論銀監(jiān)會的有效監(jiān)管

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1、論銀監(jiān)會的有效監(jiān)管摘要：我國銀行業(yè)監(jiān)管水平與巴塞爾新資本協(xié)議的要求存在明顯差距。銀監(jiān)會的成立，為我國進(jìn)一步加強(qiáng)和改善銀行業(yè)的監(jiān)管提供了一個良好的契機(jī)?！　　栋腿麪枀f(xié)議》是國際上公認(rèn)的國際銀行監(jiān)管的權(quán)威性文件，具有很大的影響力，被稱為國際銀行業(yè)界的“神圣公約”。2001年確定的《巴塞爾新資本協(xié)議》框架對各國監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)管能力提出了更高的要求，體現(xiàn)了監(jiān)管理念的發(fā)展趨勢。我們應(yīng)當(dāng)借著銀監(jiān)會成立的契機(jī)，吸收《巴塞爾新資本協(xié)議》的監(jiān)管理念，進(jìn)一步提高我國銀行業(yè)的監(jiān)管水平，以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求和加入WTO的挑戰(zhàn)?！　∫?、從《巴塞爾新資本協(xié)議

2、》第二支柱看當(dāng)前監(jiān)管理念的發(fā)展趨勢　　2001年《巴塞爾新資本協(xié)議》框架，把監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查作為新資本協(xié)議中的第二支柱，同最低資本規(guī)定和市場紀(jì)律共同構(gòu)成新資本協(xié)議的三大支柱，監(jiān)管當(dāng)局參與的程度和重要性較之1988年的資本協(xié)議有了顯著的提高。　　《巴塞爾新資本協(xié)議》框架對監(jiān)管的要求包括：(1)監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)場和非現(xiàn)場稽核等方法，持續(xù)監(jiān)督檢查與其風(fēng)險水平相匹配的銀行資本充足狀況。監(jiān)管當(dāng)局要參與評估銀行內(nèi)部風(fēng)險管理制度，及時檢查和評價銀行的內(nèi)部評價程序、資本戰(zhàn)略以及資本充足狀況。同時，在銀行資本下滑不能有效抵御風(fēng)險時，監(jiān)管當(dāng)局要

3、及時對銀行實施必要的干預(yù)。(2)新的資本協(xié)議框架建議各國監(jiān)管當(dāng)局在設(shè)定最低資本充足比率要求時要充分考慮到利率風(fēng)險這一點。利率風(fēng)險的資本要求和監(jiān)管方式也有了相應(yīng)的調(diào)整。(3)監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查不能只注重數(shù)量指標(biāo)方面的檢查，而忽視銀行實際資產(chǎn)質(zhì)量的檢查。所以其監(jiān)督檢查還應(yīng)該包括：管理層的才能；系統(tǒng)控制的能力；經(jīng)營戰(zhàn)略的活力；潛在的獲利能力等?！　‘?dāng)然，即使在新資本協(xié)議的框架下，監(jiān)管思路依然存在較大的調(diào)整可能。例如，新資本協(xié)議框架允許不同地區(qū)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)各地的實際情況采用不同方法計算資本要求，或者對新協(xié)議下的各項選擇按不同標(biāo)準(zhǔn)、

4、方法行使國家酌情權(quán)?！　目偟陌l(fā)展趨勢看，巴塞爾資本協(xié)議的演變本身也體現(xiàn)出國際金融監(jiān)管中的一個理念上的變化。從監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理運作和機(jī)制的介入程度看，新資本協(xié)議顯然對監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了更為嚴(yán)格的、也更為積極主動的要求，促使監(jiān)管當(dāng)局積極參與金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理體系的建立、完善和評估等過程。同時注重運用市場化的手段和方式，在監(jiān)管方法中考慮到適當(dāng)提供對于金融機(jī)構(gòu)改善風(fēng)險管理的激勵機(jī)制，給予金融機(jī)構(gòu)更大的選擇空間。　　二、我國中央銀行原有監(jiān)管模式的缺陷　　在中央銀行原有監(jiān)管模式下，我國銀行監(jiān)管工作存在著監(jiān)管力量不足、監(jiān)管人員整體素質(zhì)

5、不高、組織結(jié)構(gòu)不適應(yīng)，以及重審批、輕監(jiān)管，重事后查處、輕過程控制等問題。與《巴塞爾新資本協(xié)議》相比，我國在對銀行業(yè)監(jiān)管方面存在明顯的差距。具體而言，原有人民銀行監(jiān)管模式的缺陷表現(xiàn)為：　　(一)權(quán)力監(jiān)管已經(jīng)不能適應(yīng)銀行業(yè)監(jiān)管的國際發(fā)展趨勢　　《巴塞爾協(xié)議》推崇的是權(quán)威性監(jiān)管，這已成為國際銀行業(yè)監(jiān)管的趨勢，是通過激勵相容的制度安排以及市場壓力，使金融機(jī)構(gòu)自發(fā)地加強(qiáng)內(nèi)部的風(fēng)險管理。具體做法是：以資本充足率為主要評價指標(biāo)，允許符合條件的商業(yè)銀行采取內(nèi)部模型來確定資本充足率，但是輔以嚴(yán)格的事前檢查和事后懲戒措施，同時要求銀行提高透明度，提

6、高信息披露標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)市場利益相關(guān)者在促使銀行擁有充足資本方面的作用。　　而我國目前實施的是權(quán)力監(jiān)管，通常由監(jiān)管當(dāng)局直接對銀行發(fā)布行政命令，對銀行的資本充足率、設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)范圍甚至存貸款利率等具體的業(yè)務(wù)經(jīng)營進(jìn)行限定。我國目前尚不具備采取權(quán)威監(jiān)管的條件。從我國現(xiàn)行權(quán)力監(jiān)管過渡到巴塞爾協(xié)議推崇的權(quán)威性監(jiān)管，還是一個相當(dāng)長的過程?！　?二)我國銀行監(jiān)管法規(guī)制度不健全，執(zhí)法不嚴(yán)　　我國現(xiàn)行的金融法規(guī)缺乏科學(xué)管理和有效監(jiān)督的技術(shù)手段，可操作性不強(qiáng)。銀行監(jiān)管法規(guī)不完善，阻礙了銀行監(jiān)管工作的法制化進(jìn)程。我國現(xiàn)行的對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的法律法規(guī)如

7、《商業(yè)銀行法》、《擔(dān)保法》、《貸款通則》等主要是在1995年前后制訂的，不僅與新巴塞爾協(xié)議的要求相距甚遠(yuǎn)，某些方面也不能適應(yīng)當(dāng)前風(fēng)險管理和監(jiān)管的要求。例如，最低資本充足率規(guī)定過于簡單：《商業(yè)銀行法》簡單地在第4條、第39條規(guī)定“商業(yè)銀行以其全部法人財產(chǎn)獨立承擔(dān)民事責(zé)任”及“資本充足率不得低于8%”。此外，現(xiàn)有法規(guī)體系和各項管理規(guī)定跟不上業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，管理上出現(xiàn)了很多漏洞?！　∪嗣胥y行在銀行業(yè)風(fēng)險管理和監(jiān)管執(zhí)法的過程中更多地采用行政手段，而不是依靠法律武器，執(zhí)法不嚴(yán)。在處理有關(guān)事務(wù)時，客觀上總是普遍存在著執(zhí)行不嚴(yán)、徇私舞弊等現(xiàn)象

8、。一些違規(guī)行為長期得不到根除，嚴(yán)重影響了金融法規(guī)的權(quán)威性和銀行監(jiān)管的效果?！　?三)對商業(yè)銀行的現(xiàn)場和非現(xiàn)場的監(jiān)管力度不夠　　在我國央行對商業(yè)銀行的監(jiān)管工作中，在現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管方面較弱，并且二者混合使用，職責(zé)不明，不能充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢。央行長期以來一直習(xí)慣和