以上小于5.5%5.5%-6.5%6.5%-7.5%大于7.5%PPN信托計(jì)劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　債權(quán)計(jì)劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股權(quán)投資計(jì)劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20

17特定資產(chǎn)管理計(jì)劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。ò耍┕潭ǔ杀井a(chǎn)品信用等級(jí)分布單位：億元類型AAAAA+AA其他規(guī)模占比規(guī)模占比規(guī)模占比規(guī)模占比PPN信托計(jì)劃債權(quán)計(jì)劃股權(quán)投資計(jì)劃特定資產(chǎn)管理計(jì)劃（十）非標(biāo)產(chǎn)品行業(yè)分布類型行業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)余額（億元）占比PPN鋼鐵采掘…信托房地產(chǎn)　　　交通運(yùn)輸　　　…　　　債權(quán)計(jì)劃房地產(chǎn)　　　金融　　　…　　　20

18合計(jì)　　　　四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性指標(biāo)流動(dòng)性資產(chǎn)占比5天內(nèi)變現(xiàn)比例10天內(nèi)變現(xiàn)比例變現(xiàn)沖擊率受托總體層面五、市場(chǎng)關(guān)注……特此報(bào)告中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司202017年月20

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